Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
2 documentos
Este exemplo do framework Lean mostra como um modelo Alpha pode usar um auxiliar de vencimento para definir quando os sinais de trading gerados devem ser encerrados. O algoritmo usa um universo de ações dos US selecionado manualmente, que inclui SPY, dados…
Este documento descreve uma estratégia trimestral, apenas comprada, de ações US, inspirada em um ETF de valor. Ela começa com ações da NYSE, exclui empresas financeiras, ADRs e REITs e, em seguida, filtra pela liquidez usando o volume médio diário em dólares…