Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook transforma previsões transversais de ações em carteiras long-short, classificando as ações a cada rebalanceamento, comprando as k primeiras e vendendo a descoberto as k últimas, com capital igual por posição. A ponderação igual fornece uma…
O notebook apresenta uma prévia de dados de documentos 10-K e 8-K do S&P 100, destinados à construção de grafos de conhecimento financeiro. Ele verifica a completude do esquema, chaves únicas de empresas e identificadores de registro dos documentos,…
Este notebook apresenta um fluxo de seleção de atributos para pesquisa de ETF, destinado a reduzir muitos candidatos de transformações e janelas retrospectivas a um conjunto menor para modelagem posterior. Ele calcula coeficientes de informação de Spearman…
Este notebook verifica se uma estratégia de classificação transversal de ações em intervalos de quinze minutos é viável antes do ajuste de um modelo ou da geração de previsões. Ele usa dados de cotações do NASDAQ-100, retornos pelo ponto médio e uma janela…
Este código descreve como as configurações de backtest são resolvidas a partir da configuração do estudo de caso e como a identidade da execução considera mudanças no universo negociado e na idade das previsões. A principal lição é que qualquer filtro que…
O documento apresenta maneiras de comparar os retornos de uma estratégia com dois benchmarks externos: retornos totais diários de SPY e retornos de mercado Fama-French, formados pela soma do prêmio de risco de mercado e da taxa livre de risco. Ele fornece…
O documento descreve o ajuste de um modelo linear simples de sequência com atributos de um minuto do NASDAQ-100 para prever retornos futuros em vários horizontes. Cada entrada contém a hora anterior de uma ação, expressa como variações em relação à…
O documento apresenta um fluxo de pesquisa de trading com aprendizado de máquina que leva ideias da construção de dados e atributos ao treinamento de modelos, backtesting, custos de transação, decisões de carteira e risco, implantação e monitoramento. Ele…
O documento descreve o carregamento de dados de mercado de ETF com filtros opcionais por símbolo e data, além de um limite determinístico para os símbolos retornados. Seu principal ponto analítico é adequar a série de preços à quantidade medida: preços…
Este notebook cria atributos de volatilidade condicional baseados em modelo para ações do S&P 500 com um modelo GJR-GARCH(1,1) e, em seguida, compara um spread de volatilidade implícita em opções medido em relação à volatilidade realizada com outro medido em…
Este estudo de futuros da CME varia a capacidade das árvores de gradient boosting e a função de perda, registrando previsões em vários pontos de verificação do treinamento. O número de folhas controla o grau de detalhamento com que um modelo divide o espaço…
Este notebook estuda como as escolhas de regularização Ridge afetam o coeficiente de informação em um painel de ETF e como a busca de hiperparâmetros pode inflar o desempenho reportado. Primeiro, avalia uma ampla grade de valores de alfa em dobras…
Este notebook explica como construir retornos à vista futuros de uma, cinco e 21 sessões para um universo fixo de pares de FX. Primeiro, mapeia barras de quatro horas para sessões de negociação usando um calendário com virada no horário de Nova York e, em…
Este notebook executa a especificação da estratégia de FX já selecionada com previsões de holdout registradas. Ele preserva o sinal, a alocação, os controles de risco, a regra de rebalanceamento, os custos e as configurações da conta da estratégia; o…
Este notebook apresenta uma auditoria atual que compara VectorBT Pro e VectorBT OSS com ML4T em cargas de estratégias com dados reais compatíveis. As duas edições do VectorBT participam de alocação de ETF, alocação cambial cotada em USD e um painel de ações…
Este notebook explica a análise de componentes principais instrumentada (IPCA), que modela as exposições fatoriais de cada ETF como uma função linear compartilhada das características observadas desse fundo. Mínimos quadrados alternados estimam conjuntamente…
Este notebook estuda seis métodos de alocação aplicados a configurações selecionadas de estratégias perpétuas de cripto. Os rankings e as regras de entrada permanecem fixos enquanto muda o capital atribuído a cada posição. Os métodos usam pontuações do…
O notebook apresenta um fluxo de pesquisa autônomo no qual um modelo de linguagem usa ferramentas de uso geral para inspecionar arquivos, executar comandos, consultar um registro de backtests e examinar dados. Em vez de codificar ações de pesquisa, o…
Este notebook ajusta um modelo de fatores latentes PCA a um painel de retornos de ações, sem usar variáveis da superfície de opções, características ou informações do alvo. PCA extrai as principais direções de co movimento transversal histórico, estima as…
Este módulo compartilhado de engenharia de variáveis define regras de construção e auditorias para preditores financeiros usados em vários estudos de caso. Registra cada família de variáveis com sua hipótese, entradas, janela retrospectiva móvel, defasagem…
Este notebook explica por que um índice de Sharpe reportado é uma estimativa incerta, não uma medida definitiva da qualidade da estratégia. Desenvolve intervalos de confiança e o índice de Sharpe probabilístico, que estima a probabilidade de o Sharpe…
Este notebook compara pesos iguais com duas regras de alocação para estratégias de características de empresas US: ponderação por pontuação, que atribui mais capital a previsões mais altas do modelo, e ponderação conformal, que reduz o capital destinado a…
Esta análise compara sinais aprendidos para retornos mensais transversais de ações US, usando características contábeis e de mercado e como alvo o retorno do mês seguinte. Examina modelos lineares, árvores impulsionadas, métodos tabulares profundos,…
Este capítulo apresenta fluxos de trabalho agênticos para tarefas de pesquisa financeira em que o principal desafio é coletar, filtrar e sintetizar evidências heterogêneas. Compara esses fluxos a modelos convencionais, que funcionam bem com entradas…