नॉलेज लाइब्रेरी

यह शोधपत्र आय-घोषणा के बाद ड्रिफ्ट (PEAD) पर पर्यवेक्षित मशीन लर्निंग लागू करता है। यह इक्विटी विसंगति है जिसमें आय समाचार के बाद भी रिटर्न में बदलाव जारी रहता है। इसका मॉडल 1,106 Russell 1000 कंपनियों के 1997 से 2018 तक के तिमाही घोषणा डेटा से बनाए गए…

यह दस्तावेज़ जाँचता है कि Twitter पर प्रचार का क्रिप्टोकरेंसी पंप-एंड-डंप घटनाओं से क्या संबंध है। इसमें असामान्य रिटर्न, ट्रेडिंग मात्रा और ट्वीट गतिविधि का विश्लेषण करके देखा गया है कि प्रचार इन योजनाओं की ओर ध्यान कैसे खींचता है और घटना के आसपास बाज़ार…

यह अध्ययन जाँचता है कि शुल्क नीतियाँ अमेरिका में व्यवसायों की स्थापना में वृद्धि से जुड़ी थीं या नहीं। इसमें 2018 से 2025 तक के काउंटी-स्तरीय व्यावसायिक आवेदन आँकड़ों और रैखिक प्रतिगमन का उपयोग करके नए आवेदनों का संबंध चीन पर US शुल्क, चीन के जवाबी शुल्क और…

DeepTrust ऐसी जानकारी खोजने और परखने का ढाँचा है जो इक्विटी कीमतों में चरम बदलावों की व्याख्या कर सकती है। इसकी प्रक्रिया के तीन भाग हैं: ऐतिहासिक कीमतों से असामान्य चालों की मशीन-लर्निंग पहचान, खोज स्थितियों के अनुसार बदलते प्रश्नों से Twitter पर संबंधित…

यह अध्ययन जुलाई 2010 से अगस्त 2023 तक के मासिक अवलोकनों से जाँचता है कि मौद्रिक नीति अनिश्चितता (MPU) का बिटकॉइन रिटर्न से क्या संबंध है। यह दो रिटर्न व्यवस्थाओं में अंतर करने के लिए Markov Switching Means VAR मॉडल लागू करता है, जिन्हें दस्तावेज़ कम और अधिक…

यह अध्ययन घटना-अध्ययन पद्धति से जाँचता है कि प्रतिभूति के रूप में क्रिप्टो परिसंपत्तियों का वर्गीकरण करने वाली SEC घोषणाएँ स्पष्ट रूप से नामित परिसंपत्तियों के रिटर्न और ट्रेडिंग मात्रा को कैसे प्रभावित करती हैं। इसमें घोषणाओं के बाद पर्याप्त नकारात्मक…

यह अध्ययन देखता है कि क्या दैनिक Twitter भावना शेयर रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने और ट्रेडिंग निर्णयों में मदद कर सकती है। यह भावना संकेत का आकलन करने के लिए मशीन लर्निंग और उस संकेत से ट्रेडिंग नीति निकालने के लिए रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग, विशेष रूप से…

यह शोधपत्र बड़े आयामी संदर्भ में परिसंपत्ति रिटर्न, वास्तविकीकृत अस्थिरता और ट्रेडिंग मात्रा का साथ-साथ अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक मैट्रिक्स ऑटोरेग्रेसीव मॉडल प्रस्तावित करता है। इसे चरों के बीच गतिशील प्रभाव-संचरण और परिसंपत्तियों के बीच निर्भरता, दोनों…

यह अध्ययन जाँचता है कि क्या क्रिप्टोकरेंसी फ़ाउंडेशन चैनलों के सूचनाप्रद ट्वीट अगले 15 मिनटों में मूल्य बदलाव से जुड़े हैं। यह प्रकाशन के बाद रिटर्न और अतिरिक्त रिटर्न की तुलना करता है तथा संदेशों के भाव की ध्रुवता के साथ उनकी भाषा और ट्वीट की मात्रा जैसी…

यह शोधपत्र जाँचता है कि क्या COVID-19 पर जन-ध्यान बिटकॉइन रिटर्न को समझाने में मदद करता है, और क्या यह संबंध व्यक्तिवादी तथा सामूहिकतावादी परंपराओं वाले देशों में अलग है। इसमें फ़रवरी 11, 2020 से मई 9, 2022 तक आठ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का विश्लेषण किया गया है।…

