उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
755 दस्तावेज़
यह अध्ययन कई मशीन लर्निंग मॉडलों से दैनिक कीमत की दिशा का पूर्वानुमान लगाने के लिए बिटकॉइन नेटवर्क के आंतरिक डेटा और बाहरी विशेषताओं का उपयोग करता है। यह 2021 की पहली तिमाही में जुटे अनदेखे अवलोकनों पर ट्रेडिंग रणनीति के ज़रिए इन पूर्वानुमानों का मूल्यांकन…
यह शोधपत्र बाज़ार स्थितियाँ बदलने पर पोर्टफ़ोलियो प्रबंधन की समस्या देखता है, जब अतीत की उपयोगी लुकबैक अवधि पहले से ज्ञात नहीं होती। यह दो-स्तरीय प्रक्रिया प्रस्तावित करता है: कई संभावित विंडो आकारों से पोर्टफ़ोलियो बनाना, फिर हर विंडो विकल्प को विशेषज्ञ…
यह शोधपत्र ऐसी परिसंपत्तियों के बड़े पोर्टफ़ोलियो में हानियों का अध्ययन करता है जिनकी कीमतें स्टोकेस्टिक वोलैटिलिटी मॉडल का पालन करती हैं और निचली सीमा तक पहुँचने पर डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं। एक स्टोकेस्टिक आंशिक अवकल समीकरण पोर्टफ़ोलियो की सीमा को दर्शाता है,…
यह दस्तावेज़ स्लिपेज-एट-रिस्क (SaR) प्रस्तुत करता है—मौजूदा परपेचुअल फ़्यूचर्स ऑर्डर बुक से परिसमापन निष्पादन जोखिम का अनुमान लगाने का एक ढाँचा। इसमें तीन संबंधित माप परिभाषित हैं: क्रॉस-सेक्शनल स्लिपेज क्वांटाइल, वितरण की पूँछ में अपेक्षित स्लिपेज, और डॉलर…
यह शोधपत्र उन निवेशकों के लिए उपयोगिता अधिकतमकरण का अध्ययन करता है जिनकी उपयोगिता पावर फ़ंक्शन के अनुसार है और जिनकी मूल्य गतिशीलता में दीर्घ-स्मृति या गैर-मार्कोवियन गुण हैं। यह सिद्ध करता है कि निवेश समस्या का मूल्य ड्रिफ्ट के साथ फ़्रेशे-अवकलनीय ढंग से…
यह शोधपत्र बताता है कि बहु-एजेंट बाजार सिमुलेटरों को कैसे समायोजित किया जाए ताकि उनसे बनी मूल्य और वॉल्यूम श्रृंखलाएँ ऐतिहासिक बाजार स्थितियों जैसी हों। ऐसे सिमुलेटर रणनीति परीक्षण में सहायक होते हैं। लेखक सामान्य अवधियों और तनावपूर्ण शासनों, दोनों को…
यह अध्ययन वित्तीय समाचारों से भाषा-मॉडल भावना को मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतकों और तकनीकी संकेतों के साथ मिलाकर Russell 2000 शेयरों के पोर्टफोलियो बनाता है। इसकी अनिश्चितता-सचेत विधि अनुमानित जोखिम को एलेएटोरिक और एपिस्टेमिक घटकों में अलग करती है और उन अनुमानों को…
यह अध्ययन गैर-स्थिर वित्तीय समय-श्रृंखलाओं में डेटा से निर्धारित संख्या में अस्थिरता व्यवस्थाओं की पहचान करने की एक अप्रशिक्षित विधि प्रस्तुत करता है। यह परिवर्तन-बिंदु पहचान से प्रत्येक श्रृंखला को स्थानीय रूप से स्थिर खंडों में बाँटता है, खंडों के वितरणों…
दस्तावेज़ उन स्थितियों में इष्टतम रणनीतियाँ खोजने की सन्निकटन विधि प्रस्तुत करता है जहाँ ट्रेडों पर अनुपातिक लेनदेन लागत लगती है। यह अवशिष्ट मूल्य फलन को बहुपद सन्निकटन से दर्शाता है, जिससे उन समस्याओं को संभालने का तरीका मिलता है जिनका सटीक हल निकालना कठिन…
यह अध्ययन 30 शेयरों के पोर्टफ़ोलियो के लिए अनुकूलित ट्रेडिंग रणनीति विकसित करने में डीप रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग की पड़ताल करता है। यह दैनिक कीमतों को प्रशिक्षण डेटा और ट्रेडिंग परिवेश के रूप में इस्तेमाल करता है, फिर एजेंट की तुलना Dow Jones Industrial…
यह शोधपत्र जाँचता है कि क्या सुसंगत जोखिम माप सीमित देयता वाले या अत्यधिक टेल-रिस्क लेने की चाह रखने वाले निवेशकों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें जोखिम-माप-विशिष्ट सांख्यिकीय आर्बिट्राज प्रस्तुत किया गया है, जिसे रो-आर्बिट्राज कहा गया है, और तर्क दिया गया…
यह शोध Bitcoin मिक्सिंग सेवाओं द्वारा लेन-देन और पतों के ज़रिए निधियों के रास्ते छिपाने की समस्या पर केंद्रित है। लेखक मिक्सर गतिविधि पर नज़र रखने तथा मिक्सिंग लेन-देन, मिक्सर पतों और भेजने तथा पाने वाले पतों की पहचान करने के तरीकों का वर्णन करते हैं। साथ…
