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문서 535개
이 연구는 포트폴리오의 위험 민감도를 학습에 직접 반영하는 체계적 옵션 트레이딩용 과거 데이터 기반 딥러닝 프레임워크를 제시합니다. 목적 함수는 성과 중심 손실 함수와 선택한 위험 요인에 대한 노출을 줄이는 미분 가능한 페널티를 결합합니다. 이를 통해 학습된 포트폴리오가 정해진 헤지 제약을 충족하면서 위험조정수익률을 최적화하도록 유도하며, 헤지 정책을 학습하는 데 시뮬레이션한 시장 동학에 의존하지 않습니다. 이 프레임워크는 나스닥 100 주식 옵션의 정적…
이 논문은 여러 기간의 추세 신호를 결합하면 항상 분산투자가 개선되는지 질문합니다. 베이지안 최적화로 각 자산의 기간별 가중치를 동적으로 선택한 다음, 회전율을 통제하는 희소 베이지안 그래픽 모델을 적용해 자산을 배분합니다. 이는 모든 자산이 각 기간에서 똑같이 이득을 얻는다고 가정하는 동일 가중 방식과 대조됩니다. 저자들은 단기와 장기 추세를 포함한 뒤에는 중기 구성 요소가 성과나 분산투자에 거의 기여하지 않는다고 봅니다. 125일 기간 층을 제거하면…
이 문서는 대표적인 유동성 공급자의 효용 무차별성에서 도출한 비선형 곡선을 따라 호가가 움직이는 시장 모델을 전개합니다. 공급자의 효용은 g-기댓값으로 표현합니다. 거래가 공급자의 재고를 바꾸므로 각각의 거래가 가격에 영구적인 영향을 줄 수 있고, 트레이더는 자신이 가격수용자라고 가정할 수 없습니다. 따라서 전략의 손익은 비선형 확률적 적분으로 표현됩니다. 이 프레임워크에서 저자들은 동적 거래를 통해 어떤 파생상품이든 정확히 복제할 수 있게 하는 완비성…
이 전략은 코너스 RSI, 빠른 RSI, 캔들 방향을 결합해 가격이 과매수 또는 과매도로 보일 때 역추세 진입을 찾습니다. 코너스 RSI는 가격 RSI, 연속 상승·하락 길이에 적용한 RSI, 최근 수익률 순위에 기반한 측정값을 평균합니다. 빠른 RSI는 단기 가격 주기를 반영하도록 설계되었습니다. 캔들 몸통 필터로 신호를 걸러내며, 롱에는 상승 캔들, 숏에는 하락 캔들이 필요합니다. 결합 모드에서는 두 RSI 측정값이 각각의 임계값을 충족해야 합니다.…
이 니프티 장중 전략은 매일 첫 10개 캔들로 시초가 범위를 만들며, 캔들 수는 조정할 수 있습니다. 범위가 완성되면 종가가 범위 고점을 상향 돌파할 때 롱, 범위 저점을 하향 돌파할 때 숏으로 진입합니다. 일별 방향 규칙에 따라 거래 방향을 번갈아 적용합니다. 롱 거래 후에는 다음에 숏만 가능하고, 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이 규칙은 매일 초기화됩니다. 마지막 진입 시각을 설정해 진입을 제한하고, 열린 포지션은 설정한 장 마감 시각에 청산합니다.…
이 자료는 사용자가 정한 상단 가격과 하단 가격 사이에서 작동하는 현물 그리드 방식을 설명합니다. 가격 범위를 같은 간격의 10개 수준으로 나누고, 열린 거래가 없을 때 하단 그리드 수준에 롱 지정가 진입 주문 5개를 둡니다. 각 주문 크기는 현재 가격으로 환산한 계좌 자산의 5분의 1입니다. 그리드 수준별 청산을 선택할 수 있으며, 선택 사항인 그리드 종료 기능은 가격이 설정된 스톱 수준을 넘으면 포지션을 청산합니다. 코드에는 0.10% 수수료 가정이…
