नॉलेज लाइब्रेरी

यह शोधपत्र टिक-स्तर के वित्तीय प्रतिफलों का एक मॉडल प्रस्तुत करता है, जिसमें ARFIMA प्रक्रिया, बिड–आस्क बाउंस, मोटी-पूँछ वाले प्रतिफल वितरण और गैर-प्वासों ट्रेड अंतराल शामिल हैं। यह इन घटकों से बाज़ार डेटा की कई देखी गई विशेषताएँ समझाता है: प्रतिफलों में…

यह विश्लेषण कई प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेड की गई प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी के टिक-स्तर के डेटा की जाँच करता है। यह लेन-देन के बीच के समय के साथ लेन-देन की संख्या, ट्रेडिंग मात्रा और वोलैटिलिटी का अध्ययन करता है। लेखक अंतर-लेन-देन समयों में दीर्घ-अवधि पावर-लॉ स्वसहसंबंध…

यह अध्ययन दो परस्पर जुड़े लिमिट ऑर्डर बुक का अनुकरण करने और उनके बीच सहसंबंध के विकास की जाँच करने के लिए रैंडम वॉक प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। इसका मॉडल ऑर्डर आने, रद्द होने और प्रसरण को दर्शाता है, जबकि औसत की ओर लौटने पर ट्रेड करने वाला…

PrivySense वित्तीय समाचारों में भाव का अनुमान देखी गई मूल्य अस्थिरता के माध्यम से लगाने का प्रस्ताव रखता है। यह शोधपत्र में वर्णित पारंपरिक व्यवस्था को उलट देता है, जिसमें भाव-वर्गीकरण मॉडल मनुष्यों द्वारा लेबल किए गए पाठ पर प्रशिक्षित होते हैं और फिर…

यह शोधपत्र जाँचता है कि नियतात्मक ट्रेडिंग रणनीतियाँ कीमत प्रक्रिया को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। इसमें रणनीति को ऐसा संकेत-प्रसंस्करण तंत्र माना गया है जो बाहरी जानकारी और पिछली कीमतों का उपयोग करता है, फिर यह अध्ययन किया गया है कि रणनीति से प्रेरित ऑर्डर…

यह अध्ययन Binance के ट्रेड टिक और एक-मिनट के OHLCV डेटा से बनाए गए छह प्रकार के सूचना बार—डॉलर, वॉल्यूम, अस्थिरता, रेंज, Renko और हाइब्रिड—की तुलना करता है, जो BTCUSDT परपेचुअल फ़्यूचर्स के लिए हैं। यह टिक पाइपलाइन में टिक-आधारित गतिविधि संकेतों के साथ साझा…

यह दस्तावेज़ GT-Score प्रस्तुत करता है, जो डेटा-आधारित ट्रेडिंग रणनीतियों के अनुकूलन के लिए संयुक्त उद्देश्य है। इसमें प्रदर्शन, सांख्यिकीय महत्व, निरंतरता और गिरावट के जोखिम के माप शामिल हैं, ताकि ऐतिहासिक डेटा से अत्यधिक मेल खाने वाले विकल्पों को…

यह टिप्पणी आनुपातिक लेन-देन लागत के साथ ट्रेडिंग में यूटिलिटी अधिकतमकरण का अध्ययन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य उस परिस्थिति में इष्टतम ट्रेडिंग रणनीतियों के लिए सीमा प्रमेय सिद्ध करना है, जिससे लेखकों द्वारा पहचाने गए एक अनसुलझे प्रश्न का समाधान होता है।…

यह दस्तावेज़ क्रमिक अनुकूलन के लिए मॉडल-मुक्त रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग विधि प्रस्तुत करता है, जहाँ परिणामों का मूल्यांकन गतिशील उत्तल जोखिम मापों से किया जाता है। यह नीतियों का मूल्य आँकने के लिए समय-संगत डायनेमिक प्रोग्रामिंग सिद्धांत का उपयोग करता है, फिर…

यह शोधपत्र अस्थिरता मॉडलिंग की एक कमी पर केंद्रित है: बाज़ार बंद होने और अगले दिन खुलने के बीच इंट्राडे उच्च-आवृत्ति डेटा उपलब्ध नहीं होता, इसलिए मॉडल रातभर की अहम गतिशीलता छोड़ सकते हैं। यह GARCH-Itô ढाँचा प्रस्तावित करता है, जो खुलने से बंद होने और बंद…

यह शोध यूरोपीय क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों के उच्च-आवृत्ति अवलोकनों से एल्गोरिद्मिक ट्रेडिंग से जुड़ी इंट्राडे गतिविधि का अध्ययन करता है। इसमें रिटर्न, ट्रेडिंग वॉल्यूम, अस्थिरता के आवधिक पैटर्न और CRIX क्रिप्टोकरेंसी सूचकांक के साथ रिटर्न सहसंबंधों का विश्लेषण…

यह शोधपत्र एक डीप रिकरंट मॉडल प्रस्तावित करता है, जो उच्च आवृत्ति पर दिशात्मक मूल्य चालों का मॉडल बनाने के लिए एक्सचेंज ऑर्डर प्रवाह का उपयोग करता है। ऑर्डर प्रवाह को आने वाले ऑर्डरों की उस धारा के रूप में वर्णित किया गया है जो मूल्य निर्माण में योगदान देती…

