סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
852 מסמכים
המסמך מתאר אסטרטגיית מומנטום רוחבית ל־REITs בארצות הברית. מדי חודש היא מדרגת REITs נסחרים לפי תשואותיהם ב־11 החודשים הקודמים, ללא החודש האחרון, ומחלקת אותם לקבוצות במשקל שווה. האסטרטגיה מחזיקה בשליש שהציג את הביצועים הטובים ביותר במשך שלושה חודשים, ומוסיפה…
המסמך מתאר כלל רוטציה ענפית חודשי המשתמש בעשרה ETF-ים ענפיים. מדי חודש מדרגים את הקרנות לפי התשואות ב־12 החודשים הקודמים, משקיעים במשקל שווה בשלוש החזקות ביותר, מחזיקים חודש אחד ואז מאזנים מחדש. המטרה המוצהרת היא להשיג ביצועים טובים יותר ממדד מניות רחב…
המסמך מתאר אסטרטגיית מסחר בזוגות באמצעות 22 ETF-ים בינלאומיים של מדינות. היא מנרמלת סדרות תשואה כוללת הכוללות דיבידנדים, בוחרת את חמשת הזוגות בעלי מרחק המחירים המצטבר הקטן ביותר בתקופת גיבוש של 120 ימים, ואז סוחרת בהם במשך 20 ימים. פוזיציה נפתחת כשהמרווח נע…
המסמך מתאר אסטרטגיה חודשית של לונג בלבד, המשלבת מומנטום במניות עם ציוני סביבה, חברה וממשל תאגידי. בחירת התיק מנוסחת כבעיית תרמיל: מאפיין אחד משמש אילוץ לתיק והאחר הוא הערך שיש למקסם. הגרסה המודגשת מעדיפה מניות עם ציוני ESG גבוהים ומומנטום חזק, תוך שימוש…
המסמך מתאר אסטרטגיית היפוך קצר טווח סביב פרסום דוחות רווח של חברות. היא מתמקדת במניות US גדולות ונזילות, מדרגת אותן לפי תשואותיהן בימים שלפני הפרסום, ואז קונה את המפסידות האחרונות ומוכרת את המנצחות האחרונות. הפוזיציות מקבלות משקל שווה ומוחזקות ביום שלפני…
האסטרטגיה מדרגת מניות בצפון אמריקה לפי ציוני סביבה, חברה וממשל תאגידי, ואז קונה את החמישית בעלת הציון הגבוה ביותר ומוכרת בחסר את החמישית בעלת הציון הנמוך ביותר בכל ממד. יקום המניות כולל את קנדה ואת ארצות הברית, אינו כולל מניות שמחירן נמוך מדולר אחד, ומשתמש…
המסמך מתאר אות לתזמון שוק המבוסס על שינויים בעצימות השאלה סינתטית מצרפית, הנאמדת ממחירי אופציות עבור מגוון רחב של מניות ו־ETF-ים. עצימות ההשאלה מוגדרת כריבית חסרת סיכון בניכוי עמלת ההשאלה, ולכן תנועתה משמשת מדד עקיף לעלויות מכירה בחסר ולסנטימנט. המחקר המצוטט…
המסמך מתאר אסטרטגיית בחירת מניות המבוססת על מדדי שפה שחושבו מתוך דיווחי 10-K ו־10-Q של חברות. עושר לקסיקלי משקף מגוון אוצר מילים, צפיפות לקסיקלית מודדת את חלקה של השפה הנושאת מידע, וצפיפות ספציפית מתארת את ריכוז המונחים הקשורים למימון. מערך הנתונים המתואר…
המסמך מסביר אסטרטגיית ערך יחסי היוצרת זוגות של מניות עם מסלולי מחיר היסטוריים דומים. היא מנרמלת סדרות תשואה כוללת, בוחרת התאמות קרובות לפי סכום ריבועי הפרשי המחירים, וסוחרת בזוגות שנבחרו בתקופה מאוחרת יותר. כאשר המרווח בין מניות הזוג נע שתי סטיות תקן מרמת…
אסטרטגיה זו משתמשת בדיווחי אחזקות SEC 13F כדי לזהות מניות שמנהלי קרנות נאמנות פעילות נראים כמעדיפים במיוחד. היא מציעה להגדיר קבוצת מנהלים פעילים, לבחור אצל כל מנהל את הפוזיציות המרוכזות ביותר או את אלה שבהן רמת האמונה שלו גבוהה במיוחד, ואז להשקיע במניות שהן…
הפוסט מתאר מסנן מניות שבוחר מניות עם מחזור שבין 3% ל-12%, שנת רישום 2021 ותנאי המוגדר כהתחלת מגמת עלייה מרכזית. הפניית האינדיקטור מממשת את תנאי המגמה באמצעות יחסים בין ממוצעים נעים ומדד דמוי RSI שבין 60 ל-80. הפוסט אינו מציג מדגם, סדרת תשואות או בקטסט, ולכן…
הפוסט בסינית מתאר כלל לסינון מניות המשלב טווח מחזור של 3%–12%, עלייה חיובית אך נמוכה מ-35% בעשרה ימים ותנאי סף המבוסס על מכפלת שינוי המחיר בנפח נטו של פקודות גדולות מאוד. הכלל מוצג כדרך לאיתור מניות פעילות עם תנועת מחיר חזקה. נכללו הפניה לנוסחה טכנית ודוגמת…
