नॉलेज लाइब्रेरी

दस्तावेज़ पूछता है कि स्थिर समय श्रृंखला का ऑटोकॉवेरियंस फ़ंक्शन अपने लैग में सममित क्यों होता है: लैग k पर सहप्रसरण, लैग −k पर सहप्रसरण के बराबर होता है। व्याख्या किसी मॉडल-विशिष्ट नतीजे के बजाय सहप्रसरण और स्थिरता के दो बुनियादी गुणों का उपयोग करती है।…

दस्तावेज़ पूछता है कि क्या केवल स्टॉक ट्रेड करने वाले निवेशक को उसकी मूल्य प्रक्रिया को जोखिम-तटस्थ माप के तहत व्यक्त करने की चिंता करनी चाहिए। उत्तर सापेक्ष-मूल्य प्रश्नों और निरपेक्ष निवेश निर्णयों में अंतर करता है। जब किसी परिसंपत्ति या दावे का भुगतान…

दस्तावेज़ बताता है कि रोलिंग अवधि में दैनिक स्टॉक रिटर्न से अनुमानित अस्थिरता को वार्षिक कैसे करें। इस धारणा के तहत कि रिटर्न स्वतंत्र और समान रूप से वितरित हैं तथा विचरण बीते समय के अनुपात में है, दैनिक रिटर्न का मानक विचलन दैनिक अस्थिरता का अनुमान देता है।…

दस्तावेज़ एक ऐसे गणितज्ञ के प्रश्न का उत्तर देता है जो क्लासिक शोधपत्र, खासकर स्टॉक मार्केट मेकिंग पर, खोज रहा है। एक उत्तर पहले व्यापक गणितीय नींव बनाने की सलाह देता है: माप सिद्धांत, वास्तविक विश्लेषण, संयोजनशास्त्र, बेयज़ियन विश्लेषण और निर्णय सिद्धांत।…

दस्तावेज़ बताता है कि स्टॉक स्प्लिट के दौरान कीमतों और ट्रेडिंग वॉल्यूम की तुलना योग्य बनाने के लिए ऐतिहासिक इक्विटी डेटा कैसे समायोजित करें। फ़ॉरवर्ड स्प्लिट के लिए स्वीकृत उत्तर स्प्लिट से पहले की कीमतों को स्प्लिट फ़ैक्टर से भाग देता है और स्प्लिट से पहले…

दस्तावेज़ दिखाता है कि QuantLib डिस्काउंट कर्व बनाने के लिए उपयोग की गई उद्धृत परिपक्वताओं के बीच की तारीखों पर डिस्काउंट फ़ैक्टर कैसे प्राप्त करें। स्वैप-दर इनपुट से खंडवार लॉग-लीनियर डिस्काउंट कर्व बनाने के बाद, उदाहरण भविष्य की तारीखों का क्रम बनाता है और…

यह संकेतक ट्रेड किए गए इंस्ट्रूमेंट के रोलिंग रिटर्न और जोखिम आँकड़े निकालता है तथा रिटर्न की तुलना चुने जा सकने वाले इक्विटी बेंचमार्क से करता है। इनपुट बेंचमार्क, लुकबैक अवधि, रिटर्न परंपरा और दिखाए जाने वाले मेट्रिक्स समूह नियंत्रित करते हैं। आउटपुट में…

रिपोर्ट Q2 2025 में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन वेंचर निवेश तथा फ़ंडरेज़िंग की समीक्षा करती है। इसमें निवेश चरण, कंपनी श्रेणी, भूगोल और स्थापना वर्ष के अनुसार पूँजी और सौदों की संख्या दर्ज की गई है और वेंचर गतिविधि की Bitcoin कीमतों से तुलना की गई है। रिपोर्ट के…

यह लेख राष्ट्रीय उत्पादन, बेरोज़गारी, मुद्रास्फीति, ब्याज दरों और सरकारी नीति के माध्यम से समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय देता है। यह GDP की गणना के तीन तरीकों की व्याख्या करता है, नाममात्र और मुद्रास्फीति-समायोजित GDP में अंतर बताता है, और प्रति व्यक्ति तथा…

यह संक्षिप्त अंश सवाल उठाता है कि ट्रेडर कैसे जान सकता है कि किसी रणनीति में एज है। पहले यह लाभ-हानि वितरण के बारे में उचित अपेक्षाएँ तय करने और फिर ट्रेडिंग शुरू होने के बाद नतीजों का मूल्यांकन करने की बात करता है। यह भी सुझाता है कि अनुभव से ट्रेडर अपना…

दस्तावेज़ जाँचता है कि क्या ब्याज दर की स्थितियाँ निश्चित-आय फ़्यूचर्स और ट्रेडिंग नियमों में CTA आवंटन को अनुकूलित करने में मदद कर सकती हैं। इसमें मेटा-पूर्वानुमान का प्रस्ताव है: ऐतिहासिक रणनीति रिटर्न को व्यवस्था चर के आधार पर समूहित करें, फिर उन समूहों…

