Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
723 documentos
Este notebook explica um modelo de fator de desconto estocástico (SDF) para precificar a seção transversal dos retornos de empresas dos US. Ele aprende pesos que fazem os retornos dos ativos descontados satisfazerem condições de momento sem arbitragem, em…
O documento descreve um estudo de ablação sobre se embeddings de grafo aprendidos melhoram as previsões de retornos de ações em relação a características tabulares comuns. Ele constrói uma rede a partir de correlações históricas entre retornos de ações, cria…
Esta configuração descreve uma estratégia diária long-short em 20 pares de FX. Define o horário de decisão no fechamento de Nova York, execução na barra seguinte, dimensionamento com pesos iguais e sinais de classificação baseados em momentum ou carry.…
Este documento descreve um processo para comparar desempenhos de forma pareada entre etapas de seleção de estratégias. Ele compara seleções de sinais com referências de pesos iguais, seleções de holdout com as de validação e transições entre etapas de…
Este notebook compara bagging com Random Forest a XGBoost, LightGBM e CatBoost na previsão de retornos de ações com características anonimizadas de empresas. Usa divisões temporais predefinidas para treinamento, validação e teste; mede como métrica principal…
Este tutorial explica como organizar dados de mercado para além de downloads únicos. Apresenta um gerenciador unificado para buscar símbolos individuais ou em lotes, universos de símbolos predefinidos e personalizados e armazenamento Parquet particionado no…
Este notebook testa regras de risco por posição e por carteira nas principais combinações de alocação de ETF de uma estratégia mensal. Mantém fixas cada previsão registrada, concentração e alocador, e compara os resultados com overlay às respectivas…
Esta visão geral do capítulo mapeia as etapas de pesquisa entre dados de mercado validados e a avaliação do modelo. Ela aborda o pré-processamento consciente das divisões, decisões de codificação e dados ausentes, e a construção de alvos coerente com a…
Este notebook explica um modelo didático e seletivo de espaço de estados baseado no Mamba e o avalia para previsão de retornos de ETF. Diferentemente de um modelo de espaço de estados com parâmetros fixos, ele deriva do dado de entrada atual o termo de…
Este notebook descreve como avaliar uma estratégia selecionada de funding em contratos perpétuos de cripto em um período retido posterior. Ele reutiliza previsões geradas com dados de treinamento encerrados antes do período retido, mantém o sinal, o método…
Este notebook apresenta assinaturas de caminho como características de comprimento fixo que preservam a ordem e a geometria conjunta das observações em uma janela de série temporal. O primeiro nível registra a variação total de cada coordenada; o segundo…
Este notebook explica como construir e inspecionar um painel trimestral de fundamentos de ações US com dados SEC XBRL, preservando tanto o período descrito por um dado quanto a data em que ele se tornou público. Para um backtest historicamente válido, a data…
O documento demonstra um fluxo de trabalho do VectorBT para uma regra de reversão à média do Bitcoin RSI, somente comprada. Ele calcula RSI a partir dos preços de fechamento diários, entra quando a leitura do dia anterior cai abaixo de um limite inferior e…
Este notebook desenvolve o N-BEATS para prever preços de fechamento de SPY. Blocos totalmente conectados processam uma janela retrospectiva completa; cada um produz uma reconstrução retrospectiva, subtraída antes do próximo bloco, e uma previsão para o…
Este tutorial explica como detectar e prevenir viés de antecipação em dados de ETF e macroeconômicos. Ele demonstra que médias móveis centralizadas usam observações futuras, enquanto uma correlação simples entre o nível de uma característica e o retorno do…
O documento avalia como os custos de trading alteram o desempenho na validação de uma alocação em ações e opções do S&P 500, selecionada anteriormente. Ele varia cobranças por lado como fração do valor negociado e as compara com uma comissão fixa por ação e…
Este notebook usa análise de componentes principais baseada em correlação nos retornos setoriais de ETF para descrever fatores de risco comuns e rotação setorial. A padronização dos retornos dá variância unitária a cada setor antes da decomposição, reduzindo…
O notebook compara dropout de Monte Carlo e ensembles profundos como formas de estimar a incerteza em previsões de retornos diários de ETF. O dropout permanece ativo em previsões repetidas, enquanto os membros do ensemble são treinados separadamente; a…
Esta auditoria compara vários mecanismos de backtesting com as mesmas entradas históricas para alocação em ETF, futuros CME, contratos perpétuos de cripto com funding, câmbio e ações US. Cada par compatível recebe os mesmos dados de mercado identificados por…
Este notebook implementa uma regra de reversão à média do RSI somente comprada para contratos perpétuos de BTC/USDT, usando um mecanismo de backtesting orientado a eventos. Ele agrega barras intradiárias em dados diários OHLCV de UTC, calcula um RSI móvel de…
Este notebook compara modelos sequenciais em grade semanal para prever o mesmo retorno futuro de cinco sessões usado na grade diária. A amostragem às sextas-feiras torna esse rótulo aproximadamente um alvo de um passo à frente, permitindo comparar uma…
Este notebook aplica TabM, um ensemble neural com compartilhamento de pesos, a alvos de retornos acionários construídos com atributos de opções sobre ações. Seus membros usam uma estrutura comum de rede com duas camadas, vetores separados de escala de…
Este notebook explica como construir rótulos de retornos futuros de preços para um painel de contratos perpétuos de cripto em intervalos de oito horas. Ele desloca os horários de abertura das barras para o momento em que os dados da barra concluída ficam…
Este capítulo apresenta métodos para gerar dados financeiros sintéticos e decidir se o resultado é útil. Ele parte do número limitado de trajetórias de mercado realizadas e do risco de que buscas repetidas por estratégias inflem o desempenho aparente do…