नॉलेज लाइब्रेरी

यह दस्तावेज़ जोड़ी ट्रेडिंग के लिए पोर्टफोलियो निर्माण की ऐसी विधि प्रस्तुत करता है जो चुनी गई जोड़ियों के बीच दोहराव सीमित करती है। इसमें परिसंपत्तियों को ग्राफ़ के नोड और सह-एकीकृत संभावित जोड़ियों को भारित किनारों के रूप में दर्शाया गया है; किनारों के भार…

दस्तावेज़ रैखिक मूल्य-प्रभाव मॉडल में इष्टतम निष्पादन का अध्ययन करता है, जिसमें अन्य तरलता लेने वालों के ऑर्डर शामिल हैं। इन बाहरी ऑर्डर को या तो पॉइसन आगमन या हॉक्स प्रक्रिया के रूप में मॉडल किया जाता है, जिससे ऑर्डर प्रवाह स्व-उत्तेजक बन सकता है। लेखक…

अध्ययन बोलिंजर बैंड के सांख्यिकीय आधार को रोलिंग रिग्रेशन समय-श्रृंखला मॉडल से जोड़कर जाँचता है। यह ढाँचा पेयर्स ट्रेडिंग पर लागू करता है और बैंड-आधारित रणनीतियों के लिए ट्रेड अवधि तथा रिटर्न के बीच संबंध निकालता है। लेखक बोलिंजर बैंड के चल औसत को रैंडम वॉक…

यह शोधपत्र प्रति ट्रेड मूल्य बदलावों को ट्रेड आने के समय को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया से अलग करके उच्च-आवृत्ति इक्विटी रिटर्न का मॉडल बनाता है। अत्यधिक तरल निकट-माह के E-mini S&P 500 फ़्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए यह बताता है कि निर्धारित समाचारों का हिसाब…

यह दस्तावेज़ कंपनियों के बीच संबंधों के प्रतिनिधि के रूप में विशेषता सदिश संबंध प्रस्तावित करता है। यह पहले यूक्लिडीय समानता मापकर और फिर समानता सीखने के लिए क्वांटम कॉग्निशन मशीन लर्निंग लागू करके विशेषताओं से संबंधों का अनुमान लगाता है। लक्ष्य कंपनियों के…

यह दस्तावेज़ सांख्यिकीय आर्बिट्राज के लिए ऑनलाइन लर्निंग तरीका प्रस्तुत करता है। यह औसत-वापसी मॉडलों पर आधारित परिचित रणनीतियों से इसकी तुलना करता है, जिनकी तकनीकें ऐसी मान्यताओं पर निर्भर करती हैं जो सामान्य गैर-स्थिर स्टोकेस्टिक प्रक्रियाओं के लिए विफल हो…

दस्तावेज़ अनियमित अवलोकन समय और असतत मूल्य बदलावों के लिए बनाया गया उच्च-आवृत्ति मूल्य मॉडल प्रस्तुत करता है। इसमें स्कोर-आधारित अस्थिरता ढाँचे के भीतर शून्य-अधिक्य वाला स्केलम वितरण और बाज़ार सूक्ष्म-संरचना के शोर को छानने के उद्देश्य से चल औसत घटक का उपयोग…

यह संक्षिप्त पत्र एक द्वि-आयामी गतिशील प्रणाली की रूपरेखा देता है, जो सीमित समय में सिंगुलैरिटी तक पहुँचती है और उसके निकट आते ही तेज़ होते दोलन दिखाती है। प्रस्तावित तंत्र में गैर-रैखिक सकारात्मक प्रतिपुष्टि और जड़त्व का उलटाव शामिल है। इसकी वित्तीय…

यह शोधपत्र तेज़ी वाले बाज़ार चरणों में भागीदारी बनाए रखते हुए पोर्टफोलियो को टेल लॉस से बचाने की एक गतिशील रणनीति बताता है। यह वैल्यू-एट-रिस्क का अधिकतम लक्ष्य स्तर तय करता है और इस जोखिम सीमा के पार जाने की संभावना का अनुमान लगाने के लिए क्लासिफ़ायर उपयोग…

यह शोधपत्र उत्तल स्कोरिंग फ़ंक्शन के माध्यम से व्यक्त जोखिम उद्देश्यों वाली निर्णय समस्याओं के लिए रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग ढाँचा प्रस्तुत करता है। इस ढाँचे में विचरण, अपेक्षित शॉर्टफ़ॉल और एंट्रॉपिक वैल्यू-एट-रिस्क सहित कई माप, साथ ही औसत-जोखिम उपयोगिता…

यह प्रारंभिक विश्लेषण औसत-वापसी ट्रेडिंग रणनीति के लिए जोड़ीदार शेयरों के बीच स्प्रेड का मॉडल बनाने में ऑर्नस्टीन–उह्लेनबेक प्रक्रिया लागू करता है। यह उस तरीके की तुलना एक सरल विधि से करता है, जो रोलिंग विंडो में स्प्रेड के औसत और मानक विचलन का अनुमान लगाती…

यह अध्ययन क्रॉस-इम्पैक्ट का विश्लेषण करता है: एक एसेट में ट्रेडिंग उसकी अपनी कीमत और दूसरे एसेट की कीमतों को कैसे बदल सकती है। यह ट्रेडिंग अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त कर्नेल-आधारित मॉडल और पैरामीटर विकल्पों का अध्ययन करता है, जिसमें दो गुणों पर ध्यान दिया गया…

