סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
182 מסמכים
אסטרטגיה זו משלבת Connors RSI, RSI מהיר וכיוון נרות כדי לחפש כניסות נגד מגמה כאשר המחירים נראים בקניית יתר או במכירת יתר. Connors RSI מחשב ממוצע של RSI מחיר, RSI המופעל על אורך רצף, ומדד המבוסס על דירוג התשואות האחרונות. RSI מהיר נועד לשקף מחזורי מחיר קצרים…
המסמך מתאר אסטרטגיה נוגדת מגמה המשתמשת ב-16 תעודות סל של מניות ממדינה אחת. דרגו את המדינות לפי תשואותיהן ב-36 החודשים הקודמים, קנו את ארבע בעלות הביצועים החלשים ביותר ומכרו בשורט את ארבע בעלות הביצועים החזקים ביותר; אזנו מחדש מדי שלוש שנים. המחקרים המצוטטים…
אסטרטגיות היפוך קצרות טווח קונות מניות שהפסידו לאחרונה ומוכרות מניות שעלו לאחרונה, מתוך ציפייה שהתשואות היחסיות יתהפכו בטווח קצר. המסמך מתאר תיק שבועי הכולל את 100 החברות הגדולות ביותר לפי שווי שוק: הוא קונה את עשר המניות החלשות ביותר בשבוע הקודם ומוכר בשורט…
המסמך מתאר היפוך לטווח קצר סביב הודעות על רווחים בקרב מניות שהאופציות עליהן נסחרות באופן פעיל. במקום לפעול לפי הסחיפה המקובלת לאחר הודעת רווחים, האסטרטגיה מדרגת חברות שצפויות לדווח ביום העבודה הבא, לפי התשואה החריגה בעת הודעת הרווחים הקודמת שלהן. היא קונה את…
המסמך מתאר אסטרטגיית היפוך חודשית במניות, המתנה את התשואות האחרונות בציון חוסן פונדמנטלי, או FSCORE. הציון מחבר תשעה אותות מדוחות כספיים, המכסים רווחיות, מינוף, נזילות ויעילות תפעולית. החברות מחולקות לפי הציון, ואז מדורגות לפי תשואות החודש הקודם. האסטרטגיה…
המסמך מתאר אסטרטגיית מסחר בזוגות באמצעות 22 ETF-ים בינלאומיים של מדינות. היא מנרמלת סדרות תשואה כוללת הכוללות דיבידנדים, בוחרת את חמשת הזוגות בעלי מרחק המחירים המצטבר הקטן ביותר בתקופת גיבוש של 120 ימים, ואז סוחרת בהם במשך 20 ימים. פוזיציה נפתחת כשהמרווח נע…
המסמך מתאר אסטרטגיית מרווח בחוזים עתידיים המבוססת על הפרש המחירים בין נפט גולמי WTI לבין Brent. הוא מסביר שהנפטים שונים בהרכב ובמאפייני הפקה והובלה, בעוד שזעזועים זמניים עשויים להרחיק את מרווח המחירים שלהם משיווי משקל ארוך טווח. הגישה המוצעת מתייחסת לסטיות…
המסמך מתאר אסטרטגיית היפוך קצר טווח סביב פרסום דוחות רווח של חברות. היא מתמקדת במניות US גדולות ונזילות, מדרגת אותן לפי תשואותיהן בימים שלפני הפרסום, ואז קונה את המפסידות האחרונות ומוכרת את המנצחות האחרונות. הפוזיציות מקבלות משקל שווה ומוחזקות ביום שלפני…
המסמך מסביר אסטרטגיה הסוחרת בבסיס חוזי VIX עתידיים ומגדרת חשיפה רחבה למניות באמצעות חוזים עתידיים E-mini S&P 500. היא מפרשת את הבסיס כפרמיית סיכון לתנודתיות: המחקר המצוטט מוצא שהוא חוזה תשואות חוזים עתידיים, אף שאינו חוזה באופן מובהק שינויים ב־VIX ספוט.…
המסמך מסביר אסטרטגיית ערך יחסי היוצרת זוגות של מניות עם מסלולי מחיר היסטוריים דומים. היא מנרמלת סדרות תשואה כוללת, בוחרת התאמות קרובות לפי סכום ריבועי הפרשי המחירים, וסוחרת בזוגות שנבחרו בתקופה מאוחרת יותר. כאשר המרווח בין מניות הזוג נע שתי סטיות תקן מרמת…
המסמך מציג אינדיקטור שמציג מדד חוזק יחסי מוחלק פעמיים כענן צבעוני. הוא מתאר את השינוי המרכזי ואת צורת התצוגה, אך אינו מסביר את נוסחת ההחלקה, את כללי צבעי הענן או את אופן פירוש האותות. לכן זו הקדמה מוגבלת ולא שיטה מלאה לשימוש באינדיקטור. המימוש תלוי במחלקות…
אסטרטגיית המרווח הזו משתמשת ברצועות בולינגר לכניסה לפוזיציות וליציאה מהן. לאחר בניית נרות המרווח והמתנה לאתחול מנהל המערך, היא מחשבת ממוצע נע ואת הרצועות העליונה והתחתונה לאורך חלון שניתן להגדרה. כשאין פוזיציה, היא פותחת פוזיציית שורט אם הסגירה מגיעה לרצועה…
אסטרטגיית TradingView זו מחפשת כניסות לונג כאשר המחיר נסגר מתחת לרצועת Bollinger התחתונה ו־RSI לתקופה של 14 נמוך מ־30. הרצועות מבוססות על ממוצע נע פשוט לתקופה של 10, ורוחבן שתי סטיות תקן. הפוזיציה נסגרת כשהמחיר מגיע לקו הבסיס או חוצה אותו, כלומר היציאה…
המאמר מציג כלים סטטיסטיים לבחינת השאלה אם סדרת מחירים נוטה לחזור לממוצע, מתנהגת כהליכה אקראית או נמצאת במגמה. הוא מסביר את מבחן Augmented Dickey-Fuller כמבחן לשורש יחידה: השערת האפס מייצגת הליכה אקראית, וסטטיסטי מבחן שלילי דיו ביחס לערכים הקריטיים תומך…