नॉलेज लाइब्रेरी

यह दस्तावेज़ बाइनरी प्रेडिक्शन मार्केट के लिए अस्थिरता पूर्वानुमान ढाँचा विकसित करता है, जहाँ कीमतें सीमित संभावनाएँ दर्शाती हैं और अनुबंध ज्ञात समय-सीमाओं पर निपटते हैं। इसमें राइट–फ़िशर घटक है, जो समय-सीमा निकट आने पर अनिश्चितता के अनिवार्य रूप से सुलझने…

यह दस्तावेज़ मोमेंटम के आधार पर जोखिम लेने को शेयरों की अल्पकालिक अस्थिरता के वास्तविक समय में प्रबंधन के रूप में प्रस्तुत करता है। प्रस्तावित प्रणाली समाचारों के शेयर कीमतों पर असर के सिद्धांत को विभिन्न निवेश अवधियों के अपेक्षित प्रतिफलों की असतत तालिकाओं…

यह अध्ययन NASDAQ जैव-प्रौद्योगिकी सूचकांक के दैनिक प्रतिफलों में सप्ताह के दिन के अनुसार पैटर्न की जाँच करता है। अवधि 16 वर्ष की है, जनवरी 2002 से दिसंबर 2015 तक। इसमें बताया गया है कि सोमवार को प्रतिफल सबसे कम थे और बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रवार के प्रतिफल…

यह अध्ययन सतत फ़्यूचर्स में विविधीकृत समय-श्रृंखला मोमेंटम पोर्टफ़ोलियो पर डीप मल्टी-टास्क लर्निंग लागू करता है। इसका मुख्य विचार पोर्टफ़ोलियो निर्माण और अस्थिरता-संबंधी कार्यों को साथ सीखना है, बजाय इसके कि मोमेंटम संकेत और अस्थिरता अनुमान को स्वतंत्र इनपुट…

यह शोधपत्र अल्पकालिक क्रिप्टोकरेंसी मूल्य पूर्वानुमान के लिए अनुकूली टेम्पोरल फ़्यूज़न ट्रांसफ़ॉर्मर दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह समय-श्रृंखला को अलग-अलग लंबाई की उप-श्रृंखलाओं में बाँटकर गैर-स्थिरता और कीमतों में तेज़ बदलावों से निपटता है। ये…

यह शोधपत्र बड़े आयामी संदर्भ में परिसंपत्ति रिटर्न, वास्तविकीकृत अस्थिरता और ट्रेडिंग मात्रा का साथ-साथ अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक मैट्रिक्स ऑटोरेग्रेसीव मॉडल प्रस्तावित करता है। इसे चरों के बीच गतिशील प्रभाव-संचरण और परिसंपत्तियों के बीच निर्भरता, दोनों…

दस्तावेज़ वित्तीय बाज़ारों के संतुलन-आधारित विवरणों का एक पारिस्थितिक विकल्प प्रस्तुत करता है। यह ट्रेडिंग रणनीति में लगाए गए धन को किसी प्रजाति की बहुतायत जैसा मानता है, फिर मूल्य निवेशकों, रुझान-अनुयायियों और शोर-आधारित ट्रेडरों वाले एक खिलौना बाज़ार का…

यह अध्ययन जाँचता है कि क्या अगले दिन की बिजली कीमतों के बेहतर संभाव्य पूर्वानुमान से बैटरी ट्रेडिंग के बेहतर परिणाम मिलते हैं। यह क्वांटाइल-आधारित ट्रेडिंग रणनीतियों की दो सीमाएँ बताता है: वे ईमानदार संभाव्य पूर्वानुमानों को पुरस्कृत नहीं करतीं और बिजली…

यह अध्ययन नॉर्डिक स्पॉट बिजली कीमतों पर विसरण एंट्रॉपी विश्लेषण लागू करता है। यह बाज़ार विविध प्रभावों से आकार लेता है, लेकिन इसमें समूहबद्धता और माध्य प्रत्यावर्तन जैसे सट्टा बाज़ारों के परिचित व्यवहार भी दिखते हैं। यह लगातार मूल्य उछालों के बीच प्रतीक्षा…

यह शोधपत्र कम-अस्थिरता विसंगति की कारक-आधारित व्याख्या देता है। यह कम और उच्च अस्थिरता वाले पोर्टफोलियो से जुड़े आधार परिसंपत्तियों की पहचान के लिए ग्रुपवाइज़ इंटरप्रिटेबल बेसिस सिलेक्शन एल्गोरिदम से अनुमानित अनुकूली बहु-कारक मॉडल लागू करता है। रिपोर्ट किए…

यह अध्ययन बिटकॉइन बुलबुलों की पहचान और क्रैश का पूर्वानुमान करने के लिए लॉग-पीरियोडिक पावर लॉ सिंगुलैरिटी (LPPLS) विश्वास संकेतक का मूल्यांकन करता है। पिछले दो वर्षों के दैनिक बिटकॉइन मूल्य इस्तेमाल करते हुए, यह बताता है कि तेज़ कीमत चालों के दौरान दैनिक…

यह दस्तावेज़ व्यक्तिगत बाज़ार प्रतिभागियों के व्यवहार पर आधारित गैर-रैखिक ऑर्डर बुक मॉडल की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसके ढाँचे में मार्कोवियन और हॉक्स-आधारित दोनों मॉडल शामिल हैं, जो एजेंट-स्तरीय ऑर्डर प्रवाह को समग्र बाज़ार व्यवहार से जोड़ते हैं। बताई गई…

