उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
2,238 दस्तावेज़
यह अध्ययन क्रिप्टोकरेंसी जोखिम को अस्थिरता पूर्वानुमान के रूप में देखता है और क्रिप्टो बाज़ार के बीस तत्वों में गणना किए गए जोखिम मापों पर मशीन लर्निंग मॉडल लागू करता है। यह कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, लॉन्ग शॉर्ट-टर्म मेमोरी मॉडल, बाइडायरेक्शनल LSTM और…
यह शोधपत्र एक ऑटोरेग्रेसिव मॉडल विकसित करता है, जो टोकनयुक्त लिमिट ऑर्डर बुक संदेश बनाता है; एक सिम्युलेटर इनका उपयोग बुक की स्थिति अपडेट करने के लिए करता है। इसकी संरचना में सरलीकृत संरचित स्टेट-स्पेस लेयर हैं, जो संदेशों और स्थितियों के लंबे अनुक्रमों को…
यह अध्ययन सूचना अनुपात (अस्थिरता के सापेक्ष औसत रिटर्न) का उपयोग करके देखता है कि पोर्टफोलियो की लुक-बैक अवधि के साथ मोमेंटम प्रदर्शन कैसे बदलता है। यह मोमेंटम के दो संभावित स्रोतों—धनात्मक रिटर्न ऑटोकॉरिलेशन और औसत-रिटर्न ड्रिफ़्ट—के तहत सैद्धांतिक सूचना…
यह अध्ययन जाँचता है कि क्रिप्टोकरेंसी फ़ोर्क की घटनाएँ मूल कॉइन बिटकॉइन को कैसे प्रभावित करती हैं। यह रिटर्न और अस्थिरता में बदलावों का विश्लेषण करने के लिए संशोधित घातीय GARCH मॉडल का उपयोग करता है, जिसमें अस्थिरता क्लस्टरिंग और मोटी-पूँछ वाले रिटर्न वितरण…
यह अध्ययन इंट्राडे बिटकॉइन रिटर्न फ़ंक्शनों का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ़ंक्शनल प्रिंसिपल कंपोनेंट विश्लेषण (FPCA) लागू करता है। यह फ़ंक्शनल अवलोकनों और असतत-समय की गतिशीलता के बीच संबंध के रूप में Karhunen–Loève डायनेमिक फ़ैक्टर मॉडल प्रस्तुत करता है और…
यह शोधपत्र पोर्टफोलियो चयन का अध्ययन करता है, जहाँ परिसंपत्ति का मूल्य रुझान एक अदृश्य ऑर्नस्टीन–उह्लेनबेक प्रक्रिया का अनुसरण करता है। यह लॉगरिदमिक उपयोगिता वाले ट्रेडर के लिए दो सूचना स्थितियों में इष्टतम रणनीतियाँ निकालता है: एक में रुझान ज्ञात है और…
यह अध्ययन आकलन करता है कि क्या वेतन वृद्धि और रोज़गार-से-जनसंख्या अनुपात Evans Rule के तहत फ़ेडरल रिज़र्व के स्थिति-आधारित अग्रिम मार्गदर्शन को बेहतर बना सकते हैं। इसमें बेरोज़गारी और मुद्रास्फीति दरों को नीति सीमाओं के रूप में उपयोग करने की कमियाँ बताई गई…
यह लेख इंट्राडे मौसमी प्रभावों और बाज़ार के विकास का अध्ययन करने के लिए स्टॉक के बीच सहसंबंधों और सह-गतियों की जाँच करता है। इंट्राडे CAC 40 डेटा का उपयोग करके यह पहले के निष्कर्षों की फिर से जाँच करता है कि ट्रेडिंग दिन के दौरान औसत स्टॉक सहसंबंध बढ़ते हैं।…
यह लेख XGB-Chiarella प्रस्तुत करता है, जो इंट्राडे मूल्य व्यवहार को पुनरुत्पादित करने के लिए विस्तारित Chiarella एजेंट-आधारित बाज़ार मॉडल का कैलिब्रेशन करने की विधि है। सिम्युलेटेड बाज़ार में फ़ंडामेंटल, मोमेंटम और नॉइज़ ट्रेडर शामिल हैं। मूल…
यह शोधपत्र अध्ययन करता है कि पेयर ट्रेड कब बंद करना चाहिए, जहाँ स्प्रेड को सीमित-गतिविधि लेवी प्रक्रिया से संचालित ऑर्नस्टीन–उह्लेनबेक-प्रकार की प्रक्रिया के रूप में मॉडल किया गया है। उछाल घटक उस स्थिति का विस्तार करता है जहाँ परिसंपत्तियों के अंतर को उछाल…
QuantNet कई इक्विटी बाज़ारों में ट्रेडिंग रणनीतियाँ बनाने के लिए एक लर्निंग आर्किटेक्चर है। हर बाज़ार का अपना एन्कोडर और डिकोडर है: एन्कोडर स्थानीय बाज़ार डेटा को निरूपित करता है, साझा वैश्विक मॉडल कई बाज़ारों की जानकारी संसाधित करता है और डिकोडर स्थानीय तथा…
यह दस्तावेज़ कमोडिटी फ़्यूचर्स के लिए एक व्यवस्थित ट्रेंड-फ़ॉलोइंग रणनीति का वर्णन करता है, जो पारंपरिक एकल-बाज़ार ट्रेंड संकेतकों को अंतर-बाज़ार संकेतों के साथ जोड़ती है। इन क्रॉस-सेक्शनल संकेतों का उद्देश्य मोमेंटम प्रसार पकड़ना है, जहाँ एक बाज़ार के रुझान…
