Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook avalia previsões de modelos como estratégias de trading NASDAQ-100 usando um mecanismo compartilhado de backtest. Primeiro, executa uma verificação do fluxo com sinais aleatórios: lucros persistentes após custos indicariam problemas como…
Este notebook transforma o carry de futuros — a diferença de preço entre vencimentos próximos — em características baseadas em modelos. Descreve previsões ARIMA de uma etapa por produto, medidas móveis de Fourier da intensidade dos ciclos sazonais e um…
Este notebook avalia se dados à vista de FX em intervalos de quatro horas podem sustentar uma estratégia transversal diária que classifica pares de moedas usando momentum e carry, compra os mais fortes e vende os mais fracos. Ele não ajusta um modelo nem faz…
Este documento descreve um fluxo compartilhado para treinar redes convolucionais temporais com dados diários de pares FX. Um modelo consome uma sequência de comprimento fixo, e a ausência de um dia esperado torna inelegível qualquer janela que atravesse essa…
Este documento descreve um método de duas etapas para extrair observações de origem usadas em um estudo de straddles de opções do S&P 500. Primeiro, identifica opções de compra e opções de venda que atendem a um filtro de candidatos próximos do preço de…
Este notebook explica uma referência de componentes principais para prever retornos de futuros CME. O PCA é ajustado ao painel de retornos dos produtos no fold de treinamento, de modo que seus componentes representem direções de comovimento entre contratos,…
Esta análise explica como os dados de futuros CME são organizados em produtos, contratos com vencimento e séries contínuas roladas por volume. Ela usa dados do E-mini S&P 500 para mostrar que os contratos individuais têm janelas de negociação limitadas que…
Este notebook demonstra hedge profundo para uma opção de compra europeia vendida. Ele simula trajetórias de movimento browniano geométrico, usa o hedge delta de Black–Scholes como referência e treina uma rede neural semirrecorrente para escolher posições no…
Este notebook estima quanto uma carteira com pesos iguais de ações US sobreviventes pode superestimar os retornos em relação a uma carteira que inclui empresas que saíram do conjunto de dados. Primeiro, examina quando o painel registra saídas e constata que…
Este notebook demonstra um fluxo de trabalho de qualidade de dados para dados diários de ações US OHLCV. As verificações estruturais abrangem valores nulos, duplicatas, ordem cronológica, consistência de preços, valores negativos, preços desatualizados e…
Este notebook apresenta um fluxo de trabalho para reduzir um grande conjunto de recursos de ETF a candidatos para modelagem posterior. Ele classifica os recursos usando coeficientes de informação de Spearman transversais em relação a retornos futuros,…
Este notebook explica como um fator estocástico de desconto (SDF) precifica uma seção transversal de sinais de opções de ações. Ao contrário dos modelos de fatores que estimam exposições e retornos dos fatores, a abordagem SDF estima uma variável aleatória…
Este documento apresenta fatores latentes como padrões comuns de retorno entre ações, com a carga de cada ação descrevendo sua exposição a um padrão. Ele compara a análise de componentes principais, que extrai fatores e cargas das ações apenas do painel de…
Este notebook estuda o TabM, uma arquitetura de rede neural para dados tabulares, usando características mensais de empresas. Ele compara três configurações predefinidas que aumentam a largura oculta e a quantidade de membros do ensemble, mantendo fixas as…
Este notebook aplica uma estratégia de ações e opções do S&P 500, selecionada anteriormente, a previsões para um período de holdout separado de 2021. Ele mantém inalterada a configuração selecionada, incluindo o alocador, as regras de concentração, a…
Este capítulo apresenta a governança pós-implantação de sistemas de trading com aprendizado de máquina. Ele distingue falhas técnicas, nas quais entradas idênticas produzem resultados diferentes, da deterioração estatística, na qual os resultados deixam de…
Este índice apresenta fatores latentes como padrões compartilhados extraídos da forma como os retornos das ações se movem em conjunto, sendo a carga de cada ação uma indicação de sua exposição a um padrão. Ele compara a análise de componentes principais, que…
Este notebook executa três agentes de pesquisa com configurações idênticas para responder a uma pergunta sobre recessão, seja reproduzindo uma captura salva, seja executando modelos ao vivo e fazendo buscas em paralelo. Ele registra a probabilidade, a…
Este notebook explica como um painel macroeconômico marcado com o período que mede pode vazar informações futuras para um backtest de trading. Ele estima datas de publicação adicionando a duração do período à data marcada e, em seguida, aplicando uma…
Este notebook usa TreeSHAP para explicar previsões de retorno do LightGBM, com importância global dos recursos, explicações de previsões individuais, gráficos de dependência e valores de interação por pares. Ele compara classificações de SHAP com importância…
Este notebook implementa o DeePM, uma política de carteira de ponta a ponta para um universo diversificado de ETF. O modelo combina recursos temporais, metadados dos ativos, atenção transversal e um prior de grafo macroeconômico que permite atenção dentro…
Este notebook transforma manchetes financeiras em sinais por ação e os avalia em relação a retornos futuros. Ele gera embeddings das manchetes, mede a surpresa das notícias como a distância semântica em relação a uma referência móvel de embeddings e combina…
O notebook demonstra um pipeline para extrair relações entre fornecedores, clientes e concorrentes de relatórios anuais de empresas e armazená-las como um grafo de conhecimento. Um modelo de linguagem local gera triplas candidatas de sujeito–relação–entidade…
O documento explica como criar atributos para pares de moedas com três modelos de séries temporais ajustados: um filtro de espaço de estados que estima um nível de preço que muda lentamente, um modelo de Markov oculto de dois estados para regimes de…