Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
552 documentos
Este notebook avalia se uma estratégia mensal long-short baseada em características de empresas pode ser estudada com um painel de empresas US disponibilizado publicamente. Ele verifica a codificação dos dados, como o universo disponível muda ao longo do…
Este notebook explica como lojas de atributos mantêm alinhados os dados de treinamento e as entradas do modelo em produção. Descreve as visões de atributos por meio da chave da entidade, do registro de data e hora do evento, do tempo de vida e das colunas de…
Esta análise exploratória descreve um painel histórico de ações US, explica seus campos de preços brutos e ajustados e examina a cobertura dos símbolos ao longo do tempo. Ela compara as contagens anuais de símbolos ativos com as primeiras e últimas…
Este documento descreve um conjunto de dados diários de ações US obtido do arquivo Wiki Prices da NASDAQ Data Link. Ele abrange milhares de empresas de 1962 a março de 2018 e inclui empresas que deixaram de ser negociadas, o que o torna útil para pesquisas…
Este notebook apresenta uma GAN Sig-Wasserstein GAN para gerar séries temporais financeiras. Ela substitui um discriminador treinado para distinguir dados reais dos gerados por uma distância baseada em assinaturas esperadas de caminhos, resumos matemáticos…
Este notebook usa análise de componentes principais em um subconjunto líquido de ações US para construir carteiras de autovetores normalizadas pelo valor bruto e estudar seu papel como fatores de risco latentes. Ele examina a variância explicada, interpreta…
Este utilitário descreve um fluxo de trabalho para coletar documentos públicos 10-Q, 10-K e 8-K da SEC e convertê-los em um conjunto de dados tabular comum para pesquisas posteriores. Ele aplica extração de texto específica para cada formulário: documentos…
Este notebook compara barras temporais com barras de tick, volume, valor financeiro, desequilíbrio e sequência de ordens, construídas a partir de um dia de operações da bolsa AAPL. As quatro primeiras abordagens de amostragem agrupam observações por tempo…
Este notebook mostra como usar uma rede de correlação