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Biblioteca de conhecimento

Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.

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2 documentos

Quant Q&A

O documento compara abordagens prospectivas e retrospectivas para estimar a volatilidade de ações. Para um horizonte de previsão alinhado ao vencimento de uma opção, a volatilidade implícita at-the-money forward pode servir como estimativa baseada no…

AçõesVolatilidadeOpçõesFuturos
Quant Q&A

O documento explica por que um contrato futuro pode ser cotado acima de um contrato a termo comparável quando o preço do ativo subjacente tem correlação positiva com taxas de juros estocásticas. Os futuros são ajustados a mercado, então uma posição comprada…

FuturosPrecificação de derivativosRenda fixaVolatilidade