Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook explica barras de desequilíbrio por tick e por volume; em seguida, compara abordagens adaptativas, de limite fixo e de janela móvel usando dados de negociações de NVDA. O desequilíbrio por tick acumula direções de negociação com sinal até…
Este notebook compara dois projetos de Transformer para prever retornos de ETF em 21 dias a partir de características retrospectivas de momentum. O PatchTST agrupa dias consecutivos em patches, colocando sequências curtas de padrões locais em cada token. Já…
Este notebook propõe uma abordagem descritiva para converter retornos brutos em desempenho líquido, modelando separadamente os atritos de negociação, o financiamento e as despesas do fundo. Sua estrutura de custos parametrizada calcula custos de negociação a…
Este notebook analisa livros de ofertas reconstruídos do NASDAQ para descrever spreads intradiários e profundidade no melhor preço de compra e de venda; em seguida, examina se o desequilíbrio do fluxo de ordens está associado ao retorno do próximo intervalo.…
Este notebook explica como um autoencoder condicional amplia o PCA instrumentado para modelar retornos de ETF. Ambos os métodos mapeiam características dos fundos para exposições a fatores e combinam essas exposições com os retornos dos fatores; o…
Este estudo de caso explica por que não é possível testar stop-losses, trailing stops e outros overlays no nível da posição em carteiras de características de empresas do US construídas com observações mensais. O backtest vetorizado aplica um vetor de pesos…
Este notebook usa regressão linear como referência para prever retornos do NASDAQ-100 a partir de características de microestrutura em intervalos de minutos. Como medidas de spread e desequilíbrio de ordens se sobrepõem entre diferentes janelas…
Este notebook apresenta um fluxo de trabalho para decidir como modelar séries temporais financeiras. Começa com gráficos de preços e retornos de SPY, níveis de VIX e distribuição de retornos para identificar níveis errantes, movimentos agrupados e caudas…
Esta configuração especifica um experimento de ranking e rebalanceamento de ETF apenas comprado. Ela define um amplo universo de 100-ETF, abrangendo exposições a ações, títulos, commodities e regiões, com decisões mensais e execução na abertura seguinte. O…
Este estudo de painel de ações dos US usa um modelo linear penalizado como referência para prever retornos futuros a partir de atributos observados no fechamento. O conjunto de atributos contém medidas sobrepostas de momentum e volatilidade, criando…
Este benchmark compara CSV, Parquet, Feather (Arrow IPC) e HDF5 usando o mesmo painel determinístico OHLCV. Ele mede tempo de gravação, tempo de leitura com materialização, tamanho do arquivo e o efeito de ler apenas colunas selecionadas. A política de…
Este estudo de atributos ETF constrói três entradas derivadas de modelos: um modelo oculto de Markov (HMM) que estima o regime de mercado, preços diferenciados fracionariamente para fundos de referência e volatilidade condicional GARCH(1,1) por ETF. Ele…
Este notebook explica a análise de componentes principais instrumentada (IPCA), que estima fatores comuns fazendo com que as exposições fatoriais de cada ação sejam uma função linear compartilhada dos atributos da superfície de opções no mesmo dia. Esses…
Este tutorial compara barreiras fixas de stop-loss e take-profit, stops móveis, saídas escaladas por ATR, um sinal de saída de aprendizado de máquina e combinações dessas abordagens em dados diários de SPY. As barreiras fixas são simuladas a partir dos…
Este notebook adapta o skip-gram do Word2Vec a posições institucionais em ações. Ele trata a carteira de cada instituição como uma frase, identificadores de ações como tokens e posições ordenadas pelo valor informado das posições como a ordem das palavras.…
Este notebook explica por que preços brutos de ações podem gerar retornos enganosos quando atravessam datas de desdobramento de ações ou de dividendos em dinheiro. Ele descreve o ajuste retrospectivo, que reescala preços históricos para refletir eventos…
Este notebook testa se o dimensionamento de posições baseado em modelos melhora a ponderação igualitária em uma estratégia de características de empresas dos US. Ele compara a ponderação por score, que aloca mais recursos a ativos com scores previstos mais…
Este notebook compara formas de encerrar operações compradas em ETF: alvos e stops fixos de lucro, stops móveis, barreiras ajustadas por ATR, sinais de aprendizado de máquina e combinações. Constrói indicadores e simulações de operações, depois resume…
Este notebook trata previsões ARIMA como colunas de entrada para modelos posteriores, em vez de previsões independentes. Ajusta modelos aos retornos de ETF, usa verificações de estacionariedade e diagnósticos de autocorrelação para propor ordens e compara…
O documento descreve a conversão de janelas móveis de retorno ETF em imagens de dois canais para uma rede neural convolucional convencional. Um campo angular de Gramian mapeia observações normalizadas em ângulos e registra relações angulares pareadas; um…
Este documento apresenta o painel mensal de ações US de Chen, Pelger e Zhu, usado para comparar modelos de precificação de ativos. Descreve 46 características de empresas agrupadas por tema econômico, retornos excedentes do mês seguinte e as divisões…
Este notebook apresenta um fluxo para caracterizar séries de mercado antes da modelagem. Começa com gráficos de preços e retornos de SPY, níveis de VIX e distribuição dos retornos para identificar tendências, agrupamento de volatilidade e caudas pesadas. Em…
Este notebook usa retornos diários de SPY para explicar a análise no domínio da frequência e seus limites como fonte de recursos para trading. Uma decomposição wavelet separa a variação em bandas de escalas temporais progressivamente mais lentas, enquanto…
Este notebook apresenta um fluxo operacional para conectar uma estratégia à Interactive Brokers por meio de TWS ou Gateway. Ele verifica se a sessão é de uma conta demo, lê os valores e as posições da conta e solicita barras históricas para inicializar o…