Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Esta auditoria compara Backtrader e Zipline com ML4T em casos reais de estratégia, usando somente combinações de ativos e contratos que cada mecanismo e o pacote de dados congelado conseguem representar nativamente. Abrange alocação de ETF e um painel de…
Este notebook define e valida rótulos de retorno mensal para um estudo transversal de características de empresas US. Verifica como o provedor de dados associa as características de cada linha ao resultado de retorno, ressaltando que o painel já está…
Este notebook constrói um alocador de carteira de ponta a ponta que posiciona uma rede de seleção de variáveis no estilo Temporal Fusion Transformer antes de um LSTM. Redes residuais com portas separadas incorporam variáveis individuais, e pesos suaves…
Este notebook explica como avaliar modelos financeiros sem deixar que informações indisponíveis na data da decisão vazem para o treinamento ou a seleção do modelo. Distingue conjuntos de treinamento, validação e teste final e mostra por que a validação…
Este notebook compara quatro formas de descobrir relações em um painel de retornos de ETF: NOTEARS para DAGs lineares contemporâneos, VAR-LiNGAM para estruturas defasadas e instantâneas, PCMCI para testes de independência condicional e testes de Granger como…
Este notebook estuda como a regularização Ridge afeta o desempenho do coeficiente de informação (IC) e como a busca de hiperparâmetros pode enviesar os resultados de validação reportados. Primeiro, avalia uma ampla grade de valores alfa com divisões…
Este notebook apresenta o Tail-GAN, uma abordagem adversarial generativa criada para reproduzir o risco de cauda de cenários financeiros, especialmente o valor em risco (VaR) e o expected shortfall (ES). Usa ordenação diferenciável para que medidas de risco…
Este notebook compara modelos de comissão e slippage para ações e futuros e, em seguida, examina como as premissas de comissão afetam uma estratégia de momentum fixa com ETF. Explica como comissões percentuais, por ação, mínimas, combinadas e escalonadas…
Este notebook examina como combinar várias previsões probabilísticas. Apresenta a média simples como referência e explica a extremização de Neyman, que afasta a média do painel da taxa-base conforme o número de previsores e uma correlação par a par…
Este notebook compara rebalanceamentos diários, semanais, quinzenais e mensais de uma carteira de momentum mais bem classificada, formada por um universo fixo de ETF. Ele mede o giro e o desempenho bruto ajustado ao risco com preços históricos e, em seguida,…
Este módulo de configuração descreve uma estrutura para declarar parâmetros de varredura de backtest por estudo de caso. Ele lê esquemas de entrada, métodos de alocação, grades de custos de trading e controles de risco de arquivos de configuração, com erros…
Esta visão geral explica uma família de modelos para prever retornos a partir de características de empresas. Em vez de tratar cada característica como preditora direta de retornos, os modelos presumem que os retornos são determinados por um pequeno conjunto…
O notebook apresenta um método de relatório para uma estratégia de reversão à média de RSI, apenas comprada, em BTC. Compara o desempenho bruto e líquido e, em seguida, compara a estratégia com comprar e manter usando as mesmas datas de negociação,…
Este documento de configuração define um fluxo semanal de pesquisa de ações do S&P 500 que usa características do mercado de opções junto com sinais baseados em preços. Especifica o universo elegível, os horários de decisão e execução e frequências distintas…
Este documento apresenta um modelo didático de espaço de estados seletivo no estilo Mamba para prever retornos de ETF a partir de sequências de variáveis de momentum. Diferentemente da atenção e da mistura temporal densa, um modelo de espaço de estados…
Este documento descreve um autoencoder condicional que modela as exposições das empresas a fatores latentes de retorno como uma função não linear das características das empresas. Como IPCA, ele estima uma estrutura de fatores na qual os retornos previstos…
Este documento explica uma rede neural TabM para classificar ETFs a partir de características tabulares. Seu bloco compartilhado de duas camadas alimenta vários membros, cada qual com um vetor de escala aprendido e uma camada de saída; a média das previsões…
Este notebook explica como limites de participação no volume restringem a parcela do volume de mercado que uma ordem pode consumir em cada intervalo. Quando uma ordem principal excede o limite permitido, a corretora executa parte dela e transfere o restante…
Esta visão geral de capítulo explica como árvores com gradient boosting ampliam árvores de decisão e florestas aleatórias para previsões financeiras tabulares. O boosting adiciona modelos sequencialmente para corrigir erros anteriores, ajudando a capturar…
Este documento descreve um conjunto de dados mensal de ações dos US criado para pesquisa de aprendizado de máquina em precificação de ativos. Ele contém 94 características de empresas transformadas em postos, incluindo medidas contábeis e variáveis técnicas,…
Este notebook examina como o impacto de mercado altera os resultados de backtest de uma estratégia de momentum entre ações com diferentes níveis de liquidez. Mantém constantes o tamanho da ordem e a estratégia, estima a liquidez e a volatilidade em um…
Este notebook avalia controles de segurança para um sistema financeiro de perguntas e respostas sobre documentos, usando seis casos escritos manualmente. Os casos representam injeção indireta de prompt, dados fabricados em material não confiável, tentativas…
Este notebook apresenta um painel publicado para pesquisa de aprendizado de máquina sobre ações dos US. Ele contém observações mensais com 46 características de empresas e retornos excedentes do mês seguinte, cobrindo várias décadas. As características são…
Este capítulo explica como construir e usar grafos de conhecimento financeiro quando as perguntas dependem de relações como propriedade, cadeias de suprimentos ou contágio. Ele aborda identidade de entidades, esquemas de relações tipadas, proveniência e…