Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Esta publicação em chinês descreve um filtro de ações que combina quatro condições: amplitude de preço acima de 1, presença no ranking de atividade de trading do dia anterior, participação no grupo temático de robótica e valor de mercado em circulação abaixo…
Este filtro busca ações com amplitude diária acima de 1, uma queda máxima declarada entre 4% e 5% e retorno positivo no dia. Ele trata a amplitude e a queda como medidas do movimento do preço, enquanto o retorno diário positivo pretende identificar uma ação…
Este filtro de ações seleciona papéis com giro entre 3% e 12%, códigos iniciados por 60 e amplitude diária de pelo menos 1. O documento apresenta o giro como filtro de liquidez e a amplitude como forma de se concentrar em ativos candidatos mais voláteis.…