Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este estudo de caso aplica estimação causal ao momentum de ETF e pergunta se seu efeito nos retornos futuros varia com a volatilidade do mercado. Usa um tratamento de momentum contínuo, um resultado de retorno futuro de 21 dias, controles de volatilidade e…
Este notebook apresenta o NLinear como um modelo sequencial simples de referência para prever retornos de ações ao longo de US. Cada exemplo usa uma janela de 60 sessões consecutivas para uma ação, com indicadores organizados em ordem temporal. Para cada…
Este notebook usa a análise da excursão máxima favorável e adversa para orientar as larguras das barreiras triplas com base em trajetórias de preços observadas. Para uma entrada comprada no fechamento de uma barra, mede a máxima mais alta e a mínima mais…
Este notebook avalia o NLinear, um modelo sequencial mínimo que subtrai o último nível observado de cada janela retrospectiva e mapeia os valores restantes para uma previsão. Sua simplicidade o torna uma referência útil para arquiteturas sequenciais mais…
O documento descreve um estudo walk-forward de redes neurais TabM que preveem retornos mensais a partir de características de empresas. Como o executor de treinamento compartilhado fixa o objetivo em erro quadrático para regressão e entropia cruzada para…
O documento explica como quatro modelos de impacto de mercado estimam o movimento adverso do preço por ação associado a uma ordem: sem impacto, impacto linear, impacto de raiz quadrada e lei de potência configurável. Esclarece a convenção de sinal, os papéis…
O documento transforma uma hipótese de momentum entre ativos em um teste exploratório mensal com um universo de 100-ETF. Ele constrói preços ajustados no fim do mês, mede o momentum de 12 a -1 meses, classifica os ETFs elegíveis em cinco grupos com pesos…
Este notebook apresenta uma visão por família de cinco abordagens de fatores latentes aplicadas a um estudo de caso de análise de opções de ações. PCA estima movimentos comuns diretamente do painel de retornos; IPCA mapeia características para exposições…
Este notebook investiga por que dois mecanismos de backtesting podem produzir resultados diferentes a partir dos mesmos sinais. Mantém fixa a estratégia e o universo negociável, torna determinísticos os pesos da carteira quando há empate nas previsões e…
Este capítulo trata o backtest como uma tentativa de refutar uma estratégia por meio de premissas explícitas sobre o momento do sinal, execução, rebalanceamento, dimensionamento, custos, restrições e referências de comparação. Compara simulações vetorizadas…
Esta fonte descreve salvaguardas para reconstruir uma solicitação de modelo a partir de sua especificação imutável de treinamento e validar a execução resultante. Verifica se a solicitação usa uma versão de identidade compatível, um nível de execução…
Este notebook apresenta a análise de componentes principais instrumentada como modelo de retornos transversais. Em vez de atribuir pesos diretos de retorno às características de cada empresa, IPCA estima um mapeamento linear compartilhado entre…
Este notebook compara quatro arquiteturas de redes neurais na mesma tarefa: prever o próximo retorno diário a partir de uma janela de retornos passados, agrupados para oito fundos negociados em bolsa. Descreve como uma rede densa, uma convolução…
Este notebook avalia modelos sequenciais para ranquear ações do S&P 500 usando janelas de históricos de superfícies de opções e preços. Compara um modelo linear normalizado, sem memória recorrente, a uma LSTM cujas portas transportam informações ao longo do…
Este notebook explica por que testes t comuns podem exagerar a força de um coeficiente de informação (IC) quando observações diárias de IC são dependentes. Constrói um sinal de momentum com dados de ETF, examina a autocorrelação do IC e apresenta erros…
Este notebook ajusta uma rede de memória de longo e curto prazo a recursos de microestrutura do NASDAQ-100 para prever retornos futuros em vários horizontes de minutos. Diferentemente de um modelo linear achatado, uma LSTM processa cada observação em…
Este notebook consulta registros de vários estudos de caso de trading e produz tabelas entre conjuntos de dados para comparar sinais, alocação, custos e risco. Relata diagnósticos do grupo de configurações ranqueadas pela validação, incluindo a diferença de…
Este notebook de conclusão compara pesos iguais, volatilidade inversa, otimização média-variância e paridade de risco hierárquica usando um sinal comum em um universo diversificado de ETF. Um modelo Ridge móvel usa momentum, distância da média móvel e…
Este notebook constrói o N-BEATS, uma arquitetura neural de previsão totalmente conectada que processa uma janela inteira de entrada e prevê uma trajetória futura. Sua variante interpretável restringe os blocos a expressar componentes por meio de bases…
Este notebook isola a alocação de carteira ao fixar o sinal selecionado em cada estudo de caso e comparar backtests da etapa de alocação. Considera métodos como pesos iguais, volatilidade inversa, ponderação por pontuação, otimização média-variância,…
Este notebook compara métodos de alocação de carteira entre estudos de caso, mantendo fixa a previsão do sinal selecionado em cada estudo. Carrega backtests da etapa de alocação vinculados à mesma previsão central e examina métodos como pesos iguais,…
Este notebook examina como a frequência de rebalanceamento afeta o giro, o desempenho bruto e os resultados ajustados por custos de uma carteira de ETFs de momentum mais bem ranqueados. Estima o giro com base nas mudanças históricas dos pesos-alvo em…
Este notebook compara modelos LightGBM com uma referência ridge para prever retornos de ETF em dois horizontes. Explica por que árvores podem descobrir interações dependentes do regime, como o momentum se comportar de forma diferente sob estresse do mercado,…
Este notebook avalia uma série DeFi de valor total bloqueado como dado alternativo para negociar ether. Ele organiza a análise em torno de quatro perguntas: se a série se relaciona com retornos futuros, se os dados são sólidos e podem ser reconstruídos, se…