Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este tutorial constrói uma série contínua de contratos individuais de ES. Identifica o contrato do primeiro vencimento pelo volume de negociação, com uma restrição de rolagem monotônica, e compara a troca baseada em volume com a baseada no calendário.…
Este notebook transforma um grafo real de conhecimento da cadeia de suprimentos e participações institucionais em 13F em atributos de aprendizado de máquina. Ele deriva medidas de rede, como centralidade e indicadores de dependência, estima a concentração de…
Este notebook examina registros de negociações e cotações de AAPL durante o crash de mercado de março de 16, 2020, para mostrar como a microestrutura do mercado muda sob estresse. Ele filtra o fluxo para o horário regular de negociação, distingue registros…
Este tutorial cria um simulador mensal de rotação de ETF usando uma classificação de momentum ajustado ao risco retrospectivo e um filtro de regime da curva de rendimentos do Tesouro. No fim de cada mês, a regra classifica dez fundos com base no histórico…
Este notebook demonstra um ciclo operacional para uma estratégia de previsão de ETF: atualizar os dados de mercado, recalcular atributos financeiros, retreinar um modelo Ridge, salvar artefatos de implantação, gerar previsões transversais atuais,…
Este notebook compara LightGBM com um perceptron multicamadas mínimo, TabM e, opcionalmente, TabPFN para previsão transversal de retornos de ETF. Os modelos são avaliados nos mesmos folds walk-forward usando o coeficiente de informação por classificação, com…
Este documento compara quatro fontes de dados do mercado de ações para estudar negociações, cotações e livros de ofertas: AlgoSeek TAQ, Databento market by order, NASDAQ ITCH e IEX HIST. Ele explica a granularidade, a cobertura, os custos ou as condições de…
Este estudo cria uma medida por minuto da pressão do fluxo de ordens com dados de mercado por ordem para NVDA. Ele atribui sinais às adições, aos cancelamentos e às execuções de ordens por lado, pondera os eventos pelo tamanho e pela distância do ponto médio…
Este notebook descreve como criar previsões para o conjunto de teste reservado de uma estratégia FX após sua configuração já ter sido selecionada com resultados de validação. Ele determina o backtest de validação com o maior Sharpe entre os candidatos…
Este capítulo apresenta os dados de mercado como resultado das regras de trading, da liquidez e do comportamento dos participantes. Ele percorre desde cotações no topo do livro até feeds por ordem, depois descreve o parsing de mensagens da bolsa e sua…
Esta análise seleciona uma configuração de um conjunto congelado de candidatos a futuros perpétuos de cripto, abrangendo quatro rótulos de previsão e várias etapas de estratégia. Ela escolhe o maior Sharpe de validação e trata os detalhes do rótulo, da…
Este pipeline constrói atributos financeiros para um fluxo de implantação de ETF usando preços OHLCV e uma curva de rendimentos. Ele deriva retornos e retornos ajustados ao risco em vários períodos retrospectivos, aceleração do momentum e razões de…
Este notebook explica como extrair transações de insiders de arquivos brutos SEC Form 4 XML para pesquisa quantitativa de ações. Ele usa um analisador XML para manter o código, a data, a quantidade de ações, o preço e a direção de cada negociação associados…
Este notebook usa aprendizado de máquina duplo para estimar se o carry de futuros prevê retornos subsequentes independentemente da volatilidade, do momentum e da classificação transversal de carry. Ele calcula os resíduos de carry e retornos em relação a…
Este notebook demonstra uma interface unificada de OHLCV em Yahoo Finance, WikiPrices e FRED, e depois usa as fontes para dados atuais de ETF, ações com histórico longo e séries macroeconômicas. Ele apresenta uma abordagem de contingência ordenada por…
Este capítulo explica como avaliar modelos de aprendizado de máquina financeiro respeitando as informações disponíveis em cada momento de decisão. Ele distingue treinamento, validação e um conjunto final de teste reservado, e explica por que a validação…
Este notebook compara a busca estruturada em grafos com a busca vetorial baseada em embeddings em posições institucionais de declarações 13F. Ele cria uma fotografia das posições em um corte temporal fixo, limita o universo de ações e formula perguntas sobre…
Este notebook compara alocações de carteira de PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib e skfolio usando o mesmo painel de retornos de ETF. Ele ajusta os alocadores em um período de treinamento, verifica se objetivos equivalentes e pesos alinhados concordam dentro das…
Este notebook transforma classificações de modelos em carteiras simples de futuros perpétuos de cripto para que experimentos posteriores possam medir o efeito de mudanças no dimensionamento, nos custos ou nos controles de risco. Ele aplica regras de entrada…
Este notebook demonstra um ciclo operacional para uma estratégia de ações ETF: atualizar dados de mercado, calcular atributos financeiros, retreinar um modelo Ridge, gerar previsões transversais atuais, reproduzi-las em um mecanismo de backtest e preparar…
Este notebook desenvolve uma estrutura para converter a atividade de mercado em custos de trading modelados e capacidade da estratégia. Ele apresenta o modelo de impacto de raiz quadrada, identifica volatilidade e volume médio diário como entradas principais…
Este notebook isola resultados do mecanismo LEAN em uma auditoria que compara execuções reais de estratégias mantidas com perfis correspondentes de backtest do ML4T. Ele identifica quatro cargas de trabalho compatíveis: alocação de ETF, funding de contratos…
Este notebook apresenta um fluxo que conecta o carregamento padronizado de dados de ETF, um registro de atributos e diagnósticos de sinais. Ele mostra como descobrir metadados de indicadores, calcular atributos com parâmetros padrão ou explícitos e armazenar…
Este notebook compara uma Random Forest com XGBoost, LightGBM e CatBoost em um painel de características anonimizadas de empresas e retornos. O conjunto de dados fornece divisões temporais para treinamento, validação e teste. Os modelos são avaliados…