यह दस्तावेज़ बाज़ार पूँजीकरण के बजाय डॉलर टर्नओवर से इक्विटी आकार प्रभाव का मूल्यांकन करता है। इसमें बताया गया है कि बीटा-न्यूट्रल और कम-अस्थिरता-न्यूट्रल Cold-Minus-Hot पोर्टफ़ोलियो दीर्घ अवधि में भी महत्वपूर्ण रहता है, जिसका t-सांख्यिक 5.1 है। पारंपरिक…
यह अध्ययन जाँचता है कि क्रिप्टोकरेंसी के रिटर्न की चरम सीमाएँ परिसंपत्ति की उम्र और बाज़ार पूँजीकरण के साथ बदलती हैं या नहीं। यह सात हज़ार से अधिक डिजिटल मुद्राओं का विश्लेषण करता है और अध्ययन किए गए पोर्टफ़ोलियो के इतिहास में उनके रिटर्न वितरण की पूँछों में…
यह दस्तावेज़ वित्तीय समय-श्रृंखलाओं को अलग-अलग समय-पैमाने पर चलने वाली प्रक्रियाओं में बाँटने की विधि बताता है। इसमें इस विभाजन को सामान्यीकृत आइगेनवैल्यू समस्याओं के रूप में रखा गया है और परिसंपत्ति रिटर्न तथा कीमतों में धीमे और तेज़ घटक पहचानने के लिए…
अध्ययन भौतिक वेग और द्रव्यमान की उपमाओं से मूल्य गति परिभाषित करता है, फिर इस माप से साप्ताहिक विपरीत-पक्षीय रणनीतियों के लिए परिसंपत्तियाँ चुनता है। यह तरीका दक्षिण कोरिया के KOSPI 200 और US S&P 500 के समूहों पर लागू किया गया है और बनी रणनीतियों की तुलना…
यह अध्ययन दो प्रकार के संबंधों—रिटर्न की पारस्परिक पूर्वानुमेयता और तकनीकी समानता—का उपयोग करके बदलता हुआ क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क बनाता है। दोनों सूचना स्रोतों को ध्यान में रखते हुए समुदायों का अनुमान लगाने के लिए यह गतिशील सहचर-सहायित स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग…
यह शोधपत्र ऐसा गतिशील क्रिप्टोकरेंसी पोर्टफ़ोलियो तरीका प्रस्तावित करता है जो तकनीकी संकेतों को समाचार भावना से जोड़ता है। गति दर्शाने के लिए यह 14-दिवसीय Relative Strength Index और Simple Moving Average का उपयोग करता है, जबकि समाचार भावना का विश्लेषण VADER…
यह अध्ययन अस्थिरता को कीमतों से अनुमानित एक छिपी हुई, समय के साथ बदलने वाली मात्रा मानता है। इसमें मूल्य रिटर्न और अस्थिरता को संयुक्त रूप से द्वि-आयामी प्रसरण प्रक्रिया के रूप में मॉडल किया गया है, फिर ऐसी प्रक्रियाओं के व्यापक वर्ग के लिए अधिकतम-संभाव्यता…
यह शोधपत्र वास्तविक-समय डिस्प्ले विज्ञापन के लिए सांख्यिकीय आर्बिट्राज को अपनाता है, जहाँ समान अपेक्षित प्रभावशीलता वाले इम्प्रेशन की कीमतें खंडित बाज़ारों या मूल्य-निर्धारण व्यवस्थाओं में अलग हो सकती हैं। इसका तरीका प्रति-कार्रवाई लागत वाले अभियानों को…
यह दस्तावेज़ उच्च-आवृत्ति मार्केट मेकिंग की ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करता है जो टिक-स्तर के बाज़ार डेटा को समय-समय पर मिलने वाले पूर्वानुमान संकेतों के साथ जोड़ती है। यह मार्केट मेकिंग के निर्णय तय करते समय तेज़ ऑर्डर-स्तरीय जानकारी और कम बार मिलने वाले…
यह अध्ययन क्रिप्टोकरेंसी जोखिम को अस्थिरता पूर्वानुमान के रूप में देखता है और क्रिप्टो बाज़ार के बीस तत्वों में गणना किए गए जोखिम मापों पर मशीन लर्निंग मॉडल लागू करता है। यह कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, लॉन्ग शॉर्ट-टर्म मेमोरी मॉडल, बाइडायरेक्शनल LSTM और…
यह शोधपत्र पोर्टफोलियो चयन का अध्ययन करता है, जहाँ परिसंपत्ति का मूल्य रुझान एक अदृश्य ऑर्नस्टीन–उह्लेनबेक प्रक्रिया का अनुसरण करता है। यह लॉगरिदमिक उपयोगिता वाले ट्रेडर के लिए दो सूचना स्थितियों में इष्टतम रणनीतियाँ निकालता है: एक में रुझान ज्ञात है और…
यह लेख XGB-Chiarella प्रस्तुत करता है, जो इंट्राडे मूल्य व्यवहार को पुनरुत्पादित करने के लिए विस्तारित Chiarella एजेंट-आधारित बाज़ार मॉडल का कैलिब्रेशन करने की विधि है। सिम्युलेटेड बाज़ार में फ़ंडामेंटल, मोमेंटम और नॉइज़ ट्रेडर शामिल हैं। मूल…