नॉलेज लाइब्रेरी

यह शोधपत्र सोना, तेल और Bitcoin में फ़्यूचर्स मूल्य की अस्थिरता और आधार को प्रभावित करने वाले कारकों का अनुबंध-दर-अनुबंध अध्ययन करता है। यह दिसंबर 2017 से नवंबर 2021 तक की अवधि में दैनिक स्पॉट और फ़्यूचर्स कीमतों के साथ परिपक्वता, ट्रेडिंग वॉल्यूम और ओपन…

यह अध्ययन Coinbase Pro, Binance और Uniswap V2 पर Bitcoin और Ether की अस्थिरता तथा ट्रेडिंग वॉल्यूम में बार-बार आने वाले पैटर्नों की जाँच करता है। यह सप्ताह के दिन, दिन के घंटे और प्रत्येक घंटे के भीतर के अंतराल के अनुसार बदलाव देखता है। लेखक अस्थिरता और…

यह शोधपत्र सामान्यीकृत टेम्पर्ड स्टेबल वितरण के सात पैरामीटर का अनुमान लगाने की विधि प्रस्तुत करता है, जब उसके प्रायिकता घनत्व की कोई गणितीय अभिव्यक्ति उपलब्ध न हो। इस सीमा के कारण प्रत्यक्ष अधिकतम-संभाव्यता अनुमान उपयुक्त नहीं रहता। इसके बजाय, पैरामीटर…

यह शोधपत्र फ़िएट-समर्थित स्टेबलकॉइन के पेग से हटने के दौरान प्राथमिक और द्वितीयक बाज़ारों में आर्बिट्राजर और खुदरा ट्रेडरों की परस्पर क्रिया का मॉडल बनाता है। इसका गतिशील, एजेंट-आधारित मीन-फ़ील्ड गेम बाज़ार की बाधाओं को संतुलन कीमतों और शुद्ध ऑर्डर प्रवाह से…

यह शोध Bitcoin मिक्सिंग सेवाओं द्वारा लेन-देन और पतों के ज़रिए निधियों के रास्ते छिपाने की समस्या पर केंद्रित है। लेखक मिक्सर गतिविधि पर नज़र रखने तथा मिक्सिंग लेन-देन, मिक्सर पतों और भेजने तथा पाने वाले पतों की पहचान करने के तरीकों का वर्णन करते हैं। साथ…

यह अध्ययन जाँचता है कि क्रिप्टोकरेंसी के रिटर्न की चरम सीमाएँ परिसंपत्ति की उम्र और बाज़ार पूँजीकरण के साथ बदलती हैं या नहीं। यह सात हज़ार से अधिक डिजिटल मुद्राओं का विश्लेषण करता है और अध्ययन किए गए पोर्टफ़ोलियो के इतिहास में उनके रिटर्न वितरण की पूँछों में…

यह अध्ययन पूछता है कि क्या Fama–French इक्विटी कारक Bitcoin के अतिरिक्त रिटर्न और विशिष्ट जोखिम विशेषताओं की व्याख्या करने में मदद करते हैं। यह अलग-अलग मूविंग एवरेज अवधियों में कारकों की व्याख्यात्मक शक्ति का मूल्यांकन करता है और यह जाँचने के लिए कई…

यह अध्ययन दो प्रकार के संबंधों—रिटर्न की पारस्परिक पूर्वानुमेयता और तकनीकी समानता—का उपयोग करके बदलता हुआ क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क बनाता है। दोनों सूचना स्रोतों को ध्यान में रखते हुए समुदायों का अनुमान लगाने के लिए यह गतिशील सहचर-सहायित स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग…

यह शोधपत्र ऐसा गतिशील क्रिप्टोकरेंसी पोर्टफ़ोलियो तरीका प्रस्तावित करता है जो तकनीकी संकेतों को समाचार भावना से जोड़ता है। गति दर्शाने के लिए यह 14-दिवसीय Relative Strength Index और Simple Moving Average का उपयोग करता है, जबकि समाचार भावना का विश्लेषण VADER…

यह शोधपत्र Bitcoin और Ethereum के संबंध का अध्ययन करने तथा Ethereum रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने के लिए आयाम-घटाने के तरीकों का मूल्यांकन करता है। डेटासेट में लॉग रिटर्न और अतिरिक्त सहचर शामिल हैं। लेखक पहले दोनों क्रिप्टोकरेंसी के संबंध के प्रारंभिक माप के…

यह अध्ययन जाँचता है कि Bitcoin के रिटर्न और अस्थिरता सप्ताह के दिन तथा छुट्टियों के आसपास बदलते हैं या नहीं। इसमें जनवरी 2013 से अगस्त 2019 तक के Bitcoin डेटा पर असममित स्टोकेस्टिक अस्थिरता मॉडल लागू किया गया है और देखे गए पैटर्न की तुलना शेयरों, मुद्राओं और…

यह शोधपत्र एक विकेंद्रीकृत एक्सचेंज प्रोटोकॉल प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को केंद्रीकृत एक्सचेंज पर निर्भर हुए बिना अलग-अलग क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेड करने देना है। इसमें प्रेरणा के रूप में केंद्रीकृत मंचों से पैदा होने वाला सुरक्षा जोखिम और…