यह शोधपत्र उच्च-आवृत्ति ऑर्डर प्रवाह को इंट्राडे मूल्य परिवर्तनों का स्रोत मानकर मॉडल करता है और सिंथेटिक ऑर्डर अनुक्रम बनाने के लिए अनुक्रम जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क लागू करता है। इन अनुक्रमों से मूल्य पथों का सिमुलेशन किया जाता है, फिर उत्पन्न व्यवहार की…
यह दस्तावेज़ जोखिमपूर्ण और जोखिम-मुक्त परिसंपत्तियों वाले संतुलन मॉडल को प्रस्तुत करता है, जिसमें तर्कसंगत निवेशक और नॉइज़ ट्रेडर शामिल हैं। तर्कसंगत निवेशक स्थिर सापेक्ष जोखिम-परहेज़ उपयोगिता के तहत अपेक्षित रिटर्न और जोखिम के आधार पर आवंटन चुनते हैं। नॉइज़…
यह दस्तावेज़ विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग के पूर्वानुमान मॉडल बनाने के लिए वास्तविक विनिमय दर की गतिविधियों को स्ट्रिंग जैसी संरचना में दर्शाने का प्रस्ताव रखता है। इसमें तर्क दिया गया है कि पारंपरिक दीर्घावधि अर्थमितीय पद्धतियाँ लेन-देन लागत, आर्बिट्राज के अवसर…
यह शोधपत्र Agent Market Arena प्रस्तुत करता है, जो क्रिप्टोकरेंसी और स्टॉक बाज़ारों में बड़े भाषा मॉडल के ट्रेडिंग एजेंटों का मूल्यांकन करने वाला सतत, रीयल-टाइम बेंचमार्क है। यह ढाँचा सत्यापित ट्रेडिंग डेटा को विशेषज्ञों द्वारा जाँची गई खबरों और एजेंट के कई…
यह अध्ययन समन्वित क्रिप्टोकरेंसी पंप-एंड-डंप गतिविधि की जाँच करता है। इसमें एक केस स्टडी और एक निर्धारित अवधि में टेलीग्राम चैनलों के ज़रिए आयोजित घटनाओं की पड़ताल शामिल है। यह ऐसी योजनाओं से जुड़े बाज़ार पैटर्न खोजता है और एक मॉडल बनाता है, जिससे अनुमान…
यह सैद्धांतिक अध्ययन विश्लेषण करता है कि ग्राहक के ऑर्डर प्रवाह को संभालने के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय डीलर कोटेशन कैसे तय करते हैं। ग्राहक निजी जानकारी के आधार पर, विशिष्ट जोखिम घटाने की इच्छा से, या दोनों कारणों से ट्रेड कर सकता है। डीलर ग्राहक का…
यह शोधपत्र मशीन लर्निंग से स्टॉक ऑप्शन के रुझानों का पूर्वानुमान लगाने और उन पूर्वानुमानों को ट्रेडिंग में लागू करने पर एक अनुवर्ती अध्ययन का वर्णन करता है। इसमें रिकरंट न्यूरल नेटवर्क और लॉन्ग शॉर्ट-टर्म मेमोरी नेटवर्क की जाँच की गई है, फिर यह आकलन किया गया…
यह शोध टाइम-सीरीज़ विशेषताओं के रूप में पाथ सिग्नेचर उपयोग करने वाली फ़्यूचर्स पेयर ट्रेडिंग रणनीति प्रस्तावित करता है। यह सिग्नेचर को दो संकेतकों में बाँटता है: पाथ की अंतःक्रियाशीलता का खंडित सिग्नेचर माप और दिशा का इन्क्रीमेंट्स सह-परिवर्तन माप। ये संकेतक…
यह शोध इंट्राडे कीमतें अनिश्चित होने पर बिजली भंडारण के संचालन और मूल्यांकन का तरीका प्रस्तुत करता है। इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की समस्या को उत्तल स्टोकेस्टिक अनुकूलन के रूप में तैयार करके हल करने के लिए स्टोकेस्टिक ड्यूल डायनेमिक प्रोग्रामिंग का उपयोग…
यह अध्ययन जाँचता है कि क्या ऑनचेन फ़्लो बिटकॉइन, Ethereum और Tether के इंट्राडे रिटर्न और अस्थिरता का पूर्वानुमान करते हैं। यह 2017–2023 के दौरान एक से छह घंटे के अंतराल देखता है और एक्सचेंज में आने वाले फ़्लो को निवेशकों के वॉलेट के बीच के फ़्लो से अलग करता…
यह शोध जाँचता है कि क्या गैर-इक्विटी परिसंपत्तियों पर बनी रणनीतियाँ S&P 500 से जुड़ी एल्गोरिथ्मिक निवेश रणनीतियों में विविधता ला सकती हैं। यह LSTM पूर्वानुमानों, ARIMA-GARCH पूर्वानुमानों, मोमेंटम और विपरीत-रुझान नियमों से बने संकेतों की तुलना करता है। विचार…
यह लेख अनुभवजन्य परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण और निवेश प्रदर्शन मूल्यांकन में यादृच्छिक नियंत्रण लागू करता है। इसमें ज्यामितीय रैंडम वॉक—जिन्हें मार्कोव चेन मोंटे कार्लो विधियों का एक वर्ग बताया गया है—का उपयोग निवेशक की बाधाएँ पूरी करने वाले यादृच्छिक…