Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook apresenta PCMCI como uma forma de descobrir relações defasadas em séries temporais financeiras multivariadas sem especificar previamente um grafo causal. Aplica o método a retornos de ETF e de índices de volatilidade, compara sua análise…
Este notebook explica como avaliar previsões de probabilidades e governar um fluxo de previsão. Compara os scores de Brier e logarítmico, o erro esperado de calibração e a nitidez; mostra como diagramas de confiabilidade revelam quando as previsões estão…
Esta demonstração de implantação reajusta um modelo Ridge com dados diários históricos de uma seção transversal dos principais pares de FX, busca candles atuais por meio de uma sessão paper trading da Interactive Brokers, classifica os pares e monta uma…
Este tutorial transforma sinais transversais de ETF em carteiras compradas, com pesos iguais e as dez principais posições, e compara regressão Ridge e classificação logística com referências de momentum e pesos iguais. Os modelos são ajustados em janelas de…
Este estudo testa se o ajuste ruim de um modelo linear aos retornos mensais de ações US decorre de sua função de erro quadrático. Mantém fixos o alvo de retorno futuro sem winsorização, as variáveis e os folds walk-forward enquanto compara modelos de árvores…
Este notebook treina um agente de otimização de política proximal para liquidar uma ordem fixa ao longo de um horizonte definido. Compara o ritmo aprendido com TWAP e uma programação de Almgren–Chriss, medindo o déficit de execução e examinando quando cada…
Este notebook apresenta o protocolo Rademacher Anti-Serum (RAS) como uma forma de ajustar estimativas de desempenho ao selecionar estratégias ou sinais de uma classe finita. A complexidade empírica de Rademacher estima o quanto a matriz de desempenho dos…
Este notebook apresenta o NLinear como modelo de referência para prever retornos de ações a partir de janelas ordenadas de atributos. Cada exemplo contém 60 sessões consecutivas de uma ação. Para cada atributo, o modelo subtrai seu valor mais recente,…
Esta referência descreve duas fontes públicas de documentos protocolados na SEC para estudar posições em ações e atividade de insiders. Relatórios trimestrais 13F informam participações institucionais, seja para um conjunto selecionado de gestores, seja por…
Este notebook reconstrói a melhor oferta nacional de compra e venda (NBBO) vigente para cada negociação envolvendo AAPL durante o pregão regular de 16 de março de 2020. Combina cronologicamente eventos de cotações e negociações, mantém a última oferta de…
Este notebook ajusta modelos neurais TabM a um alvo de retorno de short straddle de opções do S&P 500 e compara três capacidades de modelo no mesmo painel de atributos usado por abordagens lineares e de boosting. O TabM compartilha uma estrutura neural entre…
Este notebook avalia controles por posição para uma alocação em ações e opções do S&P 500, comparando stops fixos, stops móveis e saídas por tempo com a própria estratégia sem proteção adicional como referência. Ele seleciona uma linhagem de estratégia…
Este documento descreve um conjunto de dados OHLCV de câmbio que abrange principais pares e cruzamentos G10, com barras diárias e de quatro horas da OANDA. Ele explica como baixar, carregar e filtrar os dados por par ou intervalo de datas, além de…
Este documento demonstra o PCA instrumental, no qual as cargas fatoriais dos ativos são modeladas como funções lineares de características observadas antes do retorno. Usa mínimos quadrados alternados para estimar o mapeamento entre características e cargas…
Este documento descreve um benchmark reproduzível de ações dos EUA US, extraído do arquivo de replicação de precificação de ativos de Chen, Pelger e Zhu. Ele contém aproximadamente 1.2 milhões de observações mensais de ações de 1967 a 2016, com 46…
Este documento explica como o TSMixer processa o histórico recente de atributos de uma ação como uma matriz de sessões por atributos. Seus blocos misturam informações entre colunas de atributos ao longo do tempo e, em seguida, entre atributos dentro de cada…
Este notebook usa previsões GBM walk-forward registradas para ETFs e futuros CME a fim de comparar ponderação igual, ponderação inversamente proporcional à largura conformal e ponderação proporcional a escores de previsão positivos. Ele calibra intervalos…
Este notebook compara previsões zero-shot de Chronos e TinyTimeMixer com um LSTM e um modelo linear penalizado em um painel ETF. Todos os modelos recebem o mesmo contexto histórico univariado, mas os modelos pré-treinados preveem a própria série do contexto,…
Este notebook estima se o escore z do prêmio de contratos perpétuos de cripto está associado a retornos subsequentes de oito horas sob uma intervenção, com ajuste para volatilidade dos preços, taxa de financiamento e desvio do prêmio em relação à média…
Este notebook avalia se medidas do mercado de opções podem classificar retornos futuros entre ações. Ajusta modelos lineares declarados sobre atributos derivados de opções, com validação walk-forward, e compara intensidades de penalização para ridge, lasso e…
Este notebook explica como GARCH transforma o agrupamento de volatilidade em um atributo por sessão. Primeiro, usa gráficos de retorno e um teste ARCH-LM para verificar se os retornos ao quadrado dependem de suas próprias defasagens. Em um modelo GARCH(1,1),…
Este estudo pergunta se variáveis do mercado de opções podem classificar os retornos futuros das ações. Os atributos incluem volatilidade implícita em vários vencimentos, assimetria entre opções de venda e compra, inclinação da estrutura a termo e prêmio de…
Este notebook adapta um desenho adversarial de fator de desconto estocástico às ações dos EUA em frequência diária. Uma rede de pesos de carteira forma um fator a partir dos retornos excedentes do dia seguinte, enquanto uma rede de momentos concorrente ajuda…
Este documento desenvolve um painel diário de atributos para classificar vinte pares de moedas no fechamento das 5 PM de Nova York. Ele distingue sinais que podem ser classificados, como retornos padronizados em vários horizontes e posição no canal, de…