Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Esta nota de configuração explica por que uma regressão logística penalizada com L1 e três classes usa SAGA com uma tolerância explicitamente mais rigorosa. Ela compara SAGA com liblinear em um painel de previsão de microestrutura do Nasdaq 100, informando…
Este notebook apresenta assinaturas de caminho como características de comprimento fixo que preservam a ordem e a geometria conjunta das observações em uma janela de série temporal. O primeiro nível registra a variação total de cada coordenada; o segundo…
Este notebook explica como construir e inspecionar um painel trimestral de fundamentos de ações US com dados SEC XBRL, preservando tanto o período descrito por um dado quanto a data em que ele se tornou público. Para um backtest historicamente válido, a data…
Este notebook descreve uma análise de double machine learning com janela expansiva para avaliar se o momentum de 12 a -2 meses prevê os retornos de empresas US no mês seguinte, controlando por Beta, IdioVol, LME e Variance. Os modelos auxiliares são…
O documento demonstra um fluxo de trabalho do VectorBT para uma regra de reversão à média do Bitcoin RSI, somente comprada. Ele calcula RSI a partir dos preços de fechamento diários, entra quando a leitura do dia anterior cai abaixo de um limite inferior e…
Este notebook desenvolve o N-BEATS para prever preços de fechamento de SPY. Blocos totalmente conectados processam uma janela retrospectiva completa; cada um produz uma reconstrução retrospectiva, subtraída antes do próximo bloco, e uma previsão para o…
O documento descreve fluxos completos para combinar dados históricos e recentes de ações e preparar dados horários de contratos perpétuos de cripto. Seu exemplo central integra observações da WikiPrices e do Yahoo no limite de cobertura, valida dados OHLC e…
Este notebook apresenta um registro estruturado de estado para agentes de pesquisa que preserva a pergunta da execução, o limite temporal, as evidências, as questões não resolvidas, o histórico de ferramentas, os resultados das verificações de qualidade e o…
Este tutorial explica como detectar e prevenir viés de antecipação em dados de ETF e macroeconômicos. Ele demonstra que médias móveis centralizadas usam observações futuras, enquanto uma correlação simples entre o nível de uma característica e o retorno do…
O documento avalia como os custos de trading alteram o desempenho na validação de uma alocação em ações e opções do S&P 500, selecionada anteriormente. Ele varia cobranças por lado como fração do valor negociado e as compara com uma comissão fixa por ação e…
O notebook treina um autoencoder simples com retornos horários padronizados de um grupo de mercados perpétuos de cripto. Seu codificador comprime o vetor de retornos entre ativos em uma representação latente bidimensional, e seu decodificador reconstrói a…
Este notebook usa análise de componentes principais baseada em correlação nos retornos setoriais de ETF para descrever fatores de risco comuns e rotação setorial. A padronização dos retornos dá variância unitária a cada setor antes da decomposição, reduzindo…
O notebook compara dropout de Monte Carlo e ensembles profundos como formas de estimar a incerteza em previsões de retornos diários de ETF. O dropout permanece ativo em previsões repetidas, enquanto os membros do ensemble são treinados separadamente; a…
Esta auditoria compara vários mecanismos de backtesting com as mesmas entradas históricas para alocação em ETF, futuros CME, contratos perpétuos de cripto com funding, câmbio e ações US. Cada par compatível recebe os mesmos dados de mercado identificados por…
Este notebook apresenta métodos para detectar mudanças em séries temporais financeiras, usando SPY como exemplo. Ele compara o teste de Zivot–Andrews, que estima uma quebra enquanto testa uma hipótese de raiz unitária, com PELT e a segmentação binária, que…
Este notebook avalia um modelo pré-treinado de sentimento financeiro em manchetes do FinMarBa e explica por que o resultado não é um teste claro de transferência de sentimento. O FinBERT foi treinado com julgamentos humanos sobre o sentimento do texto,…
Este notebook implementa uma regra de reversão à média do RSI somente comprada para contratos perpétuos de BTC/USDT, usando um mecanismo de backtesting orientado a eventos. Ele agrega barras intradiárias em dados diários OHLCV de UTC, calcula um RSI móvel de…
Este notebook compara modelos sequenciais em grade semanal para prever o mesmo retorno futuro de cinco sessões usado na grade diária. A amostragem às sextas-feiras torna esse rótulo aproximadamente um alvo de um passo à frente, permitindo comparar uma…
Este notebook cria um assistente de pesquisa com recuperação aumentada sobre trechos de documentos 10-K de empresas dos US. Ele carrega os documentos, divide o texto em janelas de frases, gera embeddings dos trechos com um modelo local e os indexa para busca…
Esta análise exploratória descreve um painel diário de fundos negociados em bolsa distribuídos em nove grupos. Ela verifica a cobertura dos símbolos ao longo do tempo, compara o painel com o dicionário de classificação, examina valores nulos e observações…
Este notebook demonstra o treinamento de uma rede adversarial generativa com atributos diários de ETF e privacidade diferencial. Ele apresenta a garantia e o orçamento de privacidade e, em seguida, usa Opacus para limitar o gradiente do discriminador de cada…
Este notebook aplica TabM, um ensemble neural com compartilhamento de pesos, a alvos de retornos acionários construídos com atributos de opções sobre ações. Seus membros usam uma estrutura comum de rede com duas camadas, vetores separados de escala de…
Este notebook explica como construir rótulos de retornos futuros de preços para um painel de contratos perpétuos de cripto em intervalos de oito horas. Ele desloca os horários de abertura das barras para o momento em que os dados da barra concluída ficam…
Esta nota de dados descreve uma coleção diversificada de fundos negociados em bolsa, usada em uma estratégia de momentum e em uma série mais ampla de exemplos de pesquisa financeira. Ela fornece observações diárias de abertura, máxima, mínima, fechamento e…