Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este módulo descreve verificações para determinar se as entradas de previsão e backtest cobrem as sessões e os folds especificados por um estudo. Verificações relativas comparam modelos candidatos entre si e podem não detectar uma falha compartilhada:…
Este notebook distingue prever retornos de afirmar que o momentum os causa. Ele considera como tratamento o retorno de uma ação no ano anterior, excluindo o mês mais recente, e como resultado o retorno futuro. Volatilidade recente, classificação de iliquidez…
Este notebook agrega resultados do LightGBM em vários estudos de caso de trading e os compara com referências lineares e do TabM. Ele examina a configuração de maior IC para cada estudo de caso, apresenta intervalos consistentes com heterocedasticidade e…
Este utilitário descreve um fluxo de diagnóstico para artefatos de dados produzidos por pipelines de pesquisa quantitativa. Ele analisa colunas numéricas em busca de valores nulos, não finitos e zeros, além de valores distintos, quantis e comportamento das…
Este notebook compara formas de medir a volatilidade e desenvolve modelos de volatilidade autorregressiva heterogênea (HAR) junto com análises de irregularidade. Ele usa retornos intradiários para estimar a variância realizada da sessão, distingue movimentos…
O notebook constrói intervalos de previsão em torno de previsões de gradient boosting usando previsão conformal dividida. Ele ajusta um modelo em um segmento de treinamento anterior, mede resíduos absolutos em um segmento posterior de calibração e usa uma…
Este notebook compara quatro alocações de referência em ETF usando períodos históricos de crise, choques simultâneos em ativos definidos manualmente, simulações de Monte Carlo com distribuição t de Student e estatísticas de regimes de mercado. Ele explica…
Este notebook compara o armazenamento em CSV, Parquet, Feather e HDF5 usando um painel determinístico OHLCV de um milhão de linhas. Mede o tempo de gravação, o tempo de leitura com materialização, o tamanho do arquivo e leituras que selecionam apenas duas…
Este notebook apresenta um fluxo para transformar manchetes financeiras em sinais por ação. Ele limpa e padroniza um corpus de notícias, remove duplicatas exatas e por prefixo em grupos de ticker e data e usa embeddings de sentenças para representar o…
Este notebook explica o ciclo de vida de dados de mercado para dados diários OHLCV: carregar um histórico inicial, buscar um pequeno delta sobreposto, detectar sessões ausentes e resumir a atualidade e os problemas de validação de cada símbolo. Descreve por…
Este notebook cria um agente de previsão que alterna entre pesquisas na web e previsões de probabilidade. Uma pequena interface de modelo de linguagem com dois métodos permite que o mesmo ciclo use um provedor simulado, local ou comercial. O agente recebe…
Este notebook examina a amostragem orientada por informação ao construir barras de desequilíbrio de ticks e de volume a partir de dados de negociações. Verifica uma implementação manual do desequilíbrio de ticks comparando-a com um amostrador de biblioteca…
Esta análise compara camadas de controle de risco entre estudos de caso, carregando seus backtests de uma base de registros e medindo Sharpe e drawdown máximo contra uma linha de base da etapa de alocação, com uma alternativa da etapa de sinal. Classifica as…
Este notebook desenvolve a precificação Black-Scholes para opções europeias de compra e venda, verifica a paridade put-call e calcula a volatilidade implícita por busca de raízes de Brent. Também define Delta, Gamma, Vega, Theta e Rho e usa gráficos para…
Este notebook descreve um transformer com patches para previsão de séries temporais em um estudo de ações e opções do S&P 500. Ele divide uma janela de tempo em blocos contíguos e representa cada bloco como um token, permitindo que a atenção compare…
Este notebook explica a análise de componentes principais instrumentada (IPCA) para um painel variável de ações US. A PCA tradicional atribui uma carga ajustada a cada ação, o que não abrange naturalmente ativos ausentes da amostra de treinamento e mantém a…
Este notebook de atributos para ETF explica como modelos estatísticos ajustados podem vazar informações futuras por meio de seus parâmetros estimados, mesmo quando suas fórmulas usam observações passadas. A solução é um cronograma de reajuste walk-forward:…
Este notebook estuda gradient boosting em um painel de ações US, variando a capacidade das árvores, a função objetivo e o checkpoint de treinamento em três horizontes de retorno futuro. Ele explica como árvores rasas podem aprender interações entre…
Este notebook demonstra explicações SHAP para um modelo LightGBM que prevê retornos futuros de ETF. TreeSHAP fornece contribuições dos recursos para previsões individuais e resumos agregados de importância. Gráficos beeswarm e de dependência mostram a…
Este módulo utilitário compartilhado dá suporte à análise causal de dados de trading com aprendizado de máquina duplo para séries temporais (DML). As ferramentas documentadas incluem estimativa walk-forward com embargo, modelos auxiliares e verificações de…
Este notebook explica o TSMixer, uma rede neural de séries temporais que alterna duas operações: um mapeamento linear compartilhado entre dias retrospectivos para cada recurso e um MLP de recursos compartilhado, aplicado independentemente em cada dia.…
Este estudo de caso explica como gerar previsões para um período de holdout depois que as escolhas de modelo e estratégia foram feitas com dados de validação. Recupera a configuração selecionada anteriormente, reconstrói sua especificação de treinamento e a…
Este notebook apresenta o EdgarTools para explorar documentos SEC por empresa e tipo de documento. Ele mostra como localizar emissores usando identificadores CIK estáveis, obter relatórios anuais e trimestrais, extrair demonstrações financeiras XBRL e…
Este notebook aplica análise de componentes principais às variações de oito rendimentos de títulos do Tesouro com vencimento constante, de um a trinta anos. Remove linhas de calendário preenchidas para frente sem variações nos rendimentos e padroniza as…