סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
2,170 מסמכים
המחקר בוחן דרכים להתאמת מודלי שפה כלליים כדי ליצור אסטרטגיות בנות־הרצה עבור מסגרת Backtrader. הגישה משלבת אימון קדם מתמשך על קוד המסגרת עם כוונון עדין מפוקח על דוגמאות של בקשות לקוד שאומתו באמצעות סוכנים. ההערכה משתמשת במבחן ביצועים ליצירת אסטרטגיות בן 400…
מחקר זה מאפיין הונאות המתחזות לבורסות מטבעות קריפטוגרפיים באמצעות אתרים ואפליקציות סלולריות מטעים. החוקרים אספו דיווחים על הונאות ויצרו דומיינים סבירים עם שגיאות כתיב מכוונות כדי לזהות מקרים נוספים, ואז קיבצו אתרים ואפליקציות קשורים למשפחות. הם בחנו את…
המאמר מתייחס להתאמת יתר בבקטסט בלמידת חיזוק עמוקה (DRL) למסחר במטבעות קריפטוגרפיים כבעיית בדיקת השערות. הוא מאמן סוכני DRL, אומד את ההסתברות של כל סוכן להתאמת יתר ודוחה סוכנים שנקבע כי הותאמו יתר על המידה. המטרה היא לצמצם חיוביים שגויים בבדיקות היסטוריות…
המאמר מציע רשתות יריבות גנרטיביות מותנות לכיול אסטרטגיות מסחר נפרדות ולשילוב האותות שלהן. הוא מציג תהליך עבודה לאימון ולבחירה של cGAN עבור נתוני סדרות זמן, לשימוש בדגימות שנוצרו כדי לכוונן אסטרטגיות ולשימוש באוסף הדגימות במידול אנסמבל. המטרה היא לשפר את…
המאמר מציג מודל אנטרופיה פנימית לאמידת התנודתיות ההיסטורית במדדי שוק המניות. בניגוד לאומדים המתבססים רק על מחירי הפתיחה, הגבוה, הנמוך והסגירה היומיים, הגישה המוצעת משלבת גם את נפח המסחר. היא מתאימה מודל תוך־יומי קודם באמצעות קישור בין רמות המחירים היומיות…
המאמר קושר בין תהליכי מחירים נטולי ארביטראז׳ לבין תהליכי נראות מסוננים מניסויים סטטיסטיים. הוא מתאר כיצד אפשר לפרש אופציות באמצעות מבחנים סטטיסטיים, כאשר מחירי אופציות מסוימים מבוטאים במונחי עוצמת המבחן. המסגרת מחברת בין מושגים בתמחור פיננסי לבין שיטות מתורת…
המאמר מנתח מודל לדינמיקת מחירי מניות המבוסס על כללי מסחר לפי ממוצעים נעים. הוא מייחס התנהגות כאוטית של מחירים לאינטראקציה בין ביקוש העוקב אחר מגמה לבין ביקוש נגדי, ומתאר טווחי פרמטרים הקשורים להתבדרות, כאוס ותנודתיות מחזורית. לפי הדיווח, למודל יש אינסוף…
מחקר זה בוחן בניסוי אם התנהגות מסחר גלויה יכולה להשפיע על פעילות מאוחרת יותר בשווקי מטבעות קריפטוגרפיים. החוקרים הפעילו בוטים שביצעו עסקאות בעלות נמוכה ב־217 מטבעות קריפטוגרפיים במשך שישה חודשים, וביצעו יותר ממאה אלף עסקאות. הם מדווחים שלאחר פעולות קנייה…
מאמר זה מציג את Signature Trading, שיטה לאופטימיזציה של תיק המייצגת אסטרטגיה כפונקציה ליניארית של חתימות מסלולים. חתימות מקודדות את ההיסטוריה של תנועות משותפות באותות ובנכסים, וכך מאפשרות למסגרת לכלול תלות במסלול תוך הרחבת מודלי גורמים מסורתיים. המחברים…
מחקר זה בוחן אם מודלים של למידת מכונה המשתמשים באינדיקטורים טכניים יכולים לחזות מחירי ביטקוין. הוא משתמש בנתונים היסטוריים מינואר 2012 עד אוגוסט 2019 ומשווה מודל ליניארי מוכלל עם ענישה, יער אקראי, רגרסיית וקטורים תומכים ליניארית ואנסמבל משולב. המודלים…
המאמר ממדל דסק מסחר מרכזי שמקבל פקודות לקוחות בעלות רעילות כיוונית סמויה ומתמשכת. הדסק צריך להחליט אם להפנים את הזרם הנכנס או להוציא אותו לשוק. הוצאתו לשוק כרוכה בהשפעת מחיר ועלולה לעורר משוב שוק נוסף. המטרה היא למקסם את רווח והפסד המסחר היומי תוך הטלת קנס…
המאמר עוסק במשוואות אינטגרו־דיפרנציאליות חלקיות לא־מקומיות ורב־ממדיות (PIDEs), המשמשות מודלים פיננסיים עם קפיצות. הוא מיישם את תורת המשוואות הפרבוליות הסמיליניאריות המופשטת כדי לבסס קיום ויחידות של פתרונות במרחבי פוטנציאל מסוג בסל, ומרחיב תוצאות קודמות מממד…
