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이 글은 차트의 스윙 고점과 저점을 그래프 노드로 나타내는 MQL5 전문가 어드바이저를 설명합니다. 각 봉을 주변 봉과 비교해 스윙을 감지하고, 스윙 사이 경로에 가격 거리 가중치를 할당한 다음 Dijkstra 최단 경로 알고리즘을 적용해 그래프 경로를 선택합니다. 제안된 매매 로직은 선택된 경로에서 방향 신호를 도출하고 손절 및 이익 실현 수준을 정하며, 차트 객체로 스윙 지점과 경로를 표시합니다. 본문은 그래프 용어, 스윙 감지, 경로 비용, 설정 가능한…
이 글은 설정 가능한 여러 종목에서 별도의 스캘핑 및 스윙 모드를 제공하는 MetaTrader 전문가 어드바이저 프레임워크를 설명합니다. 제안된 스캘핑 로직은 짧은 시간 프레임, 빠르고 느린 지수 이동평균, RSI 필터, 비교적 좁은 손절 및 목표가를 사용합니다. 스윙 설정은 더 긴 시간 프레임, 조회 구간, 피보나치 되돌림 수준, 선택적 일간 추세 확인을 사용합니다. 입력 항목에는 포지션 규모, 추적 손절, 최대 동시 포지션, 슬리피지, ATR를 손절 및…
이 글은 MQL4 전문가 어드바이저를 위한 재사용 가능한 함수 라이브러리를 소개합니다. 주문 개시 함수는 진입가로부터의 거리 또는 차트상의 절대 가격으로 지정하는 손절 및 이익 실현 수준을 지원합니다. 보호 수준을 최초 주문과 함께 받는 브로커와 주문 개시 후 설정해야 하는 브로커를 각각 처리하는 함수 변형도 있습니다. 라이브러리에는 대기 주문 함수도 포함되지만, 제공된 발췌문은 자세한 내용을 보여주지 않습니다. 시간 수준 매개변수는 지정된 시간까지 같은…
이 노트북은 홀드아웃 예측을 실시간 데이터의 오프라인 대용으로 사용해 배포된 트레이딩 모델을 모니터링하는 작업 흐름을 제시합니다. 드리프트를 계산하기 전에 들어오는 특성 패널을 검증한 다음, 모집단 안정성 지수(PSI)와 두 표본 Kolmogorov-Smirnov 검정을 사용해 기준 구간과 현재 구간을 비교합니다. 또한 예측 분포 변화와 론칭 기준선 대비 롤링 순위 상관, 적중률, 평균제곱오차를 추적합니다. 대시보드는 이 측정값을 감시 및 경보 상태로 통합해…
이 문서는 거래 비용이 없는 연속시간 무차익 시장에서 두 가지 무기한 계약 설계를 연구합니다. 한 설계에서는 롱 포지션이 기초자산과 연계된 고정 지급액을 받고 숏 포지션에 펀딩을 지급합니다. 다른 설계에서는 시간에 따라 변하는 할인율로 지급액을 조정하며 펀딩 지급은 없습니다. 자산 가격이 연속적이고 엄격히 양수일 때, 논문은 모델에 구애받지 않는 펀딩 및 할인율 식과 숏 포지션의 복제 전략을 도출합니다. 이어 자산 가격에 점프를 허용합니다. 그 결과로 얻은…
이 문서는 AI 기반 유럽 전력 시장 거래의 기능 설계를 설명합니다. 선도, 전일, 장중, 밸런싱 시장을 규제, 거래소 규칙, 시장 연계, 국경 간 송전 용량 제한, 전력망 물리에 의해 형성되는 연결된 계층으로 다룹니다. 제안된 명세에는 의사결정 상태 표현, 잔여 익스포저 회계, 제약 최적화, 허용된 행동을 위한 관문, 감사 가능한 기록을 갖춘 페일 클로즈 제어가 포함됩니다. 분석은 주요 지정 전력시장 운영자 거래소를 살펴보고 인터페이스 시점, 상이한 권한,…
이 문서는 모든 자산이 하나의 연속적인 달력 시계를 공유한다는 통상적인 가정에 의문을 제기합니다. 시장은 비동기적으로 작동합니다. 주문 흐름은 사건을 통해 들어오며 사건 사이 시간은 무작위일 수 있습니다. 사건 시간, 갱신 과정, 점과정, 주문 흐름 설명을 기존 연속시간 가격 모델과 비교한 뒤, 이러한 선택이 차익거래 부재 논리와 위험 중립 옵션 가격 결정에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다. 핵심 아이디어는 이산 사건 시장에 유효한 연속시간 극한이 둘 이상…