Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
699 documentos
Este estudo cria uma medida por minuto da pressão do fluxo de ordens com dados de mercado por ordem para NVDA. Ele atribui sinais às adições, aos cancelamentos e às execuções de ordens por lado, pondera os eventos pelo tamanho e pela distância do ponto médio…
Este capítulo apresenta os dados de mercado como resultado das regras de trading, da liquidez e do comportamento dos participantes. Ele percorre desde cotações no topo do livro até feeds por ordem, depois descreve o parsing de mensagens da bolsa e sua…
Esta análise seleciona uma configuração de um conjunto congelado de candidatos a futuros perpétuos de cripto, abrangendo quatro rótulos de previsão e várias etapas de estratégia. Ela escolhe o maior Sharpe de validação e trata os detalhes do rótulo, da…
Este pipeline constrói atributos financeiros para um fluxo de implantação de ETF usando preços OHLCV e uma curva de rendimentos. Ele deriva retornos e retornos ajustados ao risco em vários períodos retrospectivos, aceleração do momentum e razões de…
Este notebook explica como extrair transações de insiders de arquivos brutos SEC Form 4 XML para pesquisa quantitativa de ações. Ele usa um analisador XML para manter o código, a data, a quantidade de ações, o preço e a direção de cada negociação associados…
Este notebook usa aprendizado de máquina duplo para estimar se o carry de futuros prevê retornos subsequentes independentemente da volatilidade, do momentum e da classificação transversal de carry. Ele calcula os resíduos de carry e retornos em relação a…
Este capítulo explica como avaliar modelos de aprendizado de máquina financeiro respeitando as informações disponíveis em cada momento de decisão. Ele distingue treinamento, validação e um conjunto final de teste reservado, e explica por que a validação…
Este notebook compara a busca estruturada em grafos com a busca vetorial baseada em embeddings em posições institucionais de declarações 13F. Ele cria uma fotografia das posições em um corte temporal fixo, limita o universo de ações e formula perguntas sobre…
Este notebook desenvolve uma estrutura para converter a atividade de mercado em custos de trading modelados e capacidade da estratégia. Ele apresenta o modelo de impacto de raiz quadrada, identifica volatilidade e volume médio diário como entradas principais…
Este notebook apresenta um fluxo que conecta o carregamento padronizado de dados de ETF, um registro de atributos e diagnósticos de sinais. Ele mostra como descobrir metadados de indicadores, calcular atributos com parâmetros padrão ou explícitos e armazenar…
Este notebook compara uma Random Forest com XGBoost, LightGBM e CatBoost em um painel de características anonimizadas de empresas e retornos. O conjunto de dados fornece divisões temporais para treinamento, validação e teste. Os modelos são avaliados…
O notebook explica o valor em risco como um quantil de perda e o valor em risco condicional, ou perda esperada, como a perda média além desse limite. Ele estima o risco de cauda de um dia para um ETF amplo de ações usando quatro abordagens: quantis…
Este notebook descreve como produzir previsões de holdout para uma estratégia selecionada de funding de contratos perpétuos de cripto. Ele recupera a configuração dos resultados de validação, mantém a escolha da etapa de treinamento e cria uma nova…
Este notebook avalia uma estratégia de ações e opções do S&P 500, reconstruindo sua configuração de validação a partir de candidatas registradas com cobertura completa. Ele acompanha o funil desde a referência de pesos iguais, passando por alocação,…
Este notebook apresenta um inventário de atributos financeiros construídos entre estudos de caso e o coeficiente de informação mais alto registrado para cada estudo de mercado. Ele conta atributos e famílias de nomes de atributos, compara os tamanhos dos…
O documento explica como identificar regimes de mercado dividindo os retornos em janelas sobrepostas e tratando cada janela como uma distribuição empírica. Ele mede a distância entre janelas por quantis ordenados correspondentes, de modo que diferenças na…
Este notebook apresenta um autoencoder condicional que preserva a estrutura de um modelo de fatores latentes instrumentado, mas substitui por uma rede neural o mapeamento linear entre características das empresas e exposições aos fatores. Os retornos mensais…
Este notebook usa dados reais de ETF para avaliar se um sinal de momentum continua útil diante de mudanças razoáveis na retrospectiva, no regime de mercado e na implementação. Ele calcula coeficientes de informação transversais entre momentum e retornos…
Este notebook compara dois modelos de embeddings de pesos abertos, executados localmente, em uma tarefa de recuperação que usa trechos de documentos 10-K recentes de um pequeno grupo de grandes empresas US. Ambos os modelos recebem os mesmos trechos de duas…
Este notebook cria quatro atributos baseados em modelos para pesquisa de opções do S&P 500: previsões de volatilidade para o dia seguinte com GJR-GARCH e volatilidade estocástica, além das diferenças entre cada previsão e a volatilidade implícita do mercado…
Este documento ajusta o TabM, um ensemble neural com compartilhamento de pesos, a atributos derivados de opções para prever retornos futuros de ações e retornos ajustados ao risco. Seus integrantes usam uma rede compartilhada de duas camadas, com escalas de…
Este documento apresenta um registro estruturado de estado para agentes de pesquisa, separado da transcrição de conversas. O registro armazena a pergunta e a data de corte, as evidências reunidas, as questões pendentes, o histórico de chamadas de…
Este notebook examina a regularização de modelos lineares para prever retornos entre pares de moedas. Ele distingue a colinearidade entre atributos de entrada da dependência entre ativos: os pares de moedas compartilham moedas subjacentes, portanto seus…
Esta nota de configuração explica a escolha do solver saga e de uma tolerância de convergência mais rigorosa para a regressão logística L1 com rótulos de três classes. Ela compara saga com liblinear, citando medições de tempo de execução em um painel de…