यह अध्ययन NYSE और NASDAQ में सूचीबद्ध शेयरों में असामान्य रूप से बड़े 15-मिनट मूल्य परिवर्तन के बाद कीमत, ट्रेडिंग मात्रा और बोली-माँग स्प्रेड पर नज़र रखता है। यह घटना के बाद इन बाज़ार मापों के बदलाव की जाँच करता है और देखता है कि तेज़ चाल के बाद दबाव जारी…

यह अध्ययन एथेरियम-आधारित NFT बाज़ारों में संभावित वॉश ट्रेडिंग की जाँच करता है, जहाँ ट्रेडर पहचान जाँच के बिना कई पते चला सकते हैं। यह मात्रा के आधार पर 52 सबसे बड़े NFT संग्रहों की बिक्री का विश्लेषण करता है, जिसमें जनवरी 2018 से नवंबर 2021 के मध्य तक की…

यह अध्ययन 13 वर्षों के USD-JPY विनिमय दर के उच्च-रिज़ॉल्यूशन डेटा की जाँच करता है। इसका ध्यान विनिमय दर में बदलावों के वितरण और सहसंबंध के सांख्यिकीय पैटर्न पर है, विशेषकर इस बात पर कि कीमतों की चाल हाल की चालों के इतिहास पर निर्भर करती है या नहीं। विश्लेषण…

यह सैद्धांतिक अध्ययन पूछता है कि अतिव्यापी जानकारी पर आधारित कई कारणात्मक जोखिम अधिदेशों को साझा जानकारी के अनुसार इष्टतम एक स्व-वित्तपोषित पोर्टफोलियो से कब लागू किया जा सकता है। अपूर्ण सतत ब्राउनियन बाज़ार में, यह संकेतों पर प्रतिक्रिया देने वाले…

यह अध्ययन जाँचता है कि 2016 से 2020 तक की नमूना अवधि में बिटकॉइन, एथेरियम और रिपल के दैनिक डॉलर प्रतिफल यूरो, जापानी येन, S&P 500 और MSCI वर्ल्ड इंडेक्स के मुकाबले स्थिर थे या नहीं। यह पहले एक महीने से छोटे चक्र हटाता है, फिर फ़िल्टर किए गए दैनिक प्रतिफलों…

यह शोधपत्र वित्तीय समय-श्रृंखलाओं में ऐसे अल्पकालिक पैटर्न खोजने का ढाँचा प्रस्तावित करता है जो भविष्य की कीमत की दिशा का संकेत दे सकते हैं। यह ऐतिहासिक उदाहरणों का क्लस्टरिंग करके और कम उपयोगी उदाहरणों को हटाकर उच्च-गुणवत्ता वाले, एक-दूसरे से न टकराने वाले…

यह दस्तावेज़ एक गैर-रेखीय स्टोकेस्टिक अवकल समीकरण से संचालित फ्रैक्टल बिंदु प्रक्रिया पर आधारित ट्रेडिंग गतिविधि का स्टोकेस्टिक मॉडल प्रस्तावित करता है। इस मॉडल को वित्तीय बाज़ार के ट्रेडिंग डेटा के अनुरूप ढाला गया है, ताकि ट्रेडों के समय और आवृत्ति की…

यह ढाँचा प्रतिफल और वास्तविकीकृत अस्थिरता को संयुक्त रूप से दर्शाने के लिए वास्तविकीकृत अस्थिरता मापों को LSTM-उन्नत वास्तविकीकृत GARCH मॉडल के साथ जोड़ता है। यह बायेज़ियन अनुमान और पूर्वानुमान के लिए अनुक्रमिक मोंटे कार्लो का उपयोग करता है, जिससे वित्तीय…

यह कार्य वित्तीय समय-श्रृंखलाओं का पूर्वानुमान लगाने के साधन के रूप में बहुआयामी स्ट्रिंग-आधारित वस्तुओं का परिचय देता है। इसमें दो सिरों वाली खुली स्ट्रिंग और D2-ब्रेन को पहले के एकल-सिरे वाले स्ट्रिंग मॉडल के विस्तार के रूप में वर्णित किया गया है, और जाँचा…

यह अध्ययन चीन में संदर्भ-निर्भर प्राथमिकताओं और शेयर रिटर्न पर पहले के शोध को दोहराता है। इसमें निवेशकों के अप्राप्त लाभ या हानि के प्रतिनिधि के रूप में पूँजीगत लाभ अधिशेष (CGO) का उपयोग किया गया है। यह जाँचता है कि CGO का पाँच जोखिम मापों—बाज़ार बीटा,…

यह काम विशेषज्ञों वाले संदर्भ से स्मृति सहित ऑनलाइन लर्निंग का विस्तार सामान्य ऑनलाइन उत्तल अनुकूलन तक करता है। इस संदर्भ में ऐसे निर्णयों का मॉडल है जिनके नुकसान पिछले कदमों के अनुक्रम पर निर्भर करते हैं, जिससे वे समयगत सीमाएँ शामिल होती हैं जिन्हें…

यह नोट हॉक्स प्रक्रियाओं और उनके गैर-रैखिक विस्तारों की स्थिरता की पड़ताल करता है। स्थिरता के मानक तर्क अक्सर सीमित और स्थिर माध्य तीव्रता मानते हैं, जिससे कुल अंतर्जनन अनुपात एक से कम रखने की शर्त निकलती है। शोधपत्र द्विघात हॉक्स प्रक्रियाओं के लिए इस शर्त…