המאמר מציג שיטה מבוססת גרעין לבניית אסטרטגיות מסחר דינמיות תחת יעד ממוצע־שונות. הוא מייצג אסטרטגיות כפונקציות במרחב הילברט של גרעין משחזר, כך שהחלטות יכולות להתבסס על היסטוריית אותות השוק ולא רק על המצב הנוכחי. גישה זו מציעה שיטה גמישה לבעיות תיק כאשר…
Bitcoin-NG מארגן כל תקופה סביב בלוק מפתח שאחריו מספר בלוקי מיקרו. כלל חלוקת עמלות העסקאות שלו מחלק את העמלות בין המוביל הנוכחי לבא אחריו. המסמך טוען שניתוחי תמריצים קודמים משמיטים אסטרטגיות יריבות מתמשכות יותר ואת האפשרות לשנות את התנהגות הכרייה כאשר מופיעה…
עבודה זו מקשרת בין מודלי תנודתיות מחוספסת למודלי קפיצות באמצעות מודלים מסוג הסון עם חזרה מהירה לממוצע ותנודתיות התנודתיות גבוהה. היא מתחילה ממפרטי הסון עם תנודתיות היפר־מחוספסת ובונה משפחה מקרבת מרקובית חד־ממדית. פרמטר של סולם זמן שולט במהירות החזרה…
המאמר מציג את CausalReinforceNet, מסגרת שנועדה לשלב ניתוח סיבתי בהחלטות למידת חיזוק במסחר במטבעות קריפטוגרפיים. היא משלבת שיטות בייסיאניות ורשתות בייסיאניות דינמיות עם למידת חיזוק, במטרה לסייע לסוכנים להסיק על קשרים בשוק בעת בחירת עסקאות. המחקר מיישם את…
מאמר זה מסביר סינון קלמן באמצעות דוגמה פיננסית מפושטת, הניסוח המתמטי שלו וייצוג כמודל גרפי הסתברותי. התצוגה הגרפית מקשרת בין מסנני קלמן למודלים נסתרים של מרקוב ומשמשת להנמקת שיטות הסקה למסנני קלמן מורחבים. הדיון בוחן גם כיצד מודלים אלה עשויים לייצג דינמיקה…
המאמר בוחן כיצד לזהות את תת־הקבוצה הקטנה ביותר של נכסים מסוכנים שיכולה לפרוש את חזית היעילות של ממוצע־שונות ביקום נכסים גדול יותר. הוא מציג תנאים לזיהוי תת־הקבוצה ומציג הליך אמידה והסקה שנועד לכלול את הקבוצה האמיתית בהסתברות השואפת לאחת ולהתכנס ברמת ביטחון…
המסמך מציע דרך הסתברותית לסיווג התנהגות השוק לפי מהירות המחיר ותאוצתו. הוא מתאר חריגות מהילוך מקרי באמצעות שני גדלים חסרי ממדים: מספר פרוד המשווה בין התאוצה למהירות, ואופק תחזית המנורמל לפי תקופת האימון. מסגרת התרחישים המתקבלת נועדה להיות בלתי תלויה בשינויים…
המחקר מפתח תחזיות הסתברותיות לשונות הממומשת של ביטקוין, מעבר לתחזיות נקודתיות, כדי לאמוד קוונטילים מותנים ולייצג אי־ודאות בתוצאות תנודתיות אפשריות. הוא משלב תחזיות ממודלים סטטיסטיים כגון HAR, GARCH ו־ARFIMA עם תחזיות משיטות למידת מכונה, ואז מיישם מסגרת של…
מחקר זה בוחן אם למידת חיזוק יכולה לשפר מסחר בזוגות של מטבעות קריפטוגרפיים, גישת ארביטראז' סטטיסטי הסוחרת בהפרשי מחירים בין נכסים מתואמים. המחברים בונים סביבות מסחר ומאמנים סוכנים לבחור מתי וכיצד לסחור בזוגות של מטבעות קריפטוגרפיים. הם גם מפתחים עיצוב תגמול,…
המחקר בונה מודל ספר פקודות סטוכסטי להתנהגות משקיעים במכרז כפול רציף, מנגנון שבו משתמשות בורסות מרכזיות. הוא מייצג שתי צורות של התנהגות עדר: משקיעים עשויים להגיש פקודות העוקבות אחר מגמות המחירים האחרונות, או פקודות המתנגדות להן. המחברים משתמשים בסדרות מחירים…
מחקר זה בוחן אם התנודתיות הגלומה באופציות על S&P 500 מתעדכנת מיד כאשר מדד הבסיס חווה קפיצה בתשואה. באמצעות נתוני אופציות על המדד בכל דקה, הוא עוקב אחר התנודתיות הגלומה לאחר קפיצות כדי לבחון אם שינויים הדרגתיים תואמים התאמת שוק מאוחרת. התנועות המדווחות הן…
המאמר מרחיב את מושג הארביטראז' הסטטיסטי בכך שהוא מגדיר רווחים ביחס למצבי שוק מוגדרים, המיוצגים באמצעות מערכת מידע כגון סיגמה-אלגברה. המסגרת כוללת ארביטראז' קלאסי כמקרה פרטי, וכן את מושג הארביטראז' הסטטיסטי המיוחס ל-Bondarenko. המחברים מציגים גם אסטרטגיות…