Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook exploratório descreve a estrutura e a interpretação dos candles de um minuto de NASDAQ-100 da AlgoSeek. Organiza os campos pré-calculados do conjunto de dados em preços e quantidades de cotações, preços de negociação, spreads, volume, faixas de…
O notebook explica como separar a variação contínua dos preços dos saltos nos retornos intradiários de ações. Estima a variância realizada diária a partir dos retornos ao quadrado e usa a variação bipotência como estimativa do componente contínuo robusta a…
Este notebook demonstra verificações de viés de lookahead usando preços de ETF e séries macroeconômicas. Mostra que uma média móvel centralizada inclui observações futuras, pode acompanhar de perto demais as viradas de preço e tem uma cauda recente ausente…
Este notebook separa a variação contínua dos preços dos saltos discretos nos retornos intradiários de ações. Estima a variância realizada diária a partir dos retornos logarítmicos ao quadrado e usa a variação bipotência como estimativa do componente contínuo…
Este notebook usa análise de componentes principais em um subconjunto líquido de ações US para extrair fatores latentes e formar carteiras próprias long-short. Explica como vetores PCA padronizados são convertidos em pesos de retorno bruto e normalizados…
O documento descreve um backtest especializado para uma estratégia semanal de opções do S&P 500. Cada coorte seleciona componentes bem classificados, vende opções de compra e de venda próximas do preço de exercício, com cerca de um mês até o vencimento, e…
Este estudo usa dados market-by-order de NVDA de dez dias de negociação para examinar como a atividade diária afeta a amostragem em barras. Filtra as negociações para o horário regular do mercado dos US, classifica os lados agressores com base nos rótulos…
O documento demonstra um invólucro de corretora que verifica ordens e o estado da carteira antes de encaminhar operações. Seus controles incluem limites de quantidade de ações e valor por ordem, limites de exposição por posição, limites de frequência de…
Este capítulo apresenta representações de texto financeiro, de dicionários e contagens de palavras a TF-IDF, embeddings estáticos, redes recorrentes e transformers. Ele explica as vantagens e desvantagens: métodos mais simples são rápidos, interpretáveis e…
Este estudo de caso avalia estratégias mensais long-short por decis, construídas com características de empresas US, comparando modelos lineares, gradient boosting e abordagens de fatores latentes com defasagens contábeis em cada data, validação walk-forward…
Esta análise compara três formas de converter previsões assinadas de retorno de modelos em posições binárias: um limite fixo em zero, um percentil móvel para cada símbolo e um percentil transversal entre símbolos. Ela aplica as regras a previsões de…
Este notebook transforma retornos futuros de 21 dias de ETF em um alvo de alta ou baixa e avalia regressões logísticas regularizadas por L1 e L2 em partições walk-forward cronológicas. Ele escala os atributos usando os dados de treinamento de cada partição…
Este notebook compara funções objetivo de gradient boosting em retornos mensais de ações US, mantendo fixos os atributos, o alvo e as partições walk-forward. Ele compara o erro quadrático com o erro absoluto e a perda de Huber, que reduz a influência de…
Esta implementação descreve um autoencoder condicional para precificação de ativos. Uma rede beta mapeia as características de cada ação para cargas fatoriais latentes, enquanto uma rede fatorial linear mapeia os retornos de carteiras gerenciadas para…
Este notebook avalia se dados históricos de ETF podem sustentar uma estratégia de classificação mensal antes da criação de qualquer modelo ou previsão. Ele verifica a elegibilidade em cada data com base na liquidez do ano anterior, conta os fundos…
Este notebook seleciona atributos candidatos para uma estratégia que vende opções de compra e de venda no dinheiro da mesma ação e com o mesmo vencimento, mantendo o straddle até o vencimento. Para cada atributo, mede se ele ordena as ações disponíveis da…
Este notebook compara busca por palavras-chave BM25, embeddings densos, fusão recíproca de rankings (RRF) e reclassificação por cross-encoder em trechos de documentos 10-K de empresas. Ele implementa cada método de recuperação e avalia resultados…
Este notebook compara modelos LightGBM em um painel de ações US com três horizontes de retorno. A grade varia a contagem de folhas das árvores e as funções de perda, depois pontua cada configuração em vários pontos de controle do número de árvores. A…
Este notebook processa dados trimestrais em massa de posições 13F da SEC para estudar participação institucional, classificações de gestores e redes de copropriedade. Seleciona o documento mais recente de cada gestor usando as datas de apresentação, agrega…
Este notebook avalia previsões de validação derivadas de pesquisas sobre ações e opções, convertendo-as em carteiras de ações somente compradas. Usa uma referência de pesos iguais com os K ativos mais bem classificados, compara várias concentrações de…
Este notebook usa negociações e mensagens de ordens derivadas de NASDAQ ITCH para ilustrar padrões de microestrutura de mercado. Ele examina a autocorrelação negativa de primeira ordem nos retornos de preços de negociação por tick e explica como negociações…
Este módulo utilitário fornece ferramentas estatísticas para diagnosticar painéis de dados de trading. Seu método de autocorrelação calcula uma curva dentro de cada entidade antes de agrupar resultados entre entidades, evitando dependência espúria entre o…
Este estudo de caso sobre ações US distingue prever retornos futuros de afirmar que o momentum os causa. Trata o retorno da ação no ano anterior, excluindo o mês mais recente, como tratamento; o retorno futuro como resultado; e a volatilidade recente, a…
Este notebook didático compara métodos de rótulo-alvo para modelos supervisionados de trading usando dados de ETF. Ele aborda retornos e rótulos direcionais de horizonte fixo, percentis de séries temporais móveis, percentis transversais, rótulos de barreira…