नॉलेज लाइब्रेरी

यह शोधपत्र जापानी शेयर बाजार में सूचना के अंतर का अध्ययन करता है और पूछता है कि क्या पारंपरिक सांख्यिकीय आर्बिट्राज शोध से बाहर के निवेशक सार्वजनिक ऑनलाइन सामग्री में उपयोगी संकेत पा सकते हैं। इसका तरीका बड़ी मात्रा में ब्लॉग डेटा का विश्लेषण करता है, फिर…

यह शोधपत्र उच्च-आयामी सांख्यिकीय आर्बिट्राज का अध्ययन करने के लिए सांख्यिकीय रूप से निर्मित कारक मॉडलों को स्टोकेस्टिक नियंत्रण के साथ जोड़ता है। इसका मॉडल मानता है कि अवशिष्ट माध्य-प्रतिगामी हैं और दिखाता है कि विश्लेषणात्मक रूप से बाजार-तटस्थ पोर्टफोलियो…

यह अध्ययन विकेंद्रीकृत ऋण प्रोटोकॉल के अनुबंधों को विकल्पों के रूप में मॉडल करता है: उधारकर्ता विकल्प खरीदार और ऋणदाता विक्रेता की भूमिका में होते हैं, जबकि ऋण-मूल्य अनुपात प्रीमियम तय करने में मदद करता है। अनुबंध का मूल्य समझने के लिए यह आर्बिट्राज-रहित…

दस्तावेज़ बाज़ार मॉडल की अनिश्चितता के बीच लाभदायक बने रहने की कोशिश करने वाली सांख्यिकीय आर्बिट्राज रणनीतियाँ खोजने की डेटा-आधारित विधि बताता है। यह कई प्रतिभूतियों पर एक साथ विचार करने के लिए डीप न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है, जिससे पहले सह-एकीकृत…

यह शोधपत्र जाँचता है कि मनीनेस स्केलिंग से लीवरेज्ड और बिना लीवरेज वाले ETF विकल्पों की निहित अस्थिरता स्माइल सांख्यिकीय रूप से समान होती हैं या नहीं। स्माइल की स्केलिंग के बाद तुलना करने के लिए यह बूटस्ट्रैप एकसमान विश्वास बैंड बनाता है और पाता है कि अंतर…

दस्तावेज़ अध्ययन करता है कि ट्रेडिंग से बाज़ार कीमतें प्रभावित होने पर विलय और अधिग्रहण सौदों में प्रयुक्त डेरिवेटिव का ब्रोकर को कैसे निष्पादन करना चाहिए। इसमें नकद-निपटान और भौतिक सुपुर्दगी वाले समझौते शामिल हैं, जैसे रैखिक कुल-रिटर्न स्वैप, गैर-रैखिक कॉलर…

यह पेपर वित्तीय बाज़ार का एक सरल पैटर्न-आधारित मॉडल प्रस्तुत करता है, जिसका केंद्र समय के साथ ट्रेडरों की क्रमिक अंतःक्रियाएँ हैं। यह ट्रेडिंग रणनीतियों का एक क्षेत्र प्रस्तुत करता है जिसमें एजेंट स्पष्ट रूप से पोज़िशन खोलते और बंद करते हैं, फिर देखता है कि…

पेपर अध्ययन करता है कि सैंडविच हमला लाभदायक होने से पहले निजी मेमपूल कितनी जानकारी उजागर कर सकता है। इसका मॉडल बिना फ़ीस वाले कॉन्स्टेंट-प्रोडक्ट स्वचालित मार्केट मेकर का उपयोग करता है और मानता है कि हमलावर टोकन जोड़ी तथा ट्रेड की दिशा जानते हैं, लेकिन…

यह पेपर विकल्प मूल्य निर्धारण के ढाँचे का विस्तार करता है ताकि असमान अंतराल पर होने वाले ट्रेडिंग समयों को शामिल किया जा सके; लेखक इसे विकल्पों के शॉर्ट विक्रेताओं के लिए प्रासंगिक बताते हैं। यह ऐसे पूर्ण बाज़ारों के लिए द्विपद, पथ-निर्भर मूल्य निर्धारण मॉडल…

यह पेपर इष्टतम ट्रेडिंग का अध्ययन करता है, जहाँ सांख्यिकीय आर्बिट्राज संकेत छिपे हुए कारकों से आता है जो कीमतों में उछाल और प्रसरण पैदा करते हैं। ट्रेडर के ऑर्डर उद्धृत कीमतों और निष्पादन कीमतों को भी प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए समस्या में बाज़ार की अनिश्चित…

दस्तावेज़ क्षणिक बाज़ार प्रभाव की सैद्धांतिक व्याख्या देता है—व्यापार पर कीमत की वह अस्थायी प्रतिक्रिया जिसे अनुभवजन्य शोध ने देखा है। इसमें दिशात्मक ट्रेडर और अरबिट्राजर को नैश संतुलन में परस्पर क्रिया करते हुए मॉडल किया गया है, जबकि खेल में अंतर्निहित…

यह दस्तावेज़ Exeum प्रस्तुत करता है—वास्तविक दुनिया की परिसंपत्तियों से जुड़े डिजिटल टोकन जारी करने का प्रस्तावित विकेंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म। इसके पेग किए गए टोकन वर्चुअल परिसंपत्तियों से समर्थित हैं, जिनका कारोबार ऐसी प्रणाली में होता है जहाँ उपयोगकर्ता आधार…