यह दस्तावेज़ ब्लैक–स्कोल्स ढाँचे के अंतर्गत यूरोपीय कॉल ऑप्शन के सकारात्मक रिटर्न अर्जित करने की संभावना का अध्ययन करता है। इसमें कहा गया है कि यह संभावना मॉडल के बाज़ार इनपुट और शेयर की वृद्धि दर, दोनों पर निर्भर करती है। यह भी बताया गया है कि संख्यात्मक…

यह अध्ययन लगभग 0.7 से 19 ट्रेडिंग दिनों की होल्डिंग अवधि वाले 4,000 वास्तविक अमेरिकी इक्विटी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का विश्लेषण करता है। इसमें बताया गया है कि प्रति शेयर सेंट पोर्टफोलियो टर्नओवर के विपरीत अनुपात में बदलते हैं, जबकि पोर्टफोलियो रिटर्न का…

यह शोधपत्र जाँचता है कि लिमिट ऑर्डर बुक की तरलता लगातार और पूर्वानुमेय ऑर्डर प्रवाह पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। खरीद और बिक्री के मार्केट ऑर्डर को दिशा के अनुसार दर्ज किया जाता है, और उनके संकेतों का स्व-सहसंबंध धीरे-धीरे घटता है। चूँकि ऑर्डर कीमतों को बदल…

यह अध्ययन बिटकॉइन और S&P 500 के दैनिक रिटर्न वितरणों की तुलना करता है, जिसमें पूँछ संभावनाओं तथा लाभ और हानि की गंभीरता पर ध्यान दिया गया है। यह फ़ास्ट फ़्रैक्शनल फ़ूरियर ट्रांसफ़ॉर्म और संयुक्त न्यूटन–कोट्स क्वाड्रेचर को मिलाने वाली संख्यात्मक प्रक्रिया से…

यह दस्तावेज़ Random Matrix Theory परीक्षण का वर्णन करता है, जो ऐसे पोर्टफ़ोलियो पहचानता है जिनका वास्तविक जोखिम आउट-ऑफ़-सैंपल अपेक्षा से सांख्यिकीय रूप से अधिक है। यह इन पोर्टफ़ोलियो को क्षणिक मोड कहता है: उनके अतिरिक्त जोखिम को इस साक्ष्य के रूप में समझा…

यह अध्ययन जुलाई 2010 से अगस्त 2023 तक के मासिक अवलोकनों से जाँचता है कि मौद्रिक नीति अनिश्चितता (MPU) का बिटकॉइन रिटर्न से क्या संबंध है। यह दो रिटर्न व्यवस्थाओं में अंतर करने के लिए Markov Switching Means VAR मॉडल लागू करता है, जिन्हें दस्तावेज़ कम और अधिक…

यह कार्य सहप्रसरण या सहसंबंध मैट्रिक्स के स्पेक्ट्रम से निकले संकट संकेतकों पर आधारित व्यवस्थित ट्रेडिंग रणनीतियों का वर्णन करता है। संकेतकों का एक समूह प्रत्येक तारीख के आइगेनवैल्यू वितरण की तुलना शांत या अशांत बाज़ारों के संदर्भ वितरण से करता है। दूसरा…

यह शोध निरंतर-समय वाला बाज़ार मॉडल प्रस्तुत करता है जिसमें मार्केट मेकर मूल्य-आधारित निवेशकों, ट्रेंड फ़ॉलोअर और विपरीत दिशा में ट्रेड करने वालों के बीच लेनदेन निपटाता है। एजेंट अलग-अलग विलंब के साथ बाज़ार जानकारी संसाधित करते हैं और उनकी जोखिम-विमुखता बीते…

यह शोध अवस्था-निर्भर हॉक्स प्रक्रियाएँ विकसित करता है, जिनमें घटना गणना और बदलती बाज़ार अवस्था एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं। अवस्था, स्व-उत्तेजना और पार-उत्तेजना को नियंत्रित करने वाले उत्तेजना कर्नेल तय करती है, जबकि गणना प्रक्रिया की घटनाएँ अवस्था में…

यह अध्ययन 2010 से 2018 तक ऊर्जा, धातु और कृषि क्षेत्रों की 17 भारतीय कमोडिटी के स्पॉट मूल्यों पर पेयर रणनीति की जाँच करता है। यह प्रशिक्षण नमूने पर Johansen कॉइंटीग्रेशन परीक्षणों से दीर्घकालिक रूप से संबंधित कमोडिटी जोड़ियाँ चुनता है, फिर प्रत्येक चयनित…

यह अध्ययन Level 3 लिमिट ऑर्डर बुक डेटा से कीमतों की अस्थिरता और अपेक्षित रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने के लिए सांख्यिकीय भौतिकी से प्रेरित विधि प्रस्तावित करता है। यह ऑर्डर को भौतिक प्रणाली के तत्वों के रूप में दर्शाता है और बुक की स्थिति बताने के लिए गतिज…

यह शोध बाज़ार के ऑर्डर पर आधारित एक सरलीकृत असंतुलन मूल्य-निर्माण मॉडल से अध्ययन करता है कि ट्रेडिंग शैलियाँ बाज़ार की गतिशीलता को कैसे प्रभावित करती हैं। इसका विश्लेषणात्मक ढाँचा दूसरे क्रम का दोलनशील मूल्य व्यवहार उत्पन्न करता है। केवल मूल्य निवेश यह…