यह दस्तावेज़ इंट्राडे मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए छिपी अवस्था पर आधारित दृष्टिकोण बताता है। इसमें शोरयुक्त प्रतिभूति रिटर्न को किसी अंतर्निहित मोमेंटम अवस्था से उत्पन्न अवलोकनों के रूप में मॉडल किया गया है, ताकि रुझान पलटने पर डिजिटल फ़िल्टरों से पैदा होने वाली…

यह शोधपत्र लिमिट ऑर्डर बुक गतिविधि मॉडल करने के लिए विस्तारित अवस्था-निर्भर हॉक्स प्रक्रिया प्रस्तुत करता है। मॉडल अवस्थाओं को समाप्त होने देता है, जो हाई-फ़्रीक्वेंसी बाज़ार व्यवहार दर्शाने के लिए बनाया गया गुण है। लेखक कारुश–कुहन–टकर शर्तों का उपयोग करके…

दस्तावेज़ मुद्रा बाज़ारों में प्रवृत्ति-अनुसरण व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक संकर गतिशील मॉडल प्रस्तुत करता है। यह एट-द-मनी निहित अस्थिरता अवधि संरचना के लॉगनॉर्मल विसरण मॉडल से प्रतीकात्मक गतिशीलता उत्पन्न करता है और डेरिवेटिव से मिली जानकारी का उपयोग…

यह अध्ययन टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के सुबह और दोपहर के सत्रों के लिए वास्तविकीकृत अस्थिरता अलग-अलग मापता है। इस विभाजन का उद्देश्य हाई-फ़्रीक्वेंसी शेयर आँकड़ों से अस्थिरता की गणना करते समय गैर-ट्रेडिंग घंटों से होने वाली विकृति से बचना है। यह अलग-अलग नमूना…

यह शोधपत्र मूल्य-सीमा सिद्धांत के अंतर्गत बिजली कीमतों का मॉडल प्रस्तुत करता है, जिसमें परिसंपत्ति कीमत को जंप लेवी प्रक्रिया के घातीय फलन के रूप में दर्शाया गया है। चुनी गई प्रक्रिया का उद्देश्य बिजली बाज़ारों से जुड़ी माध्य-प्रत्यावर्तन और उछाल—दोनों…

दस्तावेज़ एक स्टोकेस्टिक बाज़ार मॉडल प्रस्तुत करता है, जो प्रतिभागियों को प्रवृत्ति-अनुसरणकर्ताओं और मूलभूत विश्लेषकों में बाँटता है। यह समूहों का उपयोग कीमतों की गतिशीलता के लिए एक सामान्य समीकरण निकालने में करता है; समाचार प्रवाह भी बाज़ार व्यवहार को…

शोधपत्र मल्टीफ़्रैक्टल गुणों का अनुमान लगाने के तरीकों से कई समय पैमानों पर बिटकॉइन के रिटर्न ढाँचे का अध्ययन करता है। इसमें रिटर्न विचरण को समय अंतराल के साथ शक्ति-नियम संबंधों का पालन करते हुए बताया गया है, जिसे अस्थिरता और हर्स्ट घातांक से वर्णित किया…

दस्तावेज़ जाँचता है कि कमोडिटी लीवरेज्ड ETF समय के साथ अपने घोषित लक्ष्यों को कैसे ट्रैक करते हैं। लंबे समय तक रखने पर अस्थिरता क्षय के कारण दैनिक लीवरेज्ड रिटर्न लक्षित गुणक से अलग हो सकते हैं, इसलिए लेखक ऐसा बेंचमार्क प्रोसेस बनाते हैं जिसमें यह प्रभाव…

दस्तावेज़ बिड-आस्क स्प्रेड को अस्थिरता, ट्रेडिंग मात्रा, समयावधि और मापे जा सकने वाले बाज़ार सूक्ष्म-संरचना कारकों से जोड़ने वाला मॉडल बताता है। इसमें स्प्रेड को उपलब्ध ऑर्डर तरलता और ट्रेडिंग के मूल्य प्रभाव के परस्पर प्रतिस्पर्धी असर का परिणाम माना गया है।…

दस्तावेज़ बिटकॉइन मूल्य निर्धारण मॉडल प्रस्तुत करता है जिसमें बाज़ार का ध्यान विलंब के बाद रिटर्न अस्थिरता को प्रभावित करता है। ध्यान को माध्य की ओर लौटने वाली कॉक्स-इंगरसोल-रॉस प्रक्रिया से दर्शाया गया है और परिणामी मॉडल एफ़ाइन तथा गणना योग्य है। लेखक…

यह दस्तावेज़ शास्त्रीय टेम्पर्ड स्टेबल वितरण से निकले रिवॉर्ड-रिस्क मापों के आधार पर क्रमबद्ध मोमेंटम पोर्टफ़ोलियो का वर्णन करता है। यह विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों और बाज़ारों में इन पोर्टफ़ोलियो की पारंपरिक मोमेंटम से तुलना करता है तथा रिटर्न के साथ अस्थिरता,…

शोधपत्र MRC-LSTM प्रस्तावित करता है, जो बिटकॉइन के दैनिक USD समापन मूल्य का पूर्वानुमान लगाने के लिए मल्टी-स्केल रेज़िडुअल कन्वोल्यूशनल मॉड्यूल को लॉन्ग शॉर्ट-टर्म मेमरी नेटवर्क के साथ जोड़ता है। बहुचर श्रृंखलाओं में अलग-अलग समय पैमानों पर विशेषताओं को…