उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
61 दस्तावेज़
यह अध्ययन पाँच और दस वर्ष की अवधि वाले US ट्रेज़री नोट फ़्यूचर्स के पोर्टफोलियो के लिए मध्यम-आवृत्ति की रणनीति बताता है। इसमें ट्रेडिंग को वर्गीकरण कार्य के रूप में देखा गया है: आने वाले सप्ताह में पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा या नीचे, इसका पूर्वानुमान लगाना।…
FedSight AI बड़े भाषा मॉडल के एजेंटों का उपयोग करके संघीय ओपन मार्केट समिति की विचार-विमर्श प्रक्रिया का अनुकरण करता है और संघीय निधि की लक्ष्य दर के फैसलों का पूर्वानुमान लगाता है। अलग-अलग एजेंट संरचित आर्थिक संकेतकों और बेज बुक जैसी असंरचित सामग्री की…
यह अध्ययन Bitcoin प्रतिफलों में स्थायित्व, पूर्वानुमेयता और बाज़ार संरचना की जाँच के लिए फ्रैक्टल ज्यामिति और सांख्यिकीय विश्लेषण लागू करता है। यह नौ क्रिप्टोकरेंसी की तुलना पारंपरिक परिसंपत्तियों से करता है; इन क्रिप्टोकरेंसी का कुल बाज़ार पूंजीकरण लगभग…
यह दस्तावेज़ देखता है कि ब्याज-दर मॉडल के पैरामीटरों की अनिश्चितता तरल साधनों की परिपक्वताओं से बहुत आगे के अनुमानों को कैसे प्रभावित करती है। यह बहुत लंबी अवधि की देनदारियों के मूल्य निर्धारण और एक शताब्दी तक फैली अवधियों में दर अनिश्चितता के परिमाणीकरण पर…
यह अध्ययन इतालवी मुद्रा बाज़ार में बैंकों के ट्रेडिंग व्यवहार को ऐसे डेटा-सेट से देखता है जिसमें भाग लेने वाले बैंकों के बीच हुए सभी लेनदेन शामिल हैं। यह बैंकों की ट्रेडिंग रणनीतियों का निरूपण करता है और उनके विचरण-सहप्रसरण मैट्रिक्स की गणना के लिए फ़ूरियर…
यह नोट देखता है कि अंकगणितीय फ़ॉरवर्ड का अनुमान ओवरनाइट फ़ॉरवर्ड के भारित औसत से क्यों लगाया जा सकता है। इसमें एक व्यंजक दिया गया है जिसमें प्रत्येक ओवरनाइट फ़ॉरवर्ड को मॉडल-निर्भर अंकगणितीय गुणक से समायोजित किया जाता है। चूँकि कुछ बाज़ार परिस्थितियों में ये…
यह काम ऑनलाइन वित्तीय बाज़ारों में कई समय-पैमाने पर ट्रेडिंग गतिविधि के पैटर्न पहचानने के लिए गैर-ऋणात्मक टेन्सर गुणनखंडन (NTF) का उपयोग करता है। पहले इस विधि को कृत्रिम डेटा से दिखाया जाता है, फिर इसे इटली के ऑनलाइन बाज़ार e-MID के अंतरबैंक लेनदेन पर लागू…
FED मॉडल कुल इक्विटी अर्निंग्स यील्ड की तुलना लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड यील्ड से करता है। यह रणनीति यील्ड अंतर को इनपुट बनाकर चलती हुई पूर्वानुमान रिग्रेशन से अगले महीने के शेयर बाज़ार के अतिरिक्त रिटर्न का अनुमान लगाती है। हर महीने के निर्णय पर पूर्वानुमान…
दस्तावेज़ देखता है कि वार्षिक प्रतिशत दर का नाममात्र और वास्तविक ब्याज दरों, मुद्रास्फीति, शुल्क और ऋण की कुल लागत से क्या संबंध है। इसमें एक छोटी गणना प्रस्तावित है जो नाममात्र वार्षिक दर से शुरू होती है, मुद्रास्फीति घटाती है, फिर मूलधन के मुकाबले मूलधन और…
दस्तावेज़ पूछता है कि एक ही उधारकर्ता के बॉन्ड के क्रेडिट स्प्रेड मुद्राओं के बीच, जैसे USD और CHF में, अलग क्यों हो सकते हैं। एक जवाब इस अंतर का कुछ कारण मुद्रा-विशिष्ट डिफ़ॉल्ट संभावनाओं और रिकवरी दरों को मानता है। इससे क्रेडिट जोखिम ऐसा हो सकता है जो ऋण…
दस्तावेज़ बताता है कि जब अंतर्निहित परिसंपत्ति मूल्य का यादृच्छिक ब्याज दरों से धनात्मक सहसंबंध हो, तो फ़्यूचर्स अनुबंध की कीमत तुलनीय फ़ॉरवर्ड से ऊपर क्यों हो सकती है। फ़्यूचर्स का बाज़ार-मूल्य के अनुसार समायोजन होता है, इसलिए लॉन्ग पोज़िशन को ऊँची दरों के…
दस्तावेज़ दिखाता है कि QuantLib डिस्काउंट कर्व बनाने के लिए उपयोग की गई उद्धृत परिपक्वताओं के बीच की तारीखों पर डिस्काउंट फ़ैक्टर कैसे प्राप्त करें। स्वैप-दर इनपुट से खंडवार लॉग-लीनियर डिस्काउंट कर्व बनाने के बाद, उदाहरण भविष्य की तारीखों का क्रम बनाता है और…
दस्तावेज़ जाँचता है कि क्या ब्याज दर की स्थितियाँ निश्चित-आय फ़्यूचर्स और ट्रेडिंग नियमों में CTA आवंटन को अनुकूलित करने में मदद कर सकती हैं। इसमें मेटा-पूर्वानुमान का प्रस्ताव है: ऐतिहासिक रणनीति रिटर्न को व्यवस्था चर के आधार पर समूहित करें, फिर उन समूहों…