उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
2,238 दस्तावेज़
यह सैद्धांतिक लेख अध्ययन करता है कि सरल ट्रेडिंग रणनीतियों के अंतर्गत सख्त स्थानीय मार्टिंगेल कब आर्बिट्राज का आधार बन सकते हैं। इसकी संरचना में डबलिंग रणनीतियाँ शामिल नहीं हैं और घाटे पर कोई निचली सीमा नहीं लगाई गई है, इसलिए इसके निष्कर्ष एक विशेष और…
यह शोध यह जाँचने के लिए एक प्रायोगिक ढाँचा प्रस्तुत करता है कि क्या बड़े भाषा मॉडल चीनी वित्तीय समाचार से उपयोगी भावना संकेत निकाल सकते हैं। यह मॉडल प्रदर्शन सुधारने के अलग-अलग तरीकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए तीन मॉडल कंपनी-संबंधी समाचार सारांशों…
यह शोध क्रॉस-सेक्शनल व्यवस्थित पोर्टफ़ोलियो में परिसंपत्ति रैंकिंग के चरण पर केंद्रित है। इसका तर्क है कि सरल अनुमान-नियम और पारंपरिक रिग्रेशन या वर्गीकरण मॉडल के पूर्वानुमानों को क्रम में रखने से बनी रैंकिंग उपयुक्त नहीं हो सकती; इसकी तुलना सूचना…
यह अध्ययन पूछता है कि क्या विनियमित बिटकॉइन फ़्यूचर्स शुरू होने से बिटकॉइन की अस्थिरता और ट्रेडिंग मात्रा प्रभावित हुई। यह दिसंबर 2017 में CBOE और CME द्वारा लॉन्च किए गए अनुबंधों पर केंद्रित है और C-ARIMA नामक कारणात्मक टाइम-सीरीज़ तरीका लागू करता है।…
यह शोध क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार के विकास को जैविक विकास और पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता से लिए गए विचारों के संदर्भ में रखता है। इसमें विकासवादी वित्त की अवधारणाएँ उपयोग की गई हैं और शैलीगत बाज़ार तथ्यों के अनुरूप माने गए सरल मॉडल बनाए गए हैं। केंद्रीय प्रश्न…
यह शोध जाँचता है कि क्या REIT रिटर्न और जोखिम मापों में दीर्घकालिक स्मृति, यानी समय के साथ निर्भरता की निरंतरता, दिखाई देती है। इसमें कई परीक्षणों से दैनिक REIT डेटा का अध्ययन किया गया है; अस्थिरता के प्रतिनिधि माप के रूप में निरपेक्ष और वर्गित रिटर्न पर…
यह शोध माध्य-प्रत्यावर्ती VIX मॉडल का उपयोग करके VIX फ़्यूचर्स में इष्टतम ट्रेडिंग तैयार करता है, जिसकी गतिशीलता सीमित अवस्थाओं के बीच बदलने वाले शासन पर निर्भर करती है। यह अध्ययन करता है कि निवेशक को बाज़ार में कब प्रवेश करना और उससे कब निकलना चाहिए;…
यह शोध उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग में सांख्यिकीय आर्बिट्राज के लिए रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग की पड़ताल करता है। इसमें एक एजेंट को अपने ट्रेडिंग परिवेश के साथ अंतःक्रिया से सीखते हुए बताया गया है और अल्पकालिक बाज़ार अवसरों के अनुसार निर्णय ढालने के तरीके के रूप में…
यह शोध मुख्यभूमि चीन के शेयरों में टाइम-सीरीज़ मोमेंटम और विपरीत-रुझान प्रभावों की जाँच करता है। यह प्रमुख शेयर सूचकांकों पर टाइम-सीरीज़ मोमेंटम रणनीतियाँ लागू करता है और जाँचता है कि प्रदर्शन का संबंध कंपनी-विशिष्ट विशेषताओं से है या नहीं। मुख्य रिपोर्टेड…
यह दस्तावेज़ बाज़ार की स्थितियाँ बदलने पर ट्रेडिंग रणनीतियों और परिसंपत्ति आवंटन को ढालने का व्यवस्थित तरीका बताता है। इसमें वाइकॉफ़ संचय, वितरण, बढ़त और गिरावट से ढीले तौर पर जुड़े बाज़ार चरणों की पहचान और पूर्वानुमान के लिए अवस्था-परिवर्तनशील मार्कोव…
यह शोध एक अल्पतरल बाज़ार में बड़ी पोज़िशन के असतत-समय परिसमापन का मॉडल बनाता है, जहाँ आने वाले ऑर्डर स्टोकेस्टिक, स्व-उत्तेजित तीव्रता से आते हैं। मूल्य प्रभाव को बदलती ऑर्डर-फ़्लो प्रक्रिया के रैखिक फलन के रूप में मॉडल किया गया है। परिसमापन कार्य को…
यह दस्तावेज़ क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों के मात्रात्मक पैटर्न की तुलना स्थापित वित्तीय बाज़ारों से जुड़े शैलीगत तथ्यों से करता है। इसमें रिटर्न वितरण, अस्थिरता क्लस्टरिंग, समयगत मल्टीफ़्रैक्टल सहसंबंध, बाज़ारों के बीच सहसंबंध और ट्रेडिंग मात्रा तथा मूल्य…