הפוסט מציע לסנן מניות לפי מחזור שבין 3% ל-12%, שלושה ימי מסחר רצופים שבהם שערי הסגירה יורדים, וקניות נטו חיוביות המיוחסות למשתתפים גדולים במכרז הפתיחה. השילוב כולל מסנן נזילות או פעילות, חולשה במחיר לאחרונה ואות של תזרים פקודות. המחבר מציג אותו כדרך לאיתור…
הפוסט בסינית מתאר מסנן מניות לחברות בתחום המטאוורס. הוא בוחר מניות עם יחס נפח מעל 1.5 ומתחת ל-6, לפחות חמישה ממוצעים נעים חופפים ושווי שוק מתחת ל-50 מיליארד יואן. הפוסט מציג את הנפח כמדד לפעילות הנוכחית ואת התכנסות הממוצעים הנעים כסימן ליציבות המחיר. הפוסט…
הפוסט בסינית מציע כלל לבחירת מניות באמצעות RSI מתחת ל-65, שווי החזקות ציבור שבין 5 ל-10 מיליארד יואן, וציון המבוסס על שינוי המחיר כפול הפעילות נטו של פקודות גדולות מאוד. הוא מתאר את RSI כאינדיקטור קצר טווח לקניית יתר או למכירת יתר, ואת מדד תזרימי הפקודות…
הפוסט בסינית מתאר מסנן מניות המשלב ארבעה תנאים: משרעת מחיר מעל 1, הופעה בדירוג פעילות המסחר של היום הקודם, השתייכות לקבוצת מניות הרובוטיקה ושווי החזקות הציבור מתחת ל-10 מיליארד יואן. המסנן מוצג כדרך לאיתור חברות קטנות יחסית, תנודתיות ופעילות במסחר, הקשורות…
המסנן מחפש מניות עם משרעת יומית מעל 1, ירידה מרבית מדווחת שבין 4% ל-5% ותשואה יומית חיובית. הוא מתייחס למשרעת ולירידה כמדדים לתנועת המחיר, בעוד שהתשואה היומית החיובית נועדה לזהות מניה שמתאוששת למרות ירידה חדה. המסמך מציע דוגמאות ללוגיקת אינדיקטור ו-Python,…
מסנן מניות זה בוחר מניות עם מחזור שבין 3% ל-12%, קודים שמתחילים ב-60 ומשרעת יומית של לפחות 1. המסמך מציג את המחזור כמסנן נזילות ואת המשרעת כדרך להתמקד במניות מועמדות תנודתיות יותר. הוא מספק דוגמאות למימוש המסנן, אך אינו מדווח על בקטסט, נתוני ביצועים או ראיות…
אסטרטגיית מסחר תוך-יומית זו משלבת רמות Ichimoku עם השוואות של תנועה כיוונית ו-RSI להגדרת תרחישי קנייה ומכירה. הכניסות דורשות תנאי סטייה, מסנני ADX ומדד כיווני, הסכמה בין קווי Ichimoku ומיקום המחיר ביחס לענן ולסגירה בפיגור. הכללים מגדירים מסחר ב-South Africa…
מדריך זה מתאר תהליך עבודה אינטראקטיבי ב־Python לניתוח כמותי ולמסחר אוטומטי באמצעות מנוע סקריפטים. בניגוד לתהליך עבודה של אסטרטגיה יחידה הקשורה לנכס או לזירת מסחר אחת, המנוע יכול להתחבר לממשקים רבים ולהירשם לעדכונים עבור כמה מכשירים פיננסיים, ולכן הוא מתאים…
המסמך משווה בין גישות צופות פני עתיד לגישות המבוססות על נתוני עבר לאמידת תנודתיות מניות. כאשר אופק התחזית תואם לפקיעת האופציה, תנודתיות גלומה במחיר הכסף לפי שער הפורוורד יכולה לשמש אומדן מבוסס שוק. מכיוון שתנודתיות גלומה עשויה לכלול פרמיה על פני התנודתיות…
המסמך דן באמידת בטא מתשואות של 15 דקות של XLF מול SPY לאורך כמה ימים, תוך התמקדות בקפיצות לכאורה בפתיחת המסחר למחרת. התשובה מניחה שהבטא מחושבת מתשואות ולא מרמות מחירים, ומציינת שפערים ליליים לא אמורים להיכלל ברגרסיה שנועדה להשתמש בתשואות תוך־יומיות בלבד.…
המסמך מתאר חיבור ל-Trader Workstation של Interactive Brokers שהיה מסוגל לשלוח הוראות דרך ibPy, אך החזיר שגיאת חיבור בעת בקשת עדכוני חשבון. הודעת השגיאה הצביעה על הגדרת לקוח ה-socket, שהמשתמש כבר הפעיל, ולכן הסיבה לא הייתה ברורה. התשובה מזהה את ארגומנט הפורט…
המסמך בוחן מה משמעות המקדם ביחס קו־אינטגרציה של לוגריתמי מחירים עבור מסחר בזוגות. הוא משווה בין פירוש המקדם כיחס בין מספרי מניות לבין פירושו כיחס בין ערכי שוק, ומסביר מדוע הפירושים מובילים לחישובים שונים של גודל פוזיציה ותשואה. תשובה אחת טוענת שכפלת מחיר…