Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este capítulo apresenta métodos para gerar dados financeiros sintéticos e decidir se o resultado é útil. Ele parte do número limitado de trajetórias de mercado realizadas e do risco de que buscas repetidas por estratégias inflem o desempenho aparente do…
Este estudo de caso compara regras declaradas de stop fixo e móvel para posições em FX. Primeiro, seleciona uma estratégia principal por rótulo de uma coorte de validação selada e, em seguida, altera apenas a regra de risco da posição. Como os stops…
Este notebook especifica e executa uma análise de aprendizado de máquina duplo sobre o efeito do prêmio de risco de variância nos retornos de opções do S&P 500 até o vencimento. Antes da execução, ele apresenta o estimando, o momento observado, os fatores de…
Este documento explica por que uma série diária de opções com vencimento constante não é uma série de retornos de uma posição efetivamente mantida. Ele seleciona pernas de call e put com o mesmo strike e vencimento que passam por filtros de liquidez,…
Este notebook aplica TabM a uma tabela simples de atributos de ações dos US, posicionando-o entre modelos lineares penalizados e ensembles de árvores. Cada membro do ensemble compartilha uma estrutura de rede neural, mas tem seu próprio vetor de escala e…
Este notebook descreve um autoencoder supervisionado que comprime linhas de atributos de ETF em uma representação de baixa dimensão e prevê retornos futuros diretamente a partir dela. Ao contrário de um autoencoder condicional, ele não pressupõe que os…
Este notebook ajusta modelos ridge, lasso e elastic net a um amplo conjunto de características consolidadas de ações dos US, incluindo medidas de valor, rentabilidade, investimento, momentum, tamanho, risco e liquidez. Ele avalia retornos mensais brutos, um…
Esta análise compara modelos de previsão de ETF registrados, de várias famílias, em um painel multiclasse de ativos compartilhado. Ela avalia como cada modelo ordena fundos por retornos subsequentes usando coeficientes de informação, examina intervalos de…
Esta análise aplica análise de componentes principais baseada em correlação aos retornos de fundos setoriais negociados em bolsa. Padronizar os retornos antes da decomposição dá variância unitária a cada setor, de modo que os componentes principais descrevem…
Este utilitário calcula métricas de viés de seleção e incerteza de desempenho para grupos de backtests de estratégias. Ele forma coortes nos níveis de família, de etapa e rótulo em conjunto e de rótulo, e então calcula medidas como índices de Sharpe…
Este notebook descreve como analisar mensagens históricas do feed IEX DEEP e manter um livro de ofertas com atualizações agregadas por nível de preço. Ele extrai mudanças de profundidade, as melhores ofertas de compra e venda e relatórios de negociações; em…
Este documento descreve princípios de implementação para um mecanismo compartilhado de backtest e se concentra na interpretação correta de grades de retornos ao anualizar o desempenho. Estima a frequência de amostragem observada a partir dos intervalos…
Este notebook compara alocações com pesos iguais, ponderadas por escores positivos e por larguras conformais para ETFs e futuros de CME mais bem classificados. Estima larguras de intervalos conformais separados por entidade a partir de resíduos em folds…
Este notebook compara três formas de converter previsões de retorno com sinal em posições binárias: um limite fixo em zero, um percentil móvel dos próprios escores de cada símbolo e um percentil transversal entre símbolos. Mede a ativação dos sinais e as…
Este documento apresenta um autoencoder supervisionado como controle para modelos condicionais de fatores latentes. Ele mapeia características de empresas diretamente para retornos futuros, comprimindo 57 entradas por meio de um gargalo estreito. A…
Este notebook explica como desdobramentos de ações e dividendos em dinheiro alteram séries históricas de preços brutos e distorcem os retornos calculados. Ele demonstra o ajuste retroativo, no qual os preços históricos são reescalados para refletir eventos…
Este notebook usa variáveis ETF e retornos futuros para demonstrar a inferência clássica por mínimos quadrados ordinários antes de abordar métodos voltados à previsão. Examina testes de coeficientes e erros-padrão e, em seguida, diagnostica…
Este estudo de NASDAQ-100 examina como os custos de transação afetam uma estratégia de ações rebalanceada com frequência. Separa duas respostas possíveis aos custos: restringir o universo negociado a ativos mais líquidos e de menor custo e reduzir a…
Este experimento combina previsões de validação de um modelo de árvores com gradient boosting, uma rede neural tabular e um modelo de fatores latentes para classificação mensal de ETF. Primeiro, padroniza as previsões transversalmente com escores z e depois…
Este documento apresenta métodos compartilhados para gerar variáveis de modelos ajustados sem usar observações futuras. Para modelos ocultos de Markov, distingue probabilidades de estado filtradas, baseadas em observações até o momento atual, de…
Este documento descreve um método walk-forward que transforma resíduos de previsão em larguras de incerteza por entidade, usadas para dimensionar posições. Em cada momento de decisão, a calibração usa resíduos cujos resultados já puderam ser observados, com…
Este estudo de caso seleciona uma configuração de um conjunto congelado de estratégias para futuros perpétuos de cripto, que abrange vários rótulos de retorno e direção, métodos de dimensionamento de carteira e camadas de risco. Escolhe o maior Sharpe de…
Este guia descreve conjuntos públicos de dados de retornos de fatores da Ken French Data Library e da AQR, incluindo fatores de mercado, tamanho, valor, lucratividade, investimento, momentum, qualidade e baixo beta. Explica como baixar e carregar observações…
Este notebook usa aprendizado de máquina duplo para estimar se desvios nos prêmios de futuros perpétuos estão relacionados a retornos subsequentes de oito horas e se a relação estimada difere entre mercados de alta e baixa volatilidade. Descreve um desenho…