סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
103 מסמכים
המאמר מציג רשתות מומנטום עמוקות, המשלבות למידה עמוקה עם מסגרת התאמת התנודתיות המשמשת במומנטום של סדרות עתיות. רשת עצבית לומדת יחד אומדני מגמה וגודלי פוזיציות, כאשר הפרמטרים שלה מאומנים למקסם את יחס שארפ של האות. כך אין צורך להגדיר את הרכיבים האלה בנפרד באופן…
המסמך בוחן כיצד עלויות עסקה פרופורציונליות מגבילות השקעה ממונפת בשוק שיש בו נכס בטוח אחד ונכס מסוכן אחד. הוא בוחן אסטרטגיות שנועדו למקסם תשואות ארוכות טווח תוך שמירה על רמת תנודתיות ממוצעת, ומסביר כיצד הגדלת המינוף מעלה את עלויות האיזון מחדש. התוצאה המרכזית…
המאמר מציג את ניהול הסיכון הקיצוני כהקצאה בין הגנות מפני דפוסי הפסד שונים: מפולות פתאומיות, תמחור מחדש של תנודתיות ודרואודאונים ממושכים. הוא מפתח מסגרת רציפה בזמן של ערך בסיכון מותנה (CVaR), המשלבת אופציות מכר מחוץ לכסף בפוזיציית לונג עם שכבת מעקב מגמה…
מחקר זה מפתח מדיניות הצעות מחיר ותפעול ליום הבא עבור מתקן היברידי המשלב ייצור רוח עם אלקטרולייזר. המדיניות קובעת הצעות מחיר לחשמל ומתזמנת ייצור מימן באמצעות מידע הקשרי וכללי החלטה ליניאריים שנלמדו מנתונים. היא עוסקת באופן שבו תמחור יחיד לאי־איזון עלול להפוך…
המאמר גוזר אסטרטגיית תיק אופטימלית למשקיע הממקסם תועלת לוגריתמית צפויה, כאשר מגמת התשואה הרב־משתנית של מניות אינה נצפית ומתפתחת כתהליך אורנשטיין–אולנבק. המשקיע לומד על המגמה מתשואות שנצפו ומחוות דעת מומחים, שהן אומדנים בלתי מוטים המתקבלים בזמנים בדידים.…
המאמר בוחן אם גודל פוזיציות מסחר יכול לסייע בבקרת סיכונים בתקופות של תנודתיות גבוהה. הוא משתמש בבקטסטינג היסטורי כדי לבדוק כיצד מודלים לקביעת גודל פוזיציה מתנהגים באירועי משבר, ובפרט אם הם יכולים להפחית את הערך הנתון בסיכון. הוא בוחן גם פוזיציות לונג ושורט…
המסמך מציג את AutoQuant, מסגרת תמיכה בקבלת החלטות מבוססת כללים לבחירת תצורות מסחר בחוזים עתידיים תמידיים על מטבעות קריפטוגרפיים. היא מבהירה את תזמון הביצוע, הטיפול במימון, העמלות, הסליפג׳ ודרישות הישימות, ואז משתמשת בחיפוש בייסיאני ובסינון מדורג על פני…
מאמר זה מנסח את החלטותיו המשותפות של מבטח בנוגע לביטוח משנה ולדיבידנדים כבעיית בקרה סטוכסטית. תהליך הסיכון הוא בראוני, כאשר הסחף והתנודתיות משתנים באמצעות מעבר משטרים אנדוגני. תשלומי דיבידנד כרוכים בעלויות עסקה קבועות, והמטרה היא למקסם את הדיבידנדים המהוונים…
מחקר זה מנסח מסחר בתיק השקעות כתהליך החלטה מרקובי ומאמן סוכן באמצעות למידת Q עמוקה לבחירת הקצאות בין נכסים. מרחב הפעולות שלו בדיד וקומבינטורי: עבור כל נכס, הסוכן בוחר כיוון מסחר בגודל מוגדר מראש. כדי להתמודד עם פעולות המפרות אילוצים, השיטה ממפה הצעה לא ישימה…
המאמר מתכנן טונטינה המגנה על בן או בת הזוג ומספקת הכנסה לפנסיה למשק הבית. מוות ראשון משנה את מצב משק הבית בלי להפעיל העברה מהמאגר; החשבון נשאר צמוד לחוזה ויכול לממן המשך המיועד לבן או בת הזוג בלבד אם הפנסיונר מת ראשון. המחברים גוזרים תנאים להוגנות אקטוארית…
המסמך גוזר כיצד משתנה שיעור קלי בזמן רציף כאשר המחיר ארוך הטווח של נכס מציית לחוק חזקה ושונות התשואה שלו יורדת לאורך זמן. כאשר התשואה חסרת הסיכון היא אפס, ההקצאה תלויה במעריך הצמיחה, בסולם התנודתיות ובקצב דעיכת השונות. היא קבועה בזמן רק כאשר קצב הדעיכה מקבל…
המסמך מציג גישת למידה מבוזרת לאמידת הכנסת לווים כאשר המלווים אינם יכולים לאחד רשומות גולמיות של מבקשי הלוואות. המוסדות מאמנים מודל משותף תוך שמירת הנתונים אצלם. ההערכה מדמה קונסורציום של לקוחות לפי מדינות, המשתמשים ברשומות הלוואות היסטוריות, ומשווה את…
המחקר מציג מסגרת למידה עמוקה המבוססת על נתונים היסטוריים למסחר שיטתי באופציות, המשלבת ישירות את רגישויות הסיכון של התיק בתהליך האימון. פונקציית המטרה משלבת הפסד המכוון לביצועים עם קנס שניתן לגזור עבור חשיפה לגורמי סיכון נבחרים. כך מעודדים את התיק הנלמד לעמוד…
מחקר זה בודק אסטרטגיה לחוזים עתידיים על זהב, המבוססת על משתני מצב מוחלקים של מגמה ומומנטום. תהליך ווק-פורוורד מתגלגל מאמן על עשור של נתונים ובודק תקופות עוקבות של שישה חודשים לאורך 2015–2025. האות מומר לפוזיציות באמצעות קביעת יעד לתנודתיות, גודל קלי חלקי…
המסמך מתאר גישה חישובית לסוחר המבקש שתוצאות העושר של התיק יעמדו במדד סיכון קמור. שיטת הקופסה השחורה המוצעת מקבלת כקלט את ההתפלגות המשותפת של מחירי המניות ואת מדד הסיכון שנבחר, ואז מחשבת את ההון ההתחלתי הדרוש ומציגה את הצורה הפונקציונלית של אסטרטגיית מסחר…
המסמך בוחן כיצד לנהל פוזיציות בכמה נכסים בעלי חזרה לממוצע, ובכלל זה האם נכס שאינו חוזר לממוצע עדיין יכול להשתייך לתיק. הוא מנסח את ניהול הפוזיציות כבעיית בקרה מיטבית עבור משקיע בעל פונקציית תועלת מסוג חזקה, ומציג פתרון מפורש למחצה. הפתרון משמש לבחינת השפעת…
מאמר זה בוחן את האסטרטגיה האופטימלית של ברטרם עבור זוג נכסים קו-אינטגרטיביים שהפרש המחירים שלהם מציית לתהליך אורנשטיין-אולנבק. מטרת הבסיס היא למקסם את הרווח הצפוי ליחידת זמן. המחברים מרחיבים את המסגרת באמצעות הגבלת התנודתיות של הרווח ליחידת זמן, המייצגת…
מחקר זה מיישם למידת חיזוק עמוקה במסחר בחוזים עתידיים רציפים, ובוחן מרחבי פעולות בדידים ורציפים. הוא משלב התאמת תנודתיות בפונקציות התגמול, כך שגודל הפוזיציות מגיב לתנודתיות השוק. האלגוריתמים נבדקים על חוזי 50 הנזילים ביותר, משנת 2011 עד 2019, בתחומי הסחורות,…
המסמך מסביר כיצד משקיעים בעלי הון מוגבל יכולים ליישם מומנטום במניות בלי להחזיק מאות מניות. בדוגמה מדורגות חברות הרשומות ב-UK לפי תשואותיהן ב-12 החודשים הקודמים; הרבעון הקטן ביותר של החברות מוחרג משיקולי נזילות, ונבנה תיק במשקל שווה שקונה את עשר המניות בעלות…
המסמך מתאר אסטרטגיית RSI אוטומטית המשתמשת באותות H1 עם אישור של D1. קנייה דורשת שערכי RSI בשתי מסגרות הזמן יהיו מעל סף מכירת היתר ובעלייה לעומת הקריאה הקודמת; מכירה דורשת ש-RSI יהיה מתחת לסף קניית היתר ובירידה. האותות מבוססים על נרות שהושלמו, ולכן ההחלטות…
מסמך זה מסביר גישה של יועץ מומחה להזזת סטופ לוס כשהעסקה הופכת לרווחית. המשתמש קובע אם ההיגררות מופעלת, מהו מרחק הרווח שבו היא מתחילה, מה גודל הצעד ומהו מספר הקסם. בכל טיק, השגרה סורקת עסקאות פתוחות ומסננת אותן לפי מספר הקסם וסימול הגרף לפני שהיא בוחנת…
מדריך זה מציג עשרה עקרונות כלליים להשתתפות בשוקי מטבעות קריפטוגרפיים. הוא מדגיש הגבלת החשיפה לסכום שמשקיע יכול להרשות לעצמו להפסיד, בניית פוזיציות באמצעות השקעה תקופתית בסכום קבוע, מחקר על שימושיות האסימון ויסודות הפרויקט, והבנת הטכנולוגיה שבבסיסו. הוא גם…
אסטרטגיית רשת ספוט זו מציבה זוגות של פקודות קנייה ומכירה סביב השוק, ולאחר מילוי בונה מחדש את הרשת לפי מחיר הפקודה שמולאה והצעות הביקוש וההיצע הנוכחיות. אפשר להגדיר את מרווחי הרשת ואת גודל הפקודה. מחשבון פוזיציה עוקב אחר החשיפה נטו ומחיר הכניסה הממוצע,…
אסטרטגיה זו משתמשת ברצועות בולינגר המחושבות ממחירי סגירה שעתיים כדי ליצור עסקאות לונג ושורט. היא נכנסת ללונג כשהטיק האחרון עולה מעל הרצועה העליונה ולשורט כשהוא יורד מתחת לרצועה התחתונה. פוזיציית לונג נסגרת מתחת לרצועה האמצעית; פוזיציית שורט נסגרת מעליה.…