यह दस्तावेज़ मेकर ऑर्डर के भरने की संभावना और उसके भरने के बाद मिलने वाले रिटर्न के बीच के समझौते की जाँच करता है। इसके साक्ष्य Binance Bitcoin perpetual पर किए गए लाइव ट्रेडिंग प्रयोग से आते हैं। विश्लेषण में ऑर्डर-बुक की कार्यप्रणाली, कतार का आकार और…

यह दस्तावेज़ उच्च-आवृत्ति मार्केट मेकिंग की ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करता है जो टिक-स्तर के बाज़ार डेटा को समय-समय पर मिलने वाले पूर्वानुमान संकेतों के साथ जोड़ती है। यह मार्केट मेकिंग के निर्णय तय करते समय तेज़ ऑर्डर-स्तरीय जानकारी और कम बार मिलने वाले…

यह कार्य Bitcoin Lightning Network के प्रतिभागियों की शुल्क आय का अध्ययन करता है। यह ऑफ़-चेन भुगतान प्रणाली नेटवर्क नोडों के ज़रिए लेन-देन रूट करती है। अध्ययन सबसे बड़े रूटिंग नोडों पर केंद्रित है, जो नेटवर्क को बनाए रखने में मदद करते हैं, और पूछता है कि…

यह अध्ययन क्रिप्टोकरेंसी जोखिम को अस्थिरता पूर्वानुमान के रूप में देखता है और क्रिप्टो बाज़ार के बीस तत्वों में गणना किए गए जोखिम मापों पर मशीन लर्निंग मॉडल लागू करता है। यह कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, लॉन्ग शॉर्ट-टर्म मेमोरी मॉडल, बाइडायरेक्शनल LSTM और…

यह अध्ययन जाँचता है कि क्रिप्टोकरेंसी फ़ोर्क की घटनाएँ मूल कॉइन बिटकॉइन को कैसे प्रभावित करती हैं। यह रिटर्न और अस्थिरता में बदलावों का विश्लेषण करने के लिए संशोधित घातीय GARCH मॉडल का उपयोग करता है, जिसमें अस्थिरता क्लस्टरिंग और मोटी-पूँछ वाले रिटर्न वितरण…

यह अध्ययन इंट्राडे बिटकॉइन रिटर्न फ़ंक्शनों का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ़ंक्शनल प्रिंसिपल कंपोनेंट विश्लेषण (FPCA) लागू करता है। यह फ़ंक्शनल अवलोकनों और असतत-समय की गतिशीलता के बीच संबंध के रूप में Karhunen–Loève डायनेमिक फ़ैक्टर मॉडल प्रस्तुत करता है और…

यह शोधपत्र Agent Market Arena प्रस्तुत करता है, जो क्रिप्टोकरेंसी और स्टॉक बाज़ारों में बड़े भाषा मॉडल के ट्रेडिंग एजेंटों का मूल्यांकन करने वाला सतत, रीयल-टाइम बेंचमार्क है। यह ढाँचा सत्यापित ट्रेडिंग डेटा को विशेषज्ञों द्वारा जाँची गई खबरों और एजेंट के कई…

यह अध्ययन समन्वित क्रिप्टोकरेंसी पंप-एंड-डंप गतिविधि की जाँच करता है। इसमें एक केस स्टडी और एक निर्धारित अवधि में टेलीग्राम चैनलों के ज़रिए आयोजित घटनाओं की पड़ताल शामिल है। यह ऐसी योजनाओं से जुड़े बाज़ार पैटर्न खोजता है और एक मॉडल बनाता है, जिससे अनुमान…

यह अध्ययन जाँचता है कि क्या ऑनचेन फ़्लो बिटकॉइन, Ethereum और Tether के इंट्राडे रिटर्न और अस्थिरता का पूर्वानुमान करते हैं। यह 2017–2023 के दौरान एक से छह घंटे के अंतराल देखता है और एक्सचेंज में आने वाले फ़्लो को निवेशकों के वॉलेट के बीच के फ़्लो से अलग करता…

यह अध्ययन पूछता है कि क्या विनियमित बिटकॉइन फ़्यूचर्स शुरू होने से बिटकॉइन की अस्थिरता और ट्रेडिंग मात्रा प्रभावित हुई। यह दिसंबर 2017 में CBOE और CME द्वारा लॉन्च किए गए अनुबंधों पर केंद्रित है और C-ARIMA नामक कारणात्मक टाइम-सीरीज़ तरीका लागू करता है।…

यह शोध क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार के विकास को जैविक विकास और पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता से लिए गए विचारों के संदर्भ में रखता है। इसमें विकासवादी वित्त की अवधारणाएँ उपयोग की गई हैं और शैलीगत बाज़ार तथ्यों के अनुरूप माने गए सरल मॉडल बनाए गए हैं। केंद्रीय प्रश्न…

यह दस्तावेज़ क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों के मात्रात्मक पैटर्न की तुलना स्थापित वित्तीय बाज़ारों से जुड़े शैलीगत तथ्यों से करता है। इसमें रिटर्न वितरण, अस्थिरता क्लस्टरिंग, समयगत मल्टीफ़्रैक्टल सहसंबंध, बाज़ारों के बीच सहसंबंध और ट्रेडिंग मात्रा तथा मूल्य…