नॉलेज लाइब्रेरी

यह केस स्टडी NASDAQ-100 माइक्रोस्ट्रक्चर रणनीति के लिए उम्मीदवार वित्तीय और मॉडल-आधारित फ़ीचर को फ़ॉरवर्ड रिटर्न के विरुद्ध छाँटती है। यह समय के साथ क्रॉस-सेक्शनल रैंक सूचना गुणांक की गणना करती है, निर्भरता और बहु-परीक्षण के अनुसार निष्कर्ष समायोजित करती है,…

यह अध्याय खुले वित्तीय शोध में भाषा मॉडल को अधिक उपयोगी बनाने के तरीके के रूप में रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन प्रस्तुत करता है, जहाँ बिना समर्थन के दावे और मनगढ़ंत बातें महँगी पड़ सकती हैं। यह दस्तावेज़ ग्रहण और संरचना के अनुसार दस्तावेज़ों को खंडों में बाँटने…

यह नोटबुक सिग्नल नियमों, आवंटन और जोखिम ओवरले के पंजीकृत सत्यापन बैकटेस्ट में से CME फ़्यूचर्स केस स्टडी चुनती है। यह दोनों रिटर्न क्षितिजों में उम्मीदवारों की तुलना करती है और सबसे ऊँचे सत्यापन शार्प वाला कॉन्फ़िगरेशन चुनती है। लागत संवेदनशीलता चुने गए…

यह नोटबुक ऐसे फ़ीचर विकसित करती है जिनके लिए कई एसेट सीरीज़ चाहिए। यह कॉइंटीग्रेशन के लिए Engle-Granger और Johansen परीक्षणों की तुलना करती है, समझाती है कि साथ-साथ चलना अपने आप में स्थिर स्प्रेड का अर्थ क्यों नहीं है, और पूरे नमूने के रिग्रेशन तथा आगे अपडेट…

यह नोटबुक बताती है कि मिनट बार और NBBO कोट का उपयोग करके NASDAQ-100 शेयरों के लिए फ़ॉरवर्ड इंट्राडे रिटर्न लेबल कैसे बनाएँ। यह संकेत के बाद अगले बार से तय भविष्य के अंतिम बिंदु तक रिटर्न परिभाषित करती है, बिड-आस्क उछाल घटाने के लिए कोट मध्यबिंदुओं का उपयोग…

यह केस स्टडी एट-द-मनी शॉर्ट स्ट्रैडल के समाप्ति तक रिटर्न का पूर्वानुमान करने वाले ग्रेडिएंट बूस्टिंग मॉडल की तुलना करती है। इसमें ट्री क्षमता और फ़िटिंग के तीन उद्देश्य बदले जाते हैं: वर्ग त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि और Huber लॉस। वॉक-फ़ॉरवर्ड सत्यापन दो…

दस्तावेज़ रोज़ाना बाज़ार डेटा को अद्यतन रखने का संचालन कार्यप्रवाह प्रस्तुत करता है: शुरुआती इतिहास लोड करें, थोड़े ओवरलैप वाला डेल्टा प्राप्त करें, छूटी तारीखें जाँचें और नवीनता तथा सत्यापन समस्याओं की निगरानी करें। ओवरलैप से हालिया बार में डेटा प्रदाता के…

दस्तावेज़ बताता है कि सत्यापन डेटा पर मॉडल कॉन्फ़िगरेशन चुनने के बाद CME फ़्यूचर्स अध्ययन होल्डआउट अवधि के लिए पूर्वानुमान कैसे बनाता है। चुना गया कॉन्फ़िगरेशन और चेकपॉइंट सत्यापन परिणामों से वापस प्राप्त किए जाते हैं, फिर मॉडल को केवल होल्डआउट खुलने से पहले…

यह नोटबुक S&P 500 इक्विटी और ऑप्शन अध्ययन में मुख्य लेबल का पूर्वानुमान करने के लिए पैच्ड ट्रांसफ़ॉर्मर फ़िट करती है। यह हर शेयर की ऐतिहासिक इनपुट विंडो को लगातार पैचों में बाँटती है और ध्यान के लिए हर पैच को एक टोकन मानती है। ध्यान विंडो के दूर-दराज़…

यह दस्तावेज़ बताता है कि चुने हुए फ़्यूचर्स उत्पादों के लिए साप्ताहिक CFTC Commitment of Traders डेटा कैसे प्राप्त करें और हर उत्पाद का इतिहास Parquet फ़ाइल में कैसे सहेजें। COT रिपोर्ट मंगलवार की पोज़िशनिंग दर्ज करती हैं और शुक्रवार को जारी होती हैं; ट्रेडर…

यह खोजपरक विश्लेषण Binance परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के प्रति घंटा OHLCV डेटा को आठ घंटे के प्रीमियम इंडेक्स के साथ प्रोफ़ाइल करता है। यह डेटासेट कवरेज, समय के साथ बदलती कॉन्ट्रैक्ट सदस्यता, इकाइयों, गुम मानों और कच्चे बार की OHLC संगति जाँचता है। प्रीमियम दशमलव…

यह कोड वित्तीय फ़ीचर्स से पूर्वानुमान के लिए पर्यवेक्षित ऑटोएन्कोडर आर्किटेक्चर प्रस्तुत करता है। एक एन्कोडर सामान्यीकृत इनपुट को संपीड़ित करके बॉटलनेक में रखता है, जबकि एक डिकोडर नियमितीकरण के कार्य के रूप में इनपुट का पुनर्निर्माण करता है। पुनर्निर्मित…

