Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook consulta registros de vários estudos de caso de trading e produz tabelas entre conjuntos de dados para comparar sinais, alocação, custos e risco. Relata diagnósticos do grupo de configurações ranqueadas pela validação, incluindo a diferença de…
Este notebook constrói o N-BEATS, uma arquitetura neural de previsão totalmente conectada que processa uma janela inteira de entrada e prevê uma trajetória futura. Sua variante interpretável restringe os blocos a expressar componentes por meio de bases…
Este notebook isola a alocação de carteira ao fixar o sinal selecionado em cada estudo de caso e comparar backtests da etapa de alocação. Considera métodos como pesos iguais, volatilidade inversa, ponderação por pontuação, otimização média-variância,…
Este notebook compara métodos de alocação de carteira entre estudos de caso, mantendo fixa a previsão do sinal selecionado em cada estudo. Carrega backtests da etapa de alocação vinculados à mesma previsão central e examina métodos como pesos iguais,…
Este notebook descreve a reconstrução de um livro de ofertas de NASDAQ a partir de mensagens market-by-order da DataBento para um único símbolo e dia de negociação. Apresenta um mecanismo modular que acompanha o estado de cada ordem, agrega ordens em níveis…
Este notebook compara modelos LightGBM com uma referência ridge para prever retornos de ETF em dois horizontes. Explica por que árvores podem descobrir interações dependentes do regime, como o momentum se comportar de forma diferente sob estresse do mercado,…
Este notebook avalia uma série DeFi de valor total bloqueado como dado alternativo para negociar ether. Ele organiza a análise em torno de quatro perguntas: se a série se relaciona com retornos futuros, se os dados são sólidos e podem ser reconstruídos, se…
Este notebook demonstra um fluxo para relacionar operações perdedoras às explicações do modelo associadas às decisões. Ele constrói um painel de características de um único ativo SPY com dados de preços e macroeconômicos, treina um modelo LightGBM em…
Este notebook descreve um fluxo de backtest de 15 minutos para previsões sobre ações do NASDAQ-100. Primeiro, executa uma verificação do funcionamento com sinais aleatórios: como o trading aleatório deveria perder após os custos, um resultado…
Este notebook constrói medidas de microestrutura de mercado a partir de dados de negócios ITCH NASDAQ, agrega negócios em barras intradiárias e diferencia aproximações de liquidez, sinais de fluxo de ordens e estado do livro de ofertas. Ele classifica…
Este notebook cria rótulos de retornos futuros para uma estratégia que lê sinais de opções listadas e negocia as ações subjacentes. Ajusta os preços diários das ações por desdobramentos e dividendos, usa um identificador persistente de ativo e define…
Este notebook demonstra o monitoramento de drift de covariáveis em características de momentum de ETF e futuros perpétuos cripto durante diferentes janelas de mercado. Ele compara o Índice de Estabilidade da População, que mede mudanças em distribuições de…
Este notebook explica a análise de componentes principais instrumentada como uma forma de fazer com que as cargas dos fatores latentes dependam de características observáveis das ações, em vez de atribuir uma carga fixa a cada ação. Um mapeamento…
Este notebook constrói a estrutura de Markowitz totalmente investida e apenas comprada, incluindo carteiras viáveis, fronteira eficiente e soluções de Sharpe máximo e variância mínima. Ele explica como a variância da carteira depende da matriz de covariância…
Este documento apresenta um levantamento diagnóstico reutilizável para conjuntos de dados financeiros, cobrindo integridade do índice, duplicatas, dados ausentes, valores extremos, lacunas no calendário e anomalias específicas do domínio. Ele verifica tipos…
Este documento apresenta uma família de modelos de retorno de empresas que pressupõe que um pequeno conjunto de fatores comuns não observados explica boa parte da seção transversal. Em vez de prever retornos diretamente a partir de características, esses…
Este documento explica como decomposições wavelet e estimativas espectrais móveis descrevem retornos financeiros em diferentes escalas de tempo. As wavelets dividem os retornos em componentes que abrangem períodos progressivamente mais lentos, permitindo…
Este notebook usa aprendizado de máquina duplo para estimar se o carry de futuros afeta os retornos subsequentes após ajustes por volatilidade, momentum e classificação transversal de carry. Distingue explicação causal de desempenho preditivo: um backtest…
Este documento explica como comparar um modelo vigente e um modelo candidato em avaliação em sombra antes de alocar capital. Define previamente os papéis e os limites de promoção e, em seguida, avalia o candidato em cinco dimensões: melhora do Sharpe…
Este notebook demonstra como configurar o Feast com fontes Parquet, entidades, visões de atributos, timestamps e uma política de tempo de vida; depois, recupera atributos para exemplos de treinamento e uma consulta no estilo ao vivo com corte temporal.…
O notebook apresenta um autoencoder supervisionado para modelagem de fatores de ações. Diferentemente dos autoencoders não supervisionados, que aprendem um gargalo reconstruindo o corte transversal, este modelo também inclui retornos futuros em seu objetivo…
O notebook explica como separar a variação contínua dos preços dos saltos nos retornos intradiários de ações. Estima a variância realizada diária a partir dos retornos ao quadrado e usa a variação bipotência como estimativa do componente contínuo robusta a…
Este notebook aplica um modelo neural de fator de desconto estocástico a futuros de CME. Em termos de precificação de ativos, um fator de desconto estocástico é uma variável aleatória cujo produto pelo retorno de cada ativo tem o mesmo valor esperado sob…
Esta nota de configuração distingue parâmetros que aparecem na identidade de um backtest daqueles que realmente afetam os custos de negociação simulados. No estudo de caso descrito, todas as execuções registradas usam uma trajetória vetorizada de retorno até…