यह अध्ययन इवेंट कॉन्ट्रैक्ट के निपटान को एक सार्वभौमिक समय-मुद्रा के बजाय सार्वजनिक बाज़ार स्थितियों के क्रम के रूप में देखता है। यह काल्शी पर पंजीकृत नामांकन और अनुवर्ती अवधि का उपयोग करके बाज़ार सदस्यता, जीवनचक्र संदेशों, अंतिम बिंदुओं और अनुपस्थित…

यह अध्ययन जाँचता है कि 2021 के टेक्सास शीतकालीन तूफ़ान से जुड़ी बड़ी बिजली कटौती ने प्रभावित काउंटियों में स्थित कंपनियों के शेयर मूल्यों को कैसे प्रभावित किया। इसका केंद्र असामान्य रिटर्न का मापन है, यानी सामान्य बाज़ार स्थितियों में बेंचमार्क मॉडल के…

दस्तावेज़ पूर्वानुमान बाज़ारों में एल्गोरिदम और भाषा-मॉडल ट्रेडिंग एजेंटों के मूल्यांकन के लिए एक बेंचमार्क प्रस्तुत करता है। यह ऑर्डर बुक अपडेट, ट्रेड, अनुबंध जीवनचक्र की घटनाओं और निपटानों से ऐतिहासिक एपिसोड बनाता है, फिर उन्हें नियतात्मक रूप से दोबारा…

PrivySense वित्तीय समाचारों में भाव का अनुमान देखी गई मूल्य अस्थिरता के माध्यम से लगाने का प्रस्ताव रखता है। यह शोधपत्र में वर्णित पारंपरिक व्यवस्था को उलट देता है, जिसमें भाव-वर्गीकरण मॉडल मनुष्यों द्वारा लेबल किए गए पाठ पर प्रशिक्षित होते हैं और फिर…

यह दस्तावेज़ उन शेयरों में कमाई की घोषणाओं के आसपास होने वाले अल्पकालिक रिवर्सल का वर्णन करता है जिनके ऑप्शंस में सक्रिय ट्रेडिंग होती है। आम पोस्ट-अर्निंग्स अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट का अनुसरण करने के बजाय, यह रणनीति अगले कार्यदिवस पर रिपोर्ट देने वाली कंपनियों को…

यह इक्विटी रणनीति कमाई के आसपास शेयर प्रदर्शन का संकेत पाने के लिए कंपनी घोषणाओं का समय इस्तेमाल करती है। प्रस्तावित व्याख्या यह है कि मैनेजरों को आने वाले नतीजों की जानकारी हो सकती है: अनुकूल कमाई से पहले वे शेयर पुनर्खरीद और प्रतिकूल कमाई से पहले अतिरिक्त…

दस्तावेज़ कंपनियों की कमाई घोषणाओं के आसपास की अल्पकालिक रिवर्सल रणनीति बताता है। यह बड़े, तरल US शेयरों पर ध्यान देता है, घोषणा से पहले के दिनों के रिटर्न के आधार पर उन्हें क्रम देता है, फिर हाल के घाटे वाले शेयर खरीदता है और हाल के लाभ वाले शेयर बेचता है।…

इस बाज़ार टिप्पणी का तर्क है कि Bitcoin की 25,000 से 38,000 तक की तेज़ी मुख्यतः US स्पॉट ETF की मंज़ूरी की उम्मीदों से प्रेरित थी। लेखक को 38,000 के ऊपर फिर से जाने की कोशिश की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने तेज़ी का उपयोग करके बाज़ार के स्थिर रहने या हल्का…

यह बाज़ार टिप्पणी समेकन के दौर में Bitcoin और Ether को स्पॉट व्यवहार, निहित वोलैटिलिटी, टर्म स्ट्रक्चर, विकल्प स्क्यू, ओपन इंटरेस्ट, फ़ंडिंग, परिसमापन और बड़े विकल्प ट्रेडों के ज़रिए देखती है। इसमें वास्तविक वोलैटिलिटी घटने के साथ टर्म स्ट्रक्चर के सपाट होने…

यह लेख राष्ट्रीय उत्पादन, बेरोज़गारी, मुद्रास्फीति, ब्याज दरों और सरकारी नीति के माध्यम से समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय देता है। यह GDP की गणना के तीन तरीकों की व्याख्या करता है, नाममात्र और मुद्रास्फीति-समायोजित GDP में अंतर बताता है, और प्रति व्यक्ति तथा…