उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
371 दस्तावेज़
यह शोधपत्र मार्टिंगेल स्टोकेस्टिक मॉडल बनाने के लिए समेकित S&P 500 उच्च-आवृत्ति रिटर्न के स्केलिंग गुणों का उपयोग करता है। मॉडल सुबह के सत्र के लिए सशर्त अपेक्षाएँ दोहराने के लिए बनाया गया है, फिर इसे दोपहर के ट्रेडिंग सत्र तक विस्तारित किया गया है। मॉडल के…
यह शोधपत्र जाँचता है कि क्या क्रिप्टोकरेंसी के निवेशक आधार में बदलाव उनकी विशिष्ट अस्थिरता में बदलाव से जुड़े हैं। यह निवेशक आधार में बदलाव के प्रतिनिधि माप के रूप में सबरेडिट फ़ॉलोअर संख्या में बदलाव का उपयोग करता है और फिर उस माप को क्रिप्टोकरेंसी-विशिष्ट…
यह अध्ययन एक महीने की अवधि में हर पाँच मिनट पर एकत्र किए गए अवलोकनों से SPY विकल्पों की उच्च-आवृत्ति रणनीतियों की जाँच करता है। यह विकल्प ग्रीक्स और निहित अस्थिरता की गणना करता है, द्विपद वृक्ष से अमेरिकी विकल्पों का मूल्य निर्धारित करता है और न्यूटन–रैफ़सन…
यह दस्तावेज़ टिक-दर-टिक मूल्य निर्माण का एजेंट-आधारित मॉडल प्रस्तुत करता है। प्रत्येक एजेंट के खरीद और बिक्री ऑर्डर परस्पर उत्तेजित हॉक्स प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, जबकि मीन-फ़ील्ड अंतःक्रिया एजेंटों की गतिविधियों को जोड़ती है और ऑर्डर वॉल्यूम में सहसंबंध…
यह शोधपत्र जाँचता है कि Bitcoin अमेरिकी शेयर सूचकांकों के लिए हेज या सुरक्षित आश्रय बन सकता है या नहीं। इसकी प्रेरणा आंशिक रूप से 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद Bitcoin की वृद्धि से मिलती है। इसमें हेज को ऐसी परिसंपत्ति के रूप में अलग किया गया है…
यह अध्ययन जाँचता है कि उच्च-आवृत्ति डिजिटल परिसंपत्ति कीमतों में उछाल क्रिप्टो बाज़ारों के रिटर्न को समझाने में मदद करते हैं या नहीं। यह असाधारण बाज़ार घटनाओं के आसपास समूहित उछाल पर केंद्रित है और देखता है कि उनका समय अस्थिरता और ट्रेडिंग वॉल्यूम के आवर्ती…
यह शोधपत्र मॉडल बनाता है कि ट्रेडर ऐतिहासिक डेटा से बाज़ार जानकारी और कीमतों के बीच सहसंबंध का अनुमान लगाकर, फिर उन्हीं सहसंबंधों से ट्रेड निर्देशित करके फीडबैक कैसे पैदा कर सकते हैं। जब पर्याप्त एजेंट इस अनुमानित संबंध पर कार्रवाई करते हैं, तो उनके ऑर्डर…
यह अध्ययन पूरी तरह स्वायत्त रीइन्फोर्समेंट लर्निंग ट्रेडरों से भरी लिमिट ऑर्डर बुक का मॉडल बनाता है। सूक्ष्म ऑर्डर-मिलान इंजन से यह जाँचता है कि एजेंटों की अंतःक्रियाएँ कुल ऑर्डर प्रवाह और बाज़ार प्रभाव को कैसे आकार देती हैं। मॉडल व्यवस्थित कीमत खोज और…
यह शोधपत्र जाँचता है कि मनीनेस स्केलिंग से लीवरेज्ड और बिना लीवरेज वाले ETF विकल्पों की निहित अस्थिरता स्माइल सांख्यिकीय रूप से समान होती हैं या नहीं। स्माइल की स्केलिंग के बाद तुलना करने के लिए यह बूटस्ट्रैप एकसमान विश्वास बैंड बनाता है और पाता है कि अंतर…
यह दस्तावेज़ तब यूरोपीय विकल्पों के डेल्टा-आधारित हेजिंग तरीकों की तुलना करता है जब अस्थिरता स्टोकेस्टिक और माध्य-प्रत्यावर्ती हो। इस स्थिति में अस्थिरता के उतार-चढ़ाव के कारण पूर्ण प्रतिकृति संभव नहीं रहती, इसलिए विश्लेषण उन उतार-चढ़ावों की हेजिंग की…
यह अध्ययन टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के डेटा से जाँचता है कि दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम और लेनदेन की संख्या शेयर अस्थिरता को समझाने में मदद करते हैं या नहीं। वितरण मिश्रण परिकल्पना के अनुसार, दोनों मापों को बाज़ार-संबंधी सूचना आने की दर के संकेतक माना गया है।…
इस अध्ययन में जाँचा गया है कि 2011 से 2017 तक Bitcoin रिटर्न और अस्थिरता में दीर्घ-स्मृति थी या नहीं और समय के साथ यह व्यवहार कैसे बदला। यह पुनर्स्केलित परास (R/S) और प्रवृत्ति-रहित उतार-चढ़ाव विश्लेषण (DFA) से हर्स्ट घातांक का अनुमान लगाता है और बदलती…
