Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook compara dois modelos Transformer para prever retornos de 21 de ETF dias a partir de oito variáveis de momentum passado. O PatchTST agrupa dias consecutivos em blocos, reduzindo o número de tokens de atenção e incorporando padrões temporais…
Este notebook analisa uma carteira de ETFs de ações com regressões de fatores CAPM e Fama-French e amplia a análise para exposições móveis, atribuição de retornos e dependência residual. Ele usa retornos diários e dados de fatores alinhados, estima a…
Este documento explica a diferenciação fracionária como forma de tornar uma série de preços mais estacionária, preservando parte das informações sobre seu nível. Ele deriva os pesos das defasagens da expansão binomial de uma diferença fracionária e mostra…
Esta demonstração executa uma estratégia de cruzamento de duas médias móveis tanto em um mecanismo de backtest histórico quanto em um mecanismo ao vivo que reproduz as mesmas barras diárias de ETF. Mantém fixos a estratégia, os dados de entrada, os…
Este notebook compara erro quadrático, erro absoluto e perda de Huber em modelos de boosting de gradiente que preveem retornos de straddles vendidos no preço de exercício. O ganho do alvo é limitado, enquanto as perdas podem ser severas; por isso, a perda de…
Este notebook transforma dados horários de futuros contínuos em barras diárias OHLCV, alinhadas às sessões Globex da CME. Ele atribui os horários à sessão que termina às 4 PM, horário Central, de modo que as negociações de domingo à noite pertençam à…
Este notebook explica um modelo de fator de desconto estocástico (SDF) para precificar a seção transversal dos retornos de empresas dos US. Ele aprende pesos que fazem os retornos dos ativos descontados satisfazerem condições de momento sem arbitragem, em…
Esta implementação descreve um modelo neural de fator de desconto estocástico e uma rede adversarial de momentos para testar relações de precificação de ativos. A rede SDF mapeia características dos ativos, opcionalmente combinadas com uma representação de…
Este adaptador de modelo aplica o PatchTST, uma arquitetura Transformer para previsão de séries temporais de longo horizonte, à regressão escalar. Ele aceita sequências organizadas por tempo e característica, reorganiza-as para a estrutura principal e reduz…
O documento descreve um estudo de ablação sobre se embeddings de grafo aprendidos melhoram as previsões de retornos de ações em relação a características tabulares comuns. Ele constrói uma rede a partir de correlações históricas entre retornos de ações, cria…
Esta configuração descreve uma estratégia diária long-short em 20 pares de FX. Define o horário de decisão no fechamento de Nova York, execução na barra seguinte, dimensionamento com pesos iguais e sinais de classificação baseados em momentum ou carry.…
Este documento descreve um processo para comparar desempenhos de forma pareada entre etapas de seleção de estratégias. Ele compara seleções de sinais com referências de pesos iguais, seleções de holdout com as de validação e transições entre etapas de…
Este notebook compara bagging com Random Forest a XGBoost, LightGBM e CatBoost na previsão de retornos de ações com características anonimizadas de empresas. Usa divisões temporais predefinidas para treinamento, validação e teste; mede como métrica principal…
Este notebook formula a execução de uma ordem principal como um problema de controle com horizonte finito. Um agente de Q-learning tabular escolhe um multiplicador para uma taxa de negociação baseada em VWAP, usando o tempo restante, o estoque restante e os…
Este tutorial explica como organizar dados de mercado para além de downloads únicos. Apresenta um gerenciador unificado para buscar símbolos individuais ou em lotes, universos de símbolos predefinidos e personalizados e armazenamento Parquet particionado no…
Este notebook testa regras de risco por posição e por carteira nas principais combinações de alocação de ETF de uma estratégia mensal. Mantém fixas cada previsão registrada, concentração e alocador, e compara os resultados com overlay às respectivas…
O notebook trata cada janela de retornos como uma distribuição empírica e agrupa as janelas segundo a distância de Wasserstein unidimensional. Para amostras do mesmo tamanho, a ordenação produz a correspondência ótima entre quantis; assim, a distância…
Esta visão geral do capítulo mapeia as etapas de pesquisa entre dados de mercado validados e a avaliação do modelo. Ela aborda o pré-processamento consciente das divisões, decisões de codificação e dados ausentes, e a construção de alvos coerente com a…
Este notebook explica um modelo didático e seletivo de espaço de estados baseado no Mamba e o avalia para previsão de retornos de ETF. Diferentemente de um modelo de espaço de estados com parâmetros fixos, ele deriva do dado de entrada atual o termo de…
Este utilitário cria uma matriz booleana de adjacência entre ativos a partir dos rótulos dos grupos de ativos e de conexões opcionais entre grupos. Ativos atribuídos ao mesmo grupo macro são conectados entre si, e cada conexão fornecida entre grupos conecta…
Este notebook apresenta respostas a perguntas sobre participações institucionais em um grafo Neo4j com dados 13F. Ele encaminha cada pergunta para um de três modelos Cypher escritos manualmente, em vez de gerar uma consulta a partir da pergunta, e usa…
Este notebook cria um pipeline de recuperação de informações a partir de trechos de arquivos corporativos 10-K. Ele carrega um conjunto estável de arquivos, divide o texto em janelas de frases, cria embeddings locais e indexa os trechos em um banco de dados…
Esta análise explica como o índice de prêmio dos futuros perpétuos da Binance se relaciona com os preços à vista e como a exchange transforma esse prêmio em funding periódico. O índice usa os preços executáveis de compra e venda de impacto em relação a um…
Este notebook descreve como avaliar uma estratégia selecionada de funding em contratos perpétuos de cripto em um período retido posterior. Ele reutiliza previsões geradas com dados de treinamento encerrados antes do período retido, mantém o sinal, o método…