नॉलेज लाइब्रेरी

यह शोध एजेंटों के बीच समकालिक भीड़ व्यवहार का एक सामान्य मॉडल प्रस्तुत करता है और बताता है कि सामूहिक व्यवहार कैसे स्वयं को मज़बूत कर सकता है। यह समकालिकता की मात्रा दर्शाने के लिए एक ऑर्डर पैरामीटर प्रस्तुत करता है और इस माप को प्रतिक्रियाशील अवस्था में…

अध्ययन जाँचता है कि फ़ैक्टर मोमेंटम में शेयर मोमेंटम से परे रिटर्न संबंधी जानकारी है या नहीं। पूर्व साहित्य में बताए गए 72 फ़ैक्टरों के नमूने का उपयोग करके यह पहले दिशात्मक और क्रॉस-सेक्शनल, दोनों फ़ैक्टर मोमेंटम के साक्ष्य दोहराता है। फिर यह शेयर मोमेंटम और…

यह अध्ययन जाँचता है कि कोई बड़ा भाषा मॉडल कंपनी समाचार का उपयोग करके क्रॉस-सेक्शनल मोमेंटम रणनीति को बेहतर बना सकता है या नहीं। इसमें S&P 500 के घटकों के दैनिक रिटर्न को उच्च-आवृत्ति समाचार के साथ जोड़ा गया है, फिर ChatGPT से यह आँकलन करने को कहा गया है कि…

शोधपत्र अंतर्दिवसीय मूल्य और वॉल्यूम डेटा से बनाए गए चार कारक प्रस्तावित करता है, जो रातोंरात प्रतिफल समझाने या उनका पूर्वानुमान करने के लिए हैं। ये कारक आकार, अस्थिरता, गति और तरलता के अल्प-अवधि समकक्ष के रूप में बनाए गए हैं। मूल्य और वृद्धि जैसे दीर्घ-अवधि…

यह अध्ययन असामान्य रूप से लंबी ऐतिहासिक अवधियों में कमोडिटी, मुद्राओं, शेयर सूचकांकों और बॉन्ड में ट्रेंड-फ़ॉलोइंग की जाँच करता है। इसमें 1960 से उपलब्ध फ़्यूचर्स श्रृंखलाएँ और कमोडिटी तथा सूचकांकों के लिए 1800 तक पीछे जाने वाली स्पॉट श्रृंखलाएँ उपयोग की गई…

शोधपत्र का तर्क है कि पारंपरिक ट्रेंड-फ़ॉलोइंग और मोमेंटम रणनीतियाँ पिछले मूल्य व्यवहार पर निर्भर करती हैं और बाजार की स्थितियाँ बदलने पर सीमित हो सकती हैं। इसमें परिसंपत्ति प्रबंधन के निर्णयों को दिशा देने के उद्देश्य से भविष्य के बाजार रुझानों का…

यह अध्ययन चीन के A-शेयर बाजार में स्थानीय नकल और धीमा सूचना प्रवाह मिलकर मोमेंटम और बाद में उलटाव कैसे पैदा कर सकते हैं, इसकी जाँच एजेंट-आधारित मॉडल से करता है। निवेशकों की भावी कीमतों को लेकर अलग-अलग धारणाएँ होती हैं; वे खरीदने, बेचने या निष्क्रिय रहने का…

यह अद्यतन मात्रात्मक खाद्य मूल्य मॉडल की संरचना बदले बिना उसे जनवरी 2012 तक विस्तारित करता है। मूल मॉडल जनवरी 2004 से मार्च 2011 तक के FAO खाद्य मूल्य सूचकांक पर फिट किया गया था। इसमें निवेशकों का ट्रेंड-फ़ॉलोइंग, अपेक्षित प्रतिफल के अनुसार कमोडिटी, इक्विटी…

यह दस्तावेज़ मोमेंटम-आधारित तकनीकी विश्लेषण का एक सामान्यीकृत रूप प्रस्तुत करता है, जिसमें लेनदेन वॉल्यूम को गुणक के रूप में शामिल किया जाता है। इसमें इस सामान्यीकृत संकेतक पर आधारित रणनीतियों की तुलना पारंपरिक तकनीकी विश्लेषण वाली रणनीतियों से करने का…

यह दस्तावेज़ विविध एजेंटों द्वारा ट्रेड की गई एकल परिसंपत्ति का सतत-समय मॉडल बताता है। इसकी द्वितीय-क्रम गतिशीलता निवेश निर्णयों और ट्रेडों के बीच देरी दर्शाती है। मॉडल में मूल्य-आधारित मीन रिवर्ज़न, सट्टा या विरोधी ट्रेडिंग, बाज़ार घर्षण, मूलभूत मूल्य की…

यह अध्ययन हर्स्ट घातांक का उपयोग करके समय-श्रृंखला को ट्रेंडिंग या मीन-रिवर्टिंग के रूप में वर्गीकृत करता है, फिर उस व्यवहार के अनुकूल रणनीति चुनता है। ट्रेंडिंग परिस्थितियों में मोमेंटम और कीमतों के मीन-रिवर्टिंग व्यवहार में मीन रिवर्ज़न का उपयोग किया जाता…

यह शोधपत्र ऐसे सिम्युलेटेड शेयर बाज़ार का वर्णन करता है जिसमें बड़े भाषा मॉडल अलग-अलग रणनीतियों, जानकारी और संसाधनों वाले प्रतिस्पर्धी एजेंट के रूप में काम करते हैं। बाज़ार में लगातार बना रहने वाला ऑर्डर बुक, मार्केट और लिमिट ऑर्डर, आंशिक निष्पादन, लाभांश और…