이 스캘핑 전략은 주요 방향 신호와 더 빠른 트리거 신호, 두 가지 ATR 기반 추세 신호를 만들고 두 신호가 일치할 때만 거래합니다. 추세 계산은 ADX 동작과 방향 움직임을 이용해 ATR 배수를 조정합니다. 선택되는 배수는 ADX 조건과 방향 움직임이 추세를 지지하는지에 따라 달라집니다. 빠른 신호가 반전되거나 고정 비율 손절 또는 익절 수준에 도달하면 포지션을 청산합니다. 청산 후에는 추세 신호 중 하나가 바뀔 때까지 재진입을 잠가, 조건이 그대로인…
이 문서는 장부가치를 주가와 비교해 주식 순위를 매기는 장부가치 대비 시가 팩터를 설명합니다. 기본 롱숏 구성은 장부가치 대비 시가 비율이 높은 주식을 매수하고 낮은 주식을 매도하는 방식입니다. 설명된 예시는 NYSE, AMEX, NASDAQ 주식을 사용해 동일 비중으로 구성하고 매월 리밸런싱합니다. 롱온리 방식은 비율이 높은 주식만 보유하고 낮은 그룹은 공매도하지 않습니다. 이 페이지는 팩터의 역사도 개괄하고 수익률과 실행 방식을 살펴본 연구를 소개합니다.
이 문서는 US 상장 주식의 롱온리 추세 전략을 설명합니다. 주가가 역대 종가 최고치 이상으로 마감하면 진입하고, 10기간 평균 실제 범위 추적 손절선에 도달하면 청산합니다. 조건을 충족하는 종목을 동일 비중으로 보유하고 매일 리밸런싱하며 최소 주가와 유동성 기준을 적용합니다. 명시된 거래 비용 가정은 거래당 왕복 0.5%입니다. 인용 연구는 상장폐지된 기업을 포함하고 생존 편향을 조정한 US 주식 유니버스를 대상으로 유동성 기준과 현실적인 거래 비용을…
이 문서는 레버리지나 증거금 제약이 있는 투자자들이 고베타 자산의 가격을 끌어올릴 수 있다는 생각에 기반한 국가별 주식 전략을 설명합니다. 각 국가 ETF의 베타를 롤링 1년 구간에 걸쳐 US 주가지수와 비교해 추정하고, ETF 순위를 매겨 저베타 및 고베타 포트폴리오를 구성할 수 있습니다. 포트폴리오는 베타가 1이 되도록 재조정하고 매월 리밸런싱합니다. 전략은 저베타 바스켓을 매수하고 고베타 바스켓을 공매도합니다. 인용 연구는 여러 시장과 자산군에서 베타…
분산 트레이딩은 지수 옵션과 개별 주식 옵션의 변동성 위험 프리미엄 차이를 포착하려는 전략입니다. 기본 포지션은 지수 옵션을 매도하고 구성 종목 옵션을 매수합니다. 상관관계에 노출되므로 개별 주식의 움직임이 서로 덜 동조할 때 유리한 경향이 있으며, 시장 스트레스 상황에서 상관관계가 높아지면 큰 손실을 볼 수 있습니다. 이 문서는 옵션 프리미엄 차이를 기업 실적에 대한 애널리스트들의 의견 차이와도 연결합니다. 설명된 S&P 100 전략은 실적 전망의 의견…
단기 반전 전략은 최근 패자를 매수하고 승자를 매도해 짧은 기간에 상대 수익률이 반전되기를 기대합니다. 이 문서는 시가총액 상위 100개 기업으로 구성한 주간 포트폴리오를 설명합니다. 전주 성과가 가장 나쁜 열 종목을 매수하고 전월 성과가 가장 좋은 열 종목을 공매도합니다. 투자 대상을 대형주로 제한하면 반전 수익을 없애곤 하는 거래 비용을 낮출 수 있으며, 포트폴리오를 더 세심하게 구성하면 회전율을 추가로 줄일 수 있다고 설명합니다. 인용 연구는 대형주에서…