यह कॉन्फ़िगरेशन S&P 500 के घटकों पर साप्ताहिक एट-द-मनी स्ट्रैडल बेचने के अध्ययन का वर्णन करता है। पोज़िशन शुक्रवार को खोली जाती हैं और समाप्ति तक रखी जाती हैं; ऑप्शन डेल्टा में बदलाव होने पर रोज़ाना शेयर हेज लगाए जाते हैं। पोर्टफ़ोलियो पूँजी को एक-दूसरे पर…

यह नोटबुक ETF स्टोकेस्टिक डिस्काउंट फ़ैक्टर मॉडल समझाती है, जो अलग-अलग फ़ंडों के मूल्य रिटर्न पर भारों की एकल शृंखला फिट करता है। उन मॉडलों से अलग, जो फ़ंड एक्सपोज़र और फ़ैक्टर रिटर्न का अलग-अलग अनुमान लगाते हैं, यह मूल्य निर्धारण त्रुटियों पर दो नेटवर्क…

यह शोधपत्र हाइब्रिड ऑन-चेन वित्तीय प्रणालियों के कार्यप्रवाहों का आकलन करने के लिए साक्ष्य ढाँचा प्रस्तुत करता है। सीलबंद मेनिफ़ेस्ट प्रणाली की पहचान, भूमिकाएँ, स्कीमा और रिलीज़ जानकारी दर्ज करता है; सात साक्ष्य परतें पंजीकृत व्युत्पत्तियों और साझा सहसंबंध…

यह शोधपत्र लीवरेज्ड इवेंट बाज़ारों के लिए एक प्रामाणिक प्रोटोकॉल ग्राफ़ प्रस्तावित करता है, जहाँ अलग-अलग वैध घटक अन्यथा परस्पर विरोधी वित्तीय स्थिति बना सकते हैं। यह पोज़िशन, ऋण, सेटलमेंट साक्ष्य, रिज़र्व और परिसमापन जैसे हर क्षेत्र को एक भंडारण प्राधिकरण…

यह कार्य अपूर्ण बाज़ार में पावर उपयोगिता वाले निवेशक के अनंत-क्षितिज निवेश और उपभोग का अध्ययन करता है, जहाँ अवसर स्टोकेस्टिक फ़ैक्टर पर निर्भर करते हैं। यह सीमित-अवस्था वाले फ़ैक्टर और Itô डिफ्यूज़न के रूप में मॉडल किए गए फ़ैक्टर, दोनों पर विचार करता है और…

MintEval जाँचता है कि भाषा मॉडल ट्रेडर के निर्देशों को ऐसे कोड में बदलते हैं या नहीं जो इच्छित रणनीति के अनुसार व्यवहार करे। यह संयोज्य घटकों से संदर्भ रणनीतियाँ बनाता है, उन्हें बोलचाल के निर्देशों में बदलता है और मॉडल से उनका कार्यान्वयन करवाता है। तैयार…

यह शोधपत्र किसी व्यक्ति के जीवनकाल में पोर्टफ़ोलियो चयन का अध्ययन करता है, जब आय स्टोकेस्टिक हो और निवेश में शेयर, बॉन्ड तथा जीवन बीमा शामिल हों। उद्देश्य में उपभोग, मृत्यु लाभ और अंतिम संपत्ति का हिसाब रखा जाता है। उत्तल ट्रेडिंग बाधा उन प्रतिबंधों को…

यह अध्ययन जाँचता है कि क्या proximal policy optimization विश्लेषणात्मक हल वाले सतत-समय ब्रोकर-ट्रेडर खेल में ब्रोकर के ट्रेडिंग-गति निर्णय सीख सकता है। यह सतत-समय उद्देश्य से असतत पुरस्कार निकालता है और ग्रिड परिशोधन तथा एक-चरण पहचान से कार्यान्वयन की जाँच…

यह शोधपत्र मूल्य प्रभाव का मॉडल बनाने और राउंड-ट्रिप ट्रेडिंग रणनीतियों का अध्ययन करने के लिए स्टोकेस्टिक थर्मोडायनामिक्स के विचारों का उपयोग करता है। यह ट्रेडिंग चक्र को गैर-संतुलन प्रक्रिया मानता है, प्रभाव को अपव्ययित कार्य के रूप में समझता है और बाज़ार…

यह शोधपत्र मॉडल-स्वतंत्र सुपर-रेप्लिकेशन मूल्य का अध्ययन करता है, जब ट्रेडर असतत-समय अर्ध-स्थिर रणनीतियों और सीमित संख्या में ऑप्शनों की गतिशील ट्रेडिंग, दोनों का उपयोग कर सकता है। सुपर-रेप्लिकेशन सीमाएँ उन रणनीतियों की लागत बताती हैं जिन्हें किसी एक मूल्य…

यह शोधपत्र पूछता है कि क्या K नमूनों के फ़ंक्शनल प्रेक्षणों का वितरण समान है। यह अनुभवजन्य विशेषता फ़ंक्शनलों की युग्मवार Cramér–von Mises तुलनाओं से बहुचर परीक्षण आँकड़ा बनाता है, जिससे समूहों के बीच वितरण समानता का आकलन किया जा सकता है। घटक तुलनाओं को…

दस्तावेज़ पेयर्स ट्रेडिंग को गतिशील पोर्टफ़ोलियो अनुकूलन समस्या के रूप में प्रस्तुत करता है। दो संबंधित प्रतिभूतियों के बीच स्प्रेड गॉसियन मीन-रिवर्टिंग प्रक्रिया का अनुसरण करता है, जबकि इसकी ड्रिफ्ट दर किसी अप्रेक्षित सीमित-स्थिति सतत-समय Markov शृंखला के…