यह लेख यह आकलन करने के सांख्यिकीय साधनों का परिचय देता है कि कीमतों की समय-श्रृंखला औसत की ओर लौटती है, रैंडम वॉक करती है या रुझान दिखाती है। इसमें Augmented Dickey-Fuller परीक्षण को यूनिट-रूट परीक्षण के रूप में समझाया गया है: शून्य परिकल्पना रैंडम वॉक को…

यह लेख तरल बाज़ारों में संकेतक-सिग्नल जैसी सरल व्यवस्थित रणनीतियों की तुलना उन अधिक उन्नत तरीकों से करता है जिनमें विशिष्ट इंस्ट्रूमेंट, सांख्यिकीय विश्लेषण और स्पष्ट पोर्टफ़ोलियो निर्माण शामिल हो सकता है। यह चुनाव निवेशक के लक्ष्यों पर आधारित है, जिनमें आय,…

लेख हाल की GitHub घटना गणनाओं से Internet Computer, Chainlink और Starknet की विकास गतिविधि की तुलना करता है, फिर प्रत्येक की बताई गई आधारभूत भूमिका समझाता है: ऑन-चेन ऐप होस्टिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाहरी डेटा फ़ीड और ज़ीरो-नॉलेज रोलअप के ज़रिए…

यह लेख Online Decision Transformer (ODT) समझाता है, जो किसी परिवेश के साथ जारी अंतःक्रिया के ज़रिए Decision Transformer को फ़ाइन-ट्यून करने का तरीका है। यह देखता है कि आधार मॉडल हाल की अवस्थाओं, कार्रवाइयों और शेष रिटर्न मानों के आधार पर कार्रवाइयाँ कैसे…

लेख MQL5 एक्सपर्ट एडवाइज़र का वर्णन करता है, जो चार्ट के स्विंग उच्च और निम्न को ग्राफ़ नोड के रूप में दर्शाता है। यह प्रत्येक बार की तुलना पड़ोसी बारों से करके स्विंग पहचानता है, स्विंगों के बीच पथों को मूल्य-दूरी भार देता है, फिर ग्राफ़ के रास्ते का चयन…

यह शुरुआती पाठ बताता है कि सामान्य चार्ट शोधकर्ताओं को वित्तीय डेटा देखने और संभावित संरचना या डेटा समस्याएँ पहचानने में कैसे मदद कर सकते हैं। दो US इक्विटी के दैनिक मूल्यों का उदाहरण लेकर यह अनुभवजन्य वितरणों के लिए हिस्टोग्राम, संचयी आवृत्तियों के लिए…

यह नोटबुक तैनात ट्रेडिंग मॉडल की निगरानी का कार्यप्रवाह प्रस्तुत करती है, जिसमें लाइव डेटा के ऑफ़लाइन विकल्प के रूप में होल्डआउट पूर्वानुमानों का उपयोग होता है। विचलन की गणना से पहले यह आने वाले फ़ीचर पैनल की पुष्टि करती है, फिर जनसंख्या स्थिरता सूचकांक…

यह नोटबुक GReaT प्रस्तुत करती है, जो भाषा मॉडल से सिंथेटिक वित्तीय तालिकाएँ बनाने की विधि है। यह हर पंक्ति को पाठ में बदलती है, ETF फ़ीचर पर GPT-आधारित मॉडल को फ़ाइन-ट्यून करती है और बनाए गए पाठ को वापस मिश्रित संख्यात्मक व श्रेणीगत कॉलम में पार्स करती है।…

यह नोटबुक बताती है कि US इक्विटी पैनल के लिए मॉडल-आधारित फ़ीचर कैसे बनाएँ ताकि भविष्य के अवलोकन ऐतिहासिक मूल्यों को प्रभावित न करें। इसकी मुख्य विधि अनुमान कार्यक्रम है: मॉडल आरंभिक अवधि का उपयोग करते हैं, जिस ब्लॉक का वर्णन करना है उससे पहले के डेटा पर ही…

यह दस्तावेज़ इस सामान्य धारणा पर सवाल उठाता है कि सभी परिसंपत्तियाँ एक ही सतत कैलेंडर घड़ी साझा करती हैं। बाज़ार इसके बजाय असमकालिक रूप से चलते हैं: ऑर्डर फ़्लो घटनाओं के रूप में आता है और घटनाओं के बीच का समय यादृच्छिक हो सकता है। यह घटना-समय, नवीकरण,…

यह अध्ययन मॉडल करता है कि ऑर्डर फ़्लो असंतुलन का CSI 300 सूचकांक वायदा के मूल्य-गतिशीलता से क्या संबंध है। इसमें असंतुलन को बाज़ार आघात माना गया है और इसके प्रभाव को जंप-प्रकार की Lévy प्रक्रिया से संचालित औसत-प्रत्यावर्ती Ornstein–Uhlenbeck प्रक्रिया के रूप…