Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este estudo de caso compara regras declaradas de stop fixo e móvel para posições em FX. Primeiro, seleciona uma estratégia principal por rótulo de uma coorte de validação selada e, em seguida, altera apenas a regra de risco da posição. Como os stops…
Este documento explica por que uma série diária de opções com vencimento constante não é uma série de retornos de uma posição efetivamente mantida. Ele seleciona pernas de call e put com o mesmo strike e vencimento que passam por filtros de liquidez,…
Este notebook aplica TabM a uma tabela simples de atributos de ações dos US, posicionando-o entre modelos lineares penalizados e ensembles de árvores. Cada membro do ensemble compartilha uma estrutura de rede neural, mas tem seu próprio vetor de escala e…
Esta análise compara modelos de previsão de ETF registrados, de várias famílias, em um painel multiclasse de ativos compartilhado. Ela avalia como cada modelo ordena fundos por retornos subsequentes usando coeficientes de informação, examina intervalos de…
Este utilitário calcula métricas de viés de seleção e incerteza de desempenho para grupos de backtests de estratégias. Ele forma coortes nos níveis de família, de etapa e rótulo em conjunto e de rótulo, e então calcula medidas como índices de Sharpe…
Este documento descreve princípios de implementação para um mecanismo compartilhado de backtest e se concentra na interpretação correta de grades de retornos ao anualizar o desempenho. Estima a frequência de amostragem observada a partir dos intervalos…
Este notebook compara alocações com pesos iguais, ponderadas por escores positivos e por larguras conformais para ETFs e futuros de CME mais bem classificados. Estima larguras de intervalos conformais separados por entidade a partir de resíduos em folds…
Este documento apresenta um autoencoder supervisionado como controle para modelos condicionais de fatores latentes. Ele mapeia características de empresas diretamente para retornos futuros, comprimindo 57 entradas por meio de um gargalo estreito. A…
Este notebook explica como desdobramentos de ações e dividendos em dinheiro alteram séries históricas de preços brutos e distorcem os retornos calculados. Ele demonstra o ajuste retroativo, no qual os preços históricos são reescalados para refletir eventos…
Este estudo de NASDAQ-100 examina como os custos de transação afetam uma estratégia de ações rebalanceada com frequência. Separa duas respostas possíveis aos custos: restringir o universo negociado a ativos mais líquidos e de menor custo e reduzir a…
Este experimento combina previsões de validação de um modelo de árvores com gradient boosting, uma rede neural tabular e um modelo de fatores latentes para classificação mensal de ETF. Primeiro, padroniza as previsões transversalmente com escores z e depois…
Este documento apresenta métodos compartilhados para gerar variáveis de modelos ajustados sem usar observações futuras. Para modelos ocultos de Markov, distingue probabilidades de estado filtradas, baseadas em observações até o momento atual, de…
Este documento descreve um método walk-forward que transforma resíduos de previsão em larguras de incerteza por entidade, usadas para dimensionar posições. Em cada momento de decisão, a calibração usa resíduos cujos resultados já puderam ser observados, com…
Este estudo de caso seleciona uma configuração de um conjunto congelado de estratégias para futuros perpétuos de cripto, que abrange vários rótulos de retorno e direção, métodos de dimensionamento de carteira e camadas de risco. Escolhe o maior Sharpe de…
Este notebook explica como avaliar previsões de probabilidades e governar um fluxo de previsão. Compara os scores de Brier e logarítmico, o erro esperado de calibração e a nitidez; mostra como diagramas de confiabilidade revelam quando as previsões estão…
Este tutorial transforma sinais transversais de ETF em carteiras compradas, com pesos iguais e as dez principais posições, e compara regressão Ridge e classificação logística com referências de momentum e pesos iguais. Os modelos são ajustados em janelas de…
Este estudo testa se o ajuste ruim de um modelo linear aos retornos mensais de ações US decorre de sua função de erro quadrático. Mantém fixos o alvo de retorno futuro sem winsorização, as variáveis e os folds walk-forward enquanto compara modelos de árvores…
Este notebook treina um agente de otimização de política proximal para liquidar uma ordem fixa ao longo de um horizonte definido. Compara o ritmo aprendido com TWAP e uma programação de Almgren–Chriss, medindo o déficit de execução e examinando quando cada…
Este notebook apresenta o protocolo Rademacher Anti-Serum (RAS) como uma forma de ajustar estimativas de desempenho ao selecionar estratégias ou sinais de uma classe finita. A complexidade empírica de Rademacher estima o quanto a matriz de desempenho dos…
Este notebook apresenta o NLinear como modelo de referência para prever retornos de ações a partir de janelas ordenadas de atributos. Cada exemplo contém 60 sessões consecutivas de uma ação. Para cada atributo, o modelo subtrai seu valor mais recente,…
Este notebook ajusta modelos neurais TabM a um alvo de retorno de short straddle de opções do S&P 500 e compara três capacidades de modelo no mesmo painel de atributos usado por abordagens lineares e de boosting. O TabM compartilha uma estrutura neural entre…
Este notebook avalia controles por posição para uma alocação em ações e opções do S&P 500, comparando stops fixos, stops móveis e saídas por tempo com a própria estratégia sem proteção adicional como referência. Ele seleciona uma linhagem de estratégia…
Este documento explica como o TSMixer processa o histórico recente de atributos de uma ação como uma matriz de sessões por atributos. Seus blocos misturam informações entre colunas de atributos ao longo do tempo e, em seguida, entre atributos dentro de cada…
Este notebook usa previsões GBM walk-forward registradas para ETFs e futuros CME a fim de comparar ponderação igual, ponderação inversamente proporcional à largura conformal e ponderação proporcional a escores de previsão positivos. Ele calibra intervalos…