Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook mostra como transformar o texto trimestral de Discussão e Análise da Administração dos documentos SEC 10-Q em dois sinais candidatos de ações. O FinBERT atribui pontuações de tom positivo, neutro ou negativo a trechos do texto; as pontuações…
Este notebook compara três formas de usar regimes de mercado em previsões: um modelo de referência sem variável de regime, um único modelo que recebe a probabilidade filtrada de um estado volátil e modelos separados treinados dentro de atribuições rígidas de…
Este notebook estima se a participação do volume com sinal iniciado por compradores está associada a retornos futuros de 15 minutos, considerando o spread relativo, a volatilidade realizada recente e o retorno mensal acumulado. O aprendizado de máquina duplo…
Este notebook usa aprendizado de máquina duplo (DML) para estimar o efeito ajustado de uma medida contínua de momentum em ETF sobre retornos subsequentes, controlando a volatilidade recente e de longo prazo, o regime de mercado e a inclinação da curva de…
Este notebook explica a Paridade Hierárquica de Risco (HRP), um método de construção de carteiras projetado para limitar a sensibilidade a estimativas ruidosas de covariância. Descreve suas três etapas: agrupar ativos pela distância de correlação,…
Este notebook avalia backtests registrados de ETF ao longo do fluxo da estratégia, desde os sinais e a alocação até os custos e as camadas de risco. Lê previsões e backtests existentes em vez de ajustar modelos ou adicionar novos backtests, enquanto calcula…
Este notebook usa registros de negociações derivados de NASDAQ ITCH para examinar a atividade intradiária de trading. Reamostra negociações individuais em barras temporais e compara volume de ações, contagem de negociações, últimos preços e preços ponderados…
Este guia apresenta duas fontes de dados tick do livro de ofertas de ações US para pesquisas de microestrutura: eventos market-by-order da Databento e mensagens TotalView-ITCH da NASDAQ. Descreve seus formatos, características de cobertura, tamanhos…
Este notebook examina como previsões de retorno para ETFs podem expressar incerteza, comparando dropout de Monte Carlo com ensembles profundos. O dropout permanece ativo em passagens repetidas de inferência, enquanto um ensemble mede a divergência entre…
Este notebook compara seis formas de ponderar carteiras de ETF selecionadas pela mesma classificação prevista: pesos iguais, ponderação por pontuação, volatilidade inversa, paridade de risco, otimização média-variância e paridade hierárquica de risco. Varia…
Este notebook ajusta um modelo LSTM definido para fazer previsões em um estudo de opções do S&P 500. A rede recebe janelas cronológicas do histórico de cada ativo e usa estados recorrentes com portas para representar informações entre sessões, em vez de…
Este notebook compara três formas de classificar frases de notícias financeiras como positivas, neutras ou negativas: recursos de palavras e expressões TF-IDF com regressão logística, vetores estáticos médios de palavras com um classificador e um modelo de…
Este notebook explica como construir e inspecionar um painel trimestral de fundamentos de ações a partir de dados SEC XBRL. Cada observação contém tanto o período fiscal que descreve quanto a data de divulgação em que a informação se tornou pública. Essa…
Este notebook avalia características contábeis e baseadas em preços como preditores independentes dos retornos do mês seguinte de ações dos US. Calcula correlações mensais de ranks transversais entre cada característica e o rótulo de retorno, depois as…
Este notebook apresenta uma estrutura diagnóstica para um backtest de alocação em ETF. Calcula medidas de risco e retorno, como Sharpe, Sortino, Calmar, volatilidade, valor em risco e drawdown máximo; acompanha o desempenho móvel e a recuperação do drawdown;…
Este notebook cria um fluxo de monitoramento para um modelo financeiro implantado, usando artefatos reais de holdout. Antes de medir a deriva, verifica se os dados de atributos recebidos estão preenchidos e têm estrutura válida; depois, compara janelas de…
Este notebook relaciona o dimensionamento de posições à análise das excursões adversas e favoráveis máximas. Ele demonstra o dimensionamento fracionário fixo, no qual a quantidade de ações é determinada pelo orçamento de risco por operação e pela distância…
Este notebook explica como interpretar previsões de regressão Ridge para um painel de ETF com SHAP. Em um modelo linear, a atribuição de cada atributo é seu coeficiente multiplicado pelo desvio do atributo em relação à média do conjunto de referência de…
Este notebook apresenta um fluxo de trabalho para transformar registros regulatórios anuais e trimestrais SEC em texto estruturado para análises posteriores de sentimento, tópicos e embeddings. Ele mapeia as seções desejadas para números de itens específicos…
Este notebook explica como um autoencoder condicional amplia um modelo de componentes principais instrumentado: uma rede neural mapeia características das ações para exposições a fatores, enquanto o modelo mantém a mesma estrutura que combina exposição e…
Este estudo avalia atributos financeiros e de volatilidade GJR-GARCH em relação a retornos futuros de ações. Para cada sessão, calcula a correlação por postos entre ações, entre um atributo e retornos subsequentes; depois, avalia a associação média, a…
Esta referência descreve dois corpora de notícias financeiras usados para análise de sentimento, desenvolvimento de atributos textuais e experimentos que relacionam notícias a retornos. FNSPID conecta manchetes a tickers de ações e cobre um amplo período…
Este notebook mostra como testar se quatro estratégias de carteiras gerenciadas acrescentam poder explicativo aos retornos de SPY, após controlar movimentos amplos capturados por dez componentes principais. As carteiras candidatas classificam ETFs por…
Este documento descreve um fluxo de trabalho para transformar registros trimestrais em lote do SEC 13F em um painel de posições institucionais. Ele seleciona o registro mais recente de cada gestor pela data de entrega, usa CUSIP em vez dos nomes de empresas…