यह शोधपत्र अलग-अलग रणनीतियों वाले निवेशक समूहों द्वारा कारोबार की जाने वाली कई परिसंपत्तियों का मॉडल विकसित करता है: कुछ समूह ट्रेंड का अनुसरण करते हैं, जबकि अन्य निर्णयों को मूलभूत मूल्य पर आधारित करते हैं। यह सीमित नकदी और शेयर, खरीद निर्णयों में…

यह दस्तावेज़ मोमेंटम के आधार पर जोखिम लेने को शेयरों की अल्पकालिक अस्थिरता के वास्तविक समय में प्रबंधन के रूप में प्रस्तुत करता है। प्रस्तावित प्रणाली समाचारों के शेयर कीमतों पर असर के सिद्धांत को विभिन्न निवेश अवधियों के अपेक्षित प्रतिफलों की असतत तालिकाओं…

यह अध्ययन NASDAQ जैव-प्रौद्योगिकी सूचकांक के दैनिक प्रतिफलों में सप्ताह के दिन के अनुसार पैटर्न की जाँच करता है। अवधि 16 वर्ष की है, जनवरी 2002 से दिसंबर 2015 तक। इसमें बताया गया है कि सोमवार को प्रतिफल सबसे कम थे और बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रवार के प्रतिफल…

यह शोधपत्र शेयर निवेश रणनीतियों के मूल्यांकन के लिए यूरोपीय पुट विकल्पों से पी-इंडेक्स जोखिम माप बनाता है। यह सूचकांक किसी निर्दिष्ट भविष्य की तारीख पर न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए प्रति बीमित डॉलर की बीमा लागत दर्शाता है। अध्ययन इसे SSE 50 और एस…

यह अध्ययन सतत फ़्यूचर्स में विविधीकृत समय-श्रृंखला मोमेंटम पोर्टफ़ोलियो पर डीप मल्टी-टास्क लर्निंग लागू करता है। इसका मुख्य विचार पोर्टफ़ोलियो निर्माण और अस्थिरता-संबंधी कार्यों को साथ सीखना है, बजाय इसके कि मोमेंटम संकेत और अस्थिरता अनुमान को स्वतंत्र इनपुट…

यह शोधपत्र अल्पकालिक क्रिप्टोकरेंसी मूल्य पूर्वानुमान के लिए अनुकूली टेम्पोरल फ़्यूज़न ट्रांसफ़ॉर्मर दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह समय-श्रृंखला को अलग-अलग लंबाई की उप-श्रृंखलाओं में बाँटकर गैर-स्थिरता और कीमतों में तेज़ बदलावों से निपटता है। ये…

यह दस्तावेज़ इंट्राडे मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए छिपी अवस्था पर आधारित दृष्टिकोण बताता है। इसमें शोरयुक्त प्रतिभूति रिटर्न को किसी अंतर्निहित मोमेंटम अवस्था से उत्पन्न अवलोकनों के रूप में मॉडल किया गया है, ताकि रुझान पलटने पर डिजिटल फ़िल्टरों से पैदा होने वाली…

यह अध्ययन दो प्रकार की जानकारी—रिटर्न की पारस्परिक पूर्वानुमेयता और तकनीकी समानता—का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी का समय के साथ बदलने वाला नेटवर्क बनाता है। नेटवर्क के विकसित होने के साथ समूहों या समुदायों का अनुमान लगाने के लिए यह गतिशील सहचर-सहायित स्पेक्ट्रल…

यह शोध मोमेंटम ट्रांसफ़ॉर्मर संरचना को इक्विटी पर लागू करता है और इसके प्रस्तावित उपयोग की तुलना समय-श्रृंखला मोमेंटम तथा माध्य-प्रत्यावर्तन रणनीतियों से करता है। मॉडल अटेंशन को जोड़ता है, जो प्रशिक्षण अवधि की जानकारी के बीच संबंध बना सकता है, और एक LSTM, जो…

यह शोधपत्र पोर्टफ़ोलियो चयन का अध्ययन करता है, जहाँ जोखिमपूर्ण परिसंपत्ति का ड्रिफ़्ट सीधे देखा नहीं जाता और अलग-अलग गति से बदलने वाले दो छिपे स्टोकेस्टिक कारकों पर निर्भर करता है। यह पिछली कीमतों पर लागू तेज़ और धीमी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्रक्रियाओं…

यह शोधपत्र दो गैर-रैखिक प्रक्रियाओं—धीमे और तेज़ द्विशाखन—के ज़रिए माध्य-प्रत्यावर्ती और मोमेंटम व्यवस्थाओं के बीच बदलावों की जाँच करता है। धीमे मामले में, नियंत्रण पैरामीटर बदलने पर स्थिरता खोने में देरी होती है, जिसके पहले संतुलन विकसित होता रहता है। लेखक…

यह दस्तावेज़ शास्त्रीय टेम्पर्ड स्टेबल वितरण से निकले रिवॉर्ड-रिस्क मापों के आधार पर क्रमबद्ध मोमेंटम पोर्टफ़ोलियो का वर्णन करता है। यह विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों और बाज़ारों में इन पोर्टफ़ोलियो की पारंपरिक मोमेंटम से तुलना करता है तथा रिटर्न के साथ अस्थिरता,…