이 문서는 펀더멘털 강도 점수인 FSCORE를 최근 수익률에 반영하는 월간 주식 반전 전략을 설명합니다. 이 점수는 수익성, 레버리지, 유동성, 영업 효율성을 다루는 재무제표 신호 아홉 개를 합산합니다. 기업을 점수별로 그룹화한 다음 전월 수익률 순으로 정렬합니다. 펀더멘털이 강한 최근 패자를 매수하고 펀더멘털이 약한 최근 승자를 공매도합니다. 예시에서는 주요 US 거래소의 보통주를 사용하고, 주가가 5달러 미만인 종목은 제외하며, 시가총액 상위 40%에…
이 문서는 22개 해외 국가 ETF를 이용한 페어 트레이딩 전략을 설명합니다. 배당을 포함한 총수익률 시계열을 정규화하고, 120일 형성 기간의 누적 가격 거리가 가장 작은 다섯 페어를 선택한 다음 20일 동안 거래합니다. 스프레드가 과거 표준편차의 절반을 넘으면 상대적으로 저평가된 ETF를 매수하고 상대적으로 고평가된 쪽을 공매도합니다. 페어가 수렴하거나 거래 기간이 끝나면 포지션을 청산하며, 각 페어는 동일 가중하고 포트폴리오는 매일 리밸런싱합니다.…
이 문서는 주식 모멘텀과 환경·사회·지배구조 점수를 결합한 월간 롱온리 전략을 설명합니다. 포트폴리오 선정을 배낭 문제로 설정해 한 특성을 포트폴리오 제약조건으로, 다른 특성을 최대화할 값으로 둡니다. 강조된 방식은 ESG 점수가 높고 모멘텀이 강한 주식을 선호하며, 순위화한 모멘텀과 역순으로 정렬한 ESG 점수로 최적화 문제를 정의하고 ESG 점수가 가장 높은 ESG 주식에 기반한 비중 한도를 적용합니다. 모의 담금질 방법으로 주식 조합을 찾고 선택된…
이 문서는 VIX 선물 베이시스를 거래하고 E-mini S&P 500 선물로 광범위한 주식 노출을 헤지하는 전략을 설명합니다. 베이시스를 변동성 위험 프리미엄으로 해석합니다. 인용된 연구에 따르면 베이시스는 선물 수익률을 예측하지만 현물 VIX 변화는 유의하게 예측하지 않습니다. 제안된 규칙은 일일 롤 기준을 적용해 콘탱고에서는 가장 가까운 적격 VIX 선물을 매도하고 백워데이션에서는 매수한 뒤, 포지션을 거래일 5일 동안 보유합니다. 헤지 비율은 VIX…
이 문서는 10개월 단순 이동평균으로 자산군별 노출 시점을 정하는 전술적 자산 배분 규칙을 설명합니다. 예시에서는 US 및 해외 주식, 채권, 부동산, 상품을 포함하는 ETF 다섯 종목을 각자의 이동평균 위에 있을 때 동일 가중으로 보유하고, 그렇지 않으면 해당 배분을 현금으로 옮깁니다. 더 넓은 근거는 추세 필터가 약세 시장 국면에서 노출을 줄여 변동성과 드로다운을 낮추면서 강세 구간에는 참여할 수 있다는 것입니다. 이 전략은 최적화된 모델이 아니라 간단한…
달러 캐리 트레이드는 선진국 통화 바스켓의 평균 선물 할인율을 US 3개월 국채 금리와 비교해 통화 포지션을 정합니다. US 금리가 바스켓의 평균 선물 할인율보다 높으면 달러를 매수하고 바스켓을 매도하며, 낮으면 포지션을 반대로 바꿉니다. 바스켓은 동일 가중이며 포트폴리오는 매월 리밸런싱합니다. 문서에서는 평균 3개월 통화 금리를 선물 할인율 대신 사용할 수 있다고 설명합니다. 인용된 연구는 이 신호가 시간에 따라 달라질 수 있고 전통적인 통화 캐리가…