यह मॉडल प्रस्तुत ऑर्डर फ़्लो और छिपे ट्रेडरों की विपरीत गतिविधि के माध्यम से बाज़ार प्रभाव समझाता है। जब कीमत व्यक्तिगत सीमाओं से आगे जाती है, तो वे ट्रेडर बाज़ार में प्रवेश करते हैं और ऑर्डर फ़्लो उनकी उपलब्ध तरलता घटाता है। सामान्यीकृत लैंगविन समीकरण कई…
पेपर एक सूक्ष्म-बाज़ार संरचना मॉडल प्रस्तुत करता है, जो मुख्य ऑर्डरों को प्रतिक्रिया-प्रवाह से अलग करता है और दोनों को हॉक्स प्रक्रियाओं से दर्शाता है। इसकी स्केलिंग सीमा में मुख्य ऑर्डर फ़्लो का एक दृढ़ता आँकड़ा बाज़ार के कई देखे गए पैटर्न जोड़ता है: लगातार…
इस अध्ययन में Xetra और Nasdaq Stockholm में सूचीबद्ध Bitcoin और Ethereum एक्सचेंज-ट्रेडेड उत्पादों में जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक के एक-मिनट बार का उपयोग करके इंट्राडे विसंगतियों की जाँच की गई है। इसकी बेंचमार्क पद्धति बाएँ टेल के अतिरिक्त मानों पर…
यह ढाँचा सिंथेटिक ऑप्शन बनाने की चक्रीय समस्या से निपटता है: निहित अस्थिरता का अनुमान आम तौर पर देखी गई ऑप्शन कीमतों से लगाया जाता है, जबकि सिंथेटिक कीमतों के लिए निहित अस्थिरता इनपुट चाहिए। पहले यह जंप हिडन मार्कोव मॉडल से कई परिसंपत्तियों के इक्विटी पथ…
अध्ययन अलग-अलग समय अंतरालों और डिजिटल एक्सचेंजों में बिटकॉइन प्रतिफल वितरण के टेल का विश्लेषण करता है। यह साझा स्केलिंग व्यवहार की जाँच करता है और पावर-लॉ घातांक का अनुमान लगाता है, विशेषकर यह देखते हुए कि क्या टेल सीमित द्वितीय आघूर्ण का संकेत देते हैं।…
दस्तावेज़ उन अस्थिरता पूर्वानुमानों पर चर्चा करता है जो वास्तविक अस्थिरता का अधिक या कम अनुमान लगाकर शिखरों और निचले बिंदुओं को चूक जाते हैं। इसमें कहा गया है कि SVR-GARCH ऐसे पूर्वानुमान दे सकता है जो पिछली अस्थिरता से काफ़ी अलग हों; इस व्यवहार को पीछे…
यह शोधपत्र एजेंट-आधारित सतत दोहरी नीलामी सिमुलेशन से अध्ययन करता है कि लीवरेज्ड ETF पुनर्संतुलन ट्रेड अंतर्निहित बाज़ार को कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे Nikkei 225 फ़्यूचर्स का बाज़ार। प्रश्न यह है कि क्या अलग-अलग ट्रेडिंग तरीके पुनर्संतुलन से जुड़ी…
यह शोधपत्र शेयर-बॉन्ड और शेयर, बॉन्ड तथा सोने के स्थिर आवंटनों की तुलना ऐसे लॉन्ग-ओनली डायनामिक पोर्टफ़ोलियो से करता है जिनमें नकदी भी रखी जा सकती है। पोर्टफ़ोलियो सार्वजनिक डेटा का उपयोग करते हैं, हर महीने पुनर्संतुलित होते हैं और रिटर्न, वोलैटिलिटी,…
यह शोधपत्र ऐसी परिसंपत्तियों के बड़े पोर्टफ़ोलियो में हानियों का अध्ययन करता है जिनकी कीमतें स्टोकेस्टिक वोलैटिलिटी मॉडल का पालन करती हैं और निचली सीमा तक पहुँचने पर डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं। एक स्टोकेस्टिक आंशिक अवकल समीकरण पोर्टफ़ोलियो की सीमा को दर्शाता है,…
यह दस्तावेज़ समय के साथ बदलने वाले सहसंबंध मैट्रिक्स का अनुमान लगाने की एक बायज़ियन विधि प्रस्तुत करता है। यह निर्भरता को निम्न-रैंक फ़ैक्टर मॉडल से दर्शाता है, स्थानीय अनुकूल नियमितीकरण के लिए डायनामिक श्रिंकेज प्रायर वाले लेटेंट स्टेट का उपयोग करता है और…
यह शोधपत्र ऑर्डर-फ़्लो डेटा के स्नैपशॉट को चित्रों में बदलकर बिटकॉइन की अल्पकालिक वास्तविक अस्थिरता का पूर्वानुमान करता है। ट्रेड का आकार, दिशा और लिमिट ऑर्डर बुक जानकारी को रंग चैनलों में बदला जाता है, फिर उनसे तीन-परत वाले कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क,…
यह शोधपत्र एक-कारक स्टोकेस्टिक अस्थिरता मॉडल प्रस्तुत करता है, जिसमें तात्कालिक अस्थिरता द्विघात ड्रिफ्ट और रैखिक प्रसरण वाली डिफ्यूज़न का अनुसरण करती है। अस्थिरता एक स्थिर स्तर की ओर लौटती है, जबकि माध्य-पुनरागमन की गति अस्थिरता के स्तर के साथ अफ़ाइन रूप से…