यह अध्ययन क्रिप्टोकरेंसी रिटर्न के प्रमुख मोमेंटम फ़ैक्टर से जुड़े माध्य प्रत्यावर्तन पर आधारित क्रिप्टो परिसंपत्ति सांख्यिकीय आर्बिट्राज संकेत प्रस्तुत करता है। इसमें एक एल्गोरिदम की रूपरेखा और स्रोत कोड दिया गया है, हालांकि उपलब्ध विवरण संकेत निर्माण,…

यह कार्य प्रदर्शन-संवेदनशील C++ अनुप्रयोगों में विलंबता घटाने के तरीकों की जाँच करता है और मुख्य संदर्भ उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग है। इसमें बेंचमार्क किए गए उदाहरणों वाला प्रोग्रामिंग रिपॉज़िटरी, अनुकूलित बाज़ार-निरपेक्ष सांख्यिकीय आर्बिट्राज पेयर्स रणनीति, और…

यह शोधपत्र जाँचता है कि क्या सुसंगत जोखिम माप सीमित देयता वाले या अत्यधिक टेल-रिस्क लेने की चाह रखने वाले निवेशकों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें जोखिम-माप-विशिष्ट सांख्यिकीय आर्बिट्राज प्रस्तुत किया गया है, जिसे रो-आर्बिट्राज कहा गया है, और तर्क दिया गया…

यह शोधपत्र फ़िएट-समर्थित स्टेबलकॉइन के पेग से हटने के दौरान प्राथमिक और द्वितीयक बाज़ारों में आर्बिट्राजर और खुदरा ट्रेडरों की परस्पर क्रिया का मॉडल बनाता है। इसका गतिशील, एजेंट-आधारित मीन-फ़ील्ड गेम बाज़ार की बाधाओं को संतुलन कीमतों और शुद्ध ऑर्डर प्रवाह से…

यह शोधपत्र वास्तविक-समय डिस्प्ले विज्ञापन के लिए सांख्यिकीय आर्बिट्राज को अपनाता है, जहाँ समान अपेक्षित प्रभावशीलता वाले इम्प्रेशन की कीमतें खंडित बाज़ारों या मूल्य-निर्धारण व्यवस्थाओं में अलग हो सकती हैं। इसका तरीका प्रति-कार्रवाई लागत वाले अभियानों को…

यह सैद्धांतिक लेख अध्ययन करता है कि सरल ट्रेडिंग रणनीतियों के अंतर्गत सख्त स्थानीय मार्टिंगेल कब आर्बिट्राज का आधार बन सकते हैं। इसकी संरचना में डबलिंग रणनीतियाँ शामिल नहीं हैं और घाटे पर कोई निचली सीमा नहीं लगाई गई है, इसलिए इसके निष्कर्ष एक विशेष और…

यह शोध उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग में सांख्यिकीय आर्बिट्राज के लिए रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग की पड़ताल करता है। इसमें एक एजेंट को अपने ट्रेडिंग परिवेश के साथ अंतःक्रिया से सीखते हुए बताया गया है और अल्पकालिक बाज़ार अवसरों के अनुसार निर्णय ढालने के तरीके के रूप में…

यह दस्तावेज़ बताता है कि परपेचुअल फ़्यूचर्स निश्चित परिपक्वता वाले कॉन्ट्रैक्टों से कैसे अलग हैं: वे रोलओवर या प्रत्यक्ष स्वामित्व के बिना लीवरेज्ड एक्सपोज़र देते हैं, लेकिन उनकी कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती जो स्पॉट मूल्य से अभिसरण सुनिश्चित करे। लॉन्ग और…

यह पेपर प्रकार्यात्मक रूप से जनित पोर्टफोलियो का विस्तार करता है, जो निरंतर-समय स्टोकेस्टिक पोर्टफोलियो सिद्धांत का एक ढाँचा है। मानक रूप में, जनक फलन पथ-आधारित मास्टर समीकरण के माध्यम से निष्क्रिय मानक की तुलना में पोर्टफोलियो रिटर्न का वर्णन करता है और…

यह दस्तावेज़ बताता है कि फ्रैक्शनल ब्राउनियन मोशन (fBm), जिसके असंपाती वृद्धि-खंड निर्भर हो सकते हैं, भविष्य के मूल्य परिवर्तनों के पूर्वानुमान में कैसे मदद कर सकता है। यदि लॉग-मूल्य इसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं, तो इसकी गैर-मार्कोवियन संरचना सांख्यिकीय…

यह दस्तावेज़ सांख्यिकीय आर्बिट्राज के लिए ऑनलाइन लर्निंग तरीका प्रस्तुत करता है। यह औसत-वापसी मॉडलों पर आधारित परिचित रणनीतियों से इसकी तुलना करता है, जिनकी तकनीकें ऐसी मान्यताओं पर निर्भर करती हैं जो सामान्य गैर-स्थिर स्टोकेस्टिक प्रक्रियाओं के लिए विफल हो…

यह शोधपत्र उत्तल स्कोरिंग फ़ंक्शन के माध्यम से व्यक्त जोखिम उद्देश्यों वाली निर्णय समस्याओं के लिए रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग ढाँचा प्रस्तुत करता है। इस ढाँचे में विचरण, अपेक्षित शॉर्टफ़ॉल और एंट्रॉपिक वैल्यू-एट-रिस्क सहित कई माप, साथ ही औसत-जोखिम उपयोगिता…