이 중국어 게시물은 회전율이 3%에서 12% 사이이고, 10일 상승률이 양수이면서 35% 미만이며, 가격 변동과 초대형 주문 순활동량의 곱에 임계값 조건을 적용하는 주식 선별 규칙을 설명합니다. 거래가 활발하고 가격 변동이 큰 종목을 찾는 방법으로 제시합니다. 기술 지표 수식 참고 자료와 파이썬 예시도 포함하지만, 예시의 거래량 및 가격 변동 필터는 명시된 대량 주문 순흐름 조건을 직접 구현하지 않습니다. 기업 펀더멘털과 업종 상황이 빠져 있다고 설명하며…
이 선별 규칙은 일중 변동폭 1 이상, 최근 5년 각각의 자기자본이익률이 15% 초과인 조건을 결합한 뒤 3일 연속 하락한 종목을 찾습니다. 과거 수익성 필터와 단기 가격 패턴을 함께 사용합니다. 지표와 파이썬 예시를 포함하지만, 백테스트나 결과 또는 이 조합이 수익을 개선한다는 근거는 제시하지 않습니다. 과거 성과에 의존하고 변화에 늦게 대응할 위험, 경제·정치적 영향의 누락이 주의점으로 제시됩니다. 거래량, 시가총액, 추가 기술 지표, 포지션 관리 방안을…
이 장중 전략은 일목균형표 수준과 방향성 움직임, RSI 비교를 결합해 롱·숏 설정을 정의합니다. 진입에는 다이버전스 조건, ADX 및 방향성 지수 필터, 일목균형표 선 간 합의, 구름과 후행 종가 대비 가격 위치가 필요합니다. 규칙은 시간당 차트에서 남아프리카 40 현물을 거래하도록 설정하며, 거래 시간표, ATR 기반 진입 스톱, 별도의 ATR 손절매와 목표가, 전환선 및 확인 종가에 따른 청산을 포함합니다. 작성자는 해당 현지 시장과 시간대에서 전략이…
이 문서는 4시간 차트에서 DAX을 대상으로 하는 규칙 기반 공매도 전략을 제시합니다. 빠른 다단계 지수 이동평균과 느린 헐 이동평균을 비교한 뒤, 가격과 이동평균이 상승 시장을 나타내는 동안 짧은 약세 반전을 찾습니다. 평균진폭 범위 임계값과 달력 및 시간 필터도 진입 조건에 포함됩니다. 예시는 계약 1개를 사용하고 고정 비율의 손절매와 이익 목표를 지정합니다. 문서는 코드와 진입 논리에 대한 쉬운 설명을 제공하지만 백테스트, 거래 내역, 성과 통계는…
이 문서는 거래가 이익으로 전환될 때 손절매를 이동하는 전문가 어드바이저 방식을 설명합니다. 사용자는 트레일링 활성화 여부, 트레일링이 시작되는 이익 거리, 이동 간격, 매직 넘버를 설정합니다. 매 틱마다 루틴은 열려 있는 거래를 살펴보고 매직 넘버와 차트 심볼을 기준으로 필터링한 다음 매수 또는 매도 포지션을 확인합니다. 조건에 맞는 포지션은 현재 Bid 또는 Ask를 기준으로 새 손절가를 계산하고, 설정한 거리와 간격 조건이 충족되면 주문을 수정합니다.…
이 문서는 IBS_RSI_CCI_v4 지표를 사용하는 전문가 어드바이저를 설명합니다. 봉이 마감될 때 지표 구름의 색이 바뀌면 신호를 생성하며, 이 구름 전환이 시스템의 명시된 트리거입니다. 메모에는 6시간 차트의 GBPUSD와 어드바이저 기본 입력값으로 2015 테스트 결과를 제시했다고 나옵니다. 테스트 설명에 따르면 손절매와 이익 실현은 모두 사용하지 않았습니다. 수치로 된 성과 지표, 계좌 가정, 거래 비용 분석은 없으며, 세 가지 지표 구성 요소가…