यह दस्तावेज़ Almgren–Chriss के इष्टतम निष्पादन ढाँचे का विस्तार करता है। मूल ढाँचा परिसमापन के लिए निश्चित मात्रा मानता है, जबकि यहाँ आवश्यक ट्रेडिंग मात्रा अनिश्चित है और डिलीवरी की समय-सीमा पास आने पर अधिक स्पष्ट होती जाती है। बिजली बाज़ार इस प्रकार की…
यह दस्तावेज़ ऑनचेन ऑर्डर फ़्लो नीलामियों (OFA) से मूल्य सुधार मापने का एक ढाँचा प्रस्तुत करता है। इसमें निष्पादन लाभों को समायोज्य सिस्टम इनपुट—जैसे रूट की गुणवत्ता, गैस का उपयोग और प्राथमिकता शुल्क सेटिंग—से जोड़ने का वर्णन है, ताकि नीलामी के प्रभावों को…
यह शोधपत्र BitMEX इनवर्स परपेचुअल स्वैप कॉन्ट्रैक्टों और उनसे जुड़ी फ़ंडिंग दरों के संबंध का अध्ययन करता है। इसमें बताया गया है कि फ़ंडिंग दरों में विषम विचरण है और फ़ंडिंग दरों तथा बिटकॉइन इनवर्स परपेचुअल स्वैप कॉन्ट्रैक्टों के दिशात्मक संबंधों का आकलन करने…
दस्तावेज़ जाँचता है कि ऑर्डर की अवधि, संशोधनों की संख्या और संशोधन कब होते हैं—इन आधारों पर ऑर्डर फ़िल्टर करने के बाद क्या ऑर्डर-बुक असंतुलन (OBI) निकट-अवधि रिटर्न को बेहतर ढंग से दर्शाता है। यह ऑर्डरों की पूरी धारा से बने संकेतों की तुलना निष्पादित ट्रेडों…
दस्तावेज़ ट्रेडिंग वॉल्यूम और अस्थिरता के परस्पर संबंध का अध्ययन करता है, विशेषकर उन दौरों में जब दोनों ऊँचे हों। इसमें सशर्त वितरण विश्लेषण का वर्णन है: वॉल्यूम स्तरों के अनुसार अस्थिरता वितरण जाँचे जाते हैं, उन्हें घात नियम और घातांकीय कटऑफ़ से मॉडल किया…
यह दस्तावेज़ बताता है कि परपेचुअल फ़्यूचर्स निश्चित परिपक्वता वाले कॉन्ट्रैक्टों से कैसे अलग हैं: वे रोलओवर या प्रत्यक्ष स्वामित्व के बिना लीवरेज्ड एक्सपोज़र देते हैं, लेकिन उनकी कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती जो स्पॉट मूल्य से अभिसरण सुनिश्चित करे। लॉन्ग और…
यह दस्तावेज़ अध्ययन करता है कि जोखिमपूर्ण एसेट के रिटर्न की गतिशीलता में बदलाव होने पर ट्रेडिंग रणनीति से जुड़ी अप्रत्यक्ष उपयोगिता प्रक्रिया कैसे बदलती है। रणनीति का इष्टतम होना आवश्यक नहीं है, इसलिए विश्लेषण उप-इष्टतम ट्रेडिंग निर्णयों से उत्पन्न उपयोगिता…
यह दस्तावेज़ पेयर्स ट्रेडिंग के लिए एसेटों के बीच समय के साथ बदलते संबंध पहचानने वाला डीप-लर्निंग ढाँचा बताता है। मल्टी-मोडल टेम्पोरल रिलेशन ग्राफ लर्निंग समय-श्रृंखला प्रेक्षणों को विविक्त फ़ीचर्स के साथ एक टेम्पोरल ग्राफ में जोड़ता है। इसके बाद…
यह अध्ययन पोलिश शेयरों के लिए पेयर्स ट्रेडिंग ढाँचे को इस तरह अनुकूलित करता है कि किसी एसेट की तुलना दूसरे अत्यधिक सहसंबद्ध एसेट से जोड़ने के बजाय जोखिम कारकों से बनी उसकी प्रतिकृति से की जाती है। यह प्रधान घटक विश्लेषण, एक्सचेंज-ट्रेडेड फ़ंड या Long Short…
दस्तावेज़ बिटकॉइन माइनिंग के अर्थशास्त्र का पहले से अनुमान लगाने के लिए एक सांख्यिकीय ढाँचा प्रस्तावित करता है। यह हर हैश को Bernoulli परीक्षण मानता है, जिसमें सफलता की संभावना बिटकॉइन ब्लॉक कठिनाई से तय होती है, और इसी आधार पर हैश दर की प्रति इकाई अपेक्षित…
दस्तावेज़ सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों की चाल में गति के प्रसार को पकड़ने के लिए बनाई गई पूर्वानुमान विधि का वर्णन करता है। यह दो प्रकार की इकाइयों—कंपनियों और उनके कार्यकारियों—वाला बाज़ार ज्ञान ग्राफ बनाता है और उनके बीच के स्पष्ट संबंधों को अंतर्निहित…
यह कार्य टिक-स्तर पर एसेट मूल्य परिवर्तनों को चिह्नित बिंदु प्रक्रियाओं और स्वयं-उत्तेजक तथा परस्पर-उत्तेजक Hawkes तीव्रताओं से मॉडल करता है। अलग-अलग गणना प्रक्रियाएँ सकारात्मक और नकारात्मक मूल्य छलाँगों को दर्शाती हैं। एक एसेट या एसेट की जोड़ी में ऊपर और…