नॉलेज लाइब्रेरी

यह दस्तावेज़ चक्रीय रूप से समायोजित मूल्य-आय अनुपात, यानी CAPE, पर आधारित शेयर सूचकांक रिटर्न का असतत-समय मॉडल प्रस्तुत करता है। रिटर्न वृद्धि में मोमेंटम, शुरुआती CAPE के लघुगणक से जुड़ा मूलभूत घटक और कीमतों में विसरणशील व्यवहार पैदा करने वाला यादृच्छिक…

यह दस्तावेज़ Real-CATS नामक डेटासेट प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी पते पहचानने की विधियों के विकास और मूल्यांकन में सहायता करना है। इसमें वास्तविक दुनिया की रिपोर्टों में अपराध से जुड़े बताए गए पते और एक्सचेंज ग्राहकों से जुड़े निर्दोष पते…

यह अध्ययन क्रिप्टोकरेंसी रिटर्न के प्रमुख मोमेंटम फ़ैक्टर से जुड़े माध्य प्रत्यावर्तन पर आधारित क्रिप्टो परिसंपत्ति सांख्यिकीय आर्बिट्राज संकेत प्रस्तुत करता है। इसमें एक एल्गोरिदम की रूपरेखा और स्रोत कोड दिया गया है, हालांकि उपलब्ध विवरण संकेत निर्माण,…

यह कार्य प्रदर्शन-संवेदनशील C++ अनुप्रयोगों में विलंबता घटाने के तरीकों की जाँच करता है और मुख्य संदर्भ उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग है। इसमें बेंचमार्क किए गए उदाहरणों वाला प्रोग्रामिंग रिपॉज़िटरी, अनुकूलित बाज़ार-निरपेक्ष सांख्यिकीय आर्बिट्राज पेयर्स रणनीति, और…

यह शोधपत्र बाज़ार स्थितियाँ बदलने पर पोर्टफ़ोलियो प्रबंधन की समस्या देखता है, जब अतीत की उपयोगी लुकबैक अवधि पहले से ज्ञात नहीं होती। यह दो-स्तरीय प्रक्रिया प्रस्तावित करता है: कई संभावित विंडो आकारों से पोर्टफ़ोलियो बनाना, फिर हर विंडो विकल्प को विशेषज्ञ…

यह शोधपत्र ऐसी परिसंपत्तियों के बड़े पोर्टफ़ोलियो में हानियों का अध्ययन करता है जिनकी कीमतें स्टोकेस्टिक वोलैटिलिटी मॉडल का पालन करती हैं और निचली सीमा तक पहुँचने पर डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं। एक स्टोकेस्टिक आंशिक अवकल समीकरण पोर्टफ़ोलियो की सीमा को दर्शाता है,…

यह अध्ययन बताता है कि “resolved” या “finalized” जैसे लेबल मिलाकर Polymarket और Kalshi के इवेंट कॉन्ट्रैक्ट के निपटारे की तुलना क्यों नहीं की जा सकती। यह दोनों प्लेटफ़ॉर्म की प्रक्रियाओं को कार्यात्मक चरणों में बाँटता है, जिनमें निर्णय या निर्धारण, सार्वजनिक…

यह दस्तावेज़ समय के साथ बदलने वाले सहसंबंध मैट्रिक्स का अनुमान लगाने की एक बायज़ियन विधि प्रस्तुत करता है। यह निर्भरता को निम्न-रैंक फ़ैक्टर मॉडल से दर्शाता है, स्थानीय अनुकूल नियमितीकरण के लिए डायनामिक श्रिंकेज प्रायर वाले लेटेंट स्टेट का उपयोग करता है और…

यह शोधपत्र एक-कारक स्टोकेस्टिक अस्थिरता मॉडल प्रस्तुत करता है, जिसमें तात्कालिक अस्थिरता द्विघात ड्रिफ्ट और रैखिक प्रसरण वाली डिफ्यूज़न का अनुसरण करती है। अस्थिरता एक स्थिर स्तर की ओर लौटती है, जबकि माध्य-पुनरागमन की गति अस्थिरता के स्तर के साथ अफ़ाइन रूप से…

यह शोधपत्र एजेंट-आधारित कम्प्यूटेशनल बाज़ार का उपयोग करके अध्ययन करता है कि बाज़ार में सूचित ट्रेडिंग की हिस्सेदारी मार्केट मेकर के लाभ को कैसे प्रभावित करती है। इसके मॉडल में अलग-अलग सूचना और इन्वेंटरी जोखिम-विमुखता वाले मार्केट मेकर, बाहरी रूप से निर्धारित…

यह अध्ययन देखता है कि मेजर लीग बेसबॉल की स्वचालित बॉल-स्ट्राइक चुनौती प्रणाली ने अंपायर के निर्णयों और खिलाड़ियों के चुनौती देने के व्यवहार को कैसे प्रभावित किया। यह 2015–2026 के दौरान घोषित पिचों और प्रणाली के पहले सीज़न की चुनौतियों का विश्लेषण करता है।…

यह शोधपत्र उन निवेशकों के लिए उपयोगिता अधिकतमकरण का अध्ययन करता है जिनकी उपयोगिता पावर फ़ंक्शन के अनुसार है और जिनकी मूल्य गतिशीलता में दीर्घ-स्मृति या गैर-मार्कोवियन गुण हैं। यह सिद्ध करता है कि निवेश समस्या का मूल्य ड्रिफ्ट के साथ फ़्रेशे-अवकलनीय ढंग से…

यह शोध वित्तीय परिसंपत्तियों में देखी जाने वाली रफ अस्थिरता को कई परिसंपत्ति मूल्यों को जोड़ने वाली सूक्ष्म गतिशीलताओं से जोड़ता है। पहले के बहुत से मॉडल एक ही परिसंपत्ति पर केंद्रित रहे हैं, जबकि लेखक जाँचते हैं कि उच्च आवृत्ति की अंतःक्रियाओं से बहुचर रफ…

यह शोधपत्र हेस्टन स्टोकेस्टिक-अस्थिरता मॉडल के अंतर्गत यूरोपीय कॉल विकल्पों का मूल्य तय करने के लिए इम्पॉर्टेंस सैंपलिंग विधियाँ विकसित करता है। यह दो ऐसी स्थितियों पर केंद्रित है जहाँ सामान्य मोंटे कार्लो में विचरण अधिक हो सकता है: बहुत कम परिपक्वता अवधि और…

यह अध्ययन गैर-स्थिर वित्तीय समय-श्रृंखलाओं में डेटा से निर्धारित संख्या में अस्थिरता व्यवस्थाओं की पहचान करने की एक अप्रशिक्षित विधि प्रस्तुत करता है। यह परिवर्तन-बिंदु पहचान से प्रत्येक श्रृंखला को स्थानीय रूप से स्थिर खंडों में बाँटता है, खंडों के वितरणों…

यह अध्ययन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से फ़ॉरेक्स रुझानों का वर्गीकरण करने की विधि बताता है। पहले यह मात्रात्मक बाजार डेटा को ट्रेडिंग चार्ट जैसे चित्रों में बदलता है, फिर चार्ट पैटर्न सीखने और रुझान वर्गों का अनुमान लगाने के लिए CNN को प्रशिक्षित करता है।…

यह शोधपत्र लंबे स्मृति-गुण वाले ट्रेडिंग वॉल्यूम और सामान्य स्टोकेस्टिक प्रक्रिया के अनुसार चलने वाली शोर-ट्रेडर अस्थिरता को शामिल करने के लिए काइल के इनसाइडर ट्रेडिंग मॉडल का विस्तार करता है। यह संतुलन की शर्तें निकालता है और उनसे इनसाइडर की इष्टतम ट्रेडिंग…

यह अध्ययन US शेयरों में ट्रेडों के समय की निकटता से सह-ट्रेडिंग संबंध तय करके गतिशील नेटवर्क बनाता है। उद्योग क्षेत्रों पर आधारित वर्गीकरण के पूरक के रूप में, यह नेटवर्क पर स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग लागू कर उन शेयर समूहों की पहचान करता है जिनकी परस्पर निर्भरता…

यह शोधपत्र जर्मनी के सतत-समय वाले बाजार में इंट्राडे बिजली कीमतों के संभाव्य पूर्वानुमान के लिए एक जनरेटिव न्यूरल नेटवर्क प्रस्तुत करता है। केवल एक बिंदु अनुमान देने के बजाय, यह विधि संभावित मूल्य-पथ बनाती है और निश्चित मात्रा वाली ट्रेडिंग व्यवस्था में…

यह ऑडिट जाँचता है कि रेजीम-गेटेड पूर्वानुमानों से किसी पूर्वानुमानक को कैसे हटाया जाए। किसी चर के पिछड़े इनपुट हटाना उसे संपूर्ण फ़िटिंग, फ़िल्टरिंग और ट्यूनिंग प्रक्रिया से बाहर करने के बराबर नहीं है, क्योंकि वह चर अनुमानित रेजीम गेट को भी प्रभावित कर सकता…

दस्तावेज़ एक-अवधि वाले Kyle मॉडल को सतत-समय की स्थिति तक विस्तारित करता है, जहाँ प्रतिबद्ध स्वचालित मार्केट मेकर स्वतंत्र Brownian शोर से धुँधले हुए कुल ऑर्डर प्रवाह को देखता है। रेखीय Markov संतुलन में यह स्थिर मूल्य-प्रभाव गुणांक और तरलता पूल से ट्रेडरों…

यह विश्लेषण पूछता है कि क्या क्रिप्टो भावना सूचकांक के चरम पाठ्यांक Bitcoin के अनुमानित ट्रेडिंग स्प्रेड के चौड़ा होने के साथ आते हैं। यह फ़रवरी 2018 से जनवरी 2026 तक के दैनिक BTC/USDT अवलोकनों का उपयोग करता है; स्प्रेड को उच्च-निम्न मूल्य अनुमानक से दर्शाया…

यह दस्तावेज़ फिर से देखता है कि आम तौर पर अध्ययन किए जाने वाले सात कंपनी वित्तीय अनुपात शेयर रिटर्न से कैसे जुड़े हैं। यह अनुपातों के स्थान में अवलोकनों को द्वि-आयामी ग्राफ़ के रूप में दिखाने के लिए टोपोलॉजिकल डेटा विश्लेषण, विशेष रूप से Ball Mapper…

यह अध्ययन जाँचता है कि COVID-19 महामारी ने शेयर और क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों की दक्षता को प्रभावित किया या नहीं। यह Hurst घातांकों का उपयोग करके मूल्य रिटर्न, निरपेक्ष रिटर्न और अस्थिरता वृद्धि का विश्लेषण करता है, और रिटर्न श्रृंखलाओं में बहुफ्रैक्टलता का…