סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
104 מסמכים
מאמר זה ממדל מסחר אלגוריתמי בקרב סוכנים הטרוגניים שאינם יכולים לצפות ישירות במצבי שוק סמויים. הסוכנים אומדים את המצבים באמצעות סינון וסוחרים לצורך ביצוע מיטבי או ארביטראז' סטטיסטי. פעולותיהם יוצרות השפעת מחיר קבועה וזמנית, והופכות את המסגרת למשחק סטוכסטי…
מאמר זה בוחן אם אפשר לקשר עסקאות במטבעות קריפטוגרפיים בין פנקסי בלוקצ'יין נפרדים, כהרחבה לחקר מעקב אחר פעילות בתוך מטבע יחיד. הוא מתמקד בשירותי המרה שממירים מטבע קריפטוגרפי אחד לאחר, ועשויים ליצור גשר בין היסטוריות עסקאות נפרדות. העבודה מפתחת היוריסטיקות…
המחקר מנתח אסטרטגיה במסגרת Black–Scholes שלפיה לווים בריבית חסרת סיכון ומחזיקים בפוזיציית לונג במניה עד שהמחיר מגיע לחסם דטרמיניסטי. הוא גוזר ביטויים אנליטיים לתוחלת, לשונות ולהסתברות להפסד של רווחי מסחר מצטברים מהוונים. גדלים אלה מתארים הן את התוצאה הממוצעת…
המסמך בוחן כיצד מערכות עסקאות מוצפנות מסוג התחייבות ואז חשיפה עלולות להותיר אותות מימון של חוזים עתידיים תמידיים חשופים למניפולציה עצמית של מצב המערכת. תוקף היודע על העסקה שלו עצמו ומחזיק בפוזיציה או בחשיפה כלכלית המושפעת מהמצב ששונה, יכול להפיק תועלת…
המסמך מנסח בעיית מיקסום תוחלת התועלת מהעושר הסופי עבור משקיע הסוחר בחוזים עתידיים בזמן בדיד. הוא מציב את הבעיה במסגרת של שוק בראוני ומציג מושגים מעשיים בחוזים עתידיים, לרבות דרישת ביטחונות, מינוף וסליפג׳. שינויי המחיר מיוצגים כרצף אקראי בדיד, ואילו תהליך…
מודל הרגולריות הסטוכסטית השברית מרחיב את מסגרת בלק–שולס כדי לייצג התנהגות מחירים מולטיפרקטלית. הוא משתמש בתהליך מולטיפרקטלי שבו הרגולריות משתנה עם הזמן, מתבטאת באמצעות מעריך הורסט אקראי ומונעת על ידי תהליך אורנשטיין–אולנבק שברי. המאמר בוחן את תכונותיו של…
מסחר בפיזור מבקש ללכוד את ההפרש בין פרמיות סיכון התנודתיות באופציות על מדדים לבין אלו שבאופציות על מניות בודדות. פוזיציה בסיסית מוכרת אופציות על מדד וקונה אופציות על המניות המרכיבות אותו. מכיוון שהעסקה חשופה לקורלציה, היא נוטה להרוויח כאשר מניות בודדות נעות…
המסמך מסביר אסטרטגיית ערך יחסי היוצרת זוגות של מניות עם מסלולי מחיר היסטוריים דומים. היא מנרמלת סדרות תשואה כוללת, בוחרת התאמות קרובות לפי סכום ריבועי הפרשי המחירים, וסוחרת בזוגות שנבחרו בתקופה מאוחרת יותר. כאשר המרווח בין מניות הזוג נע שתי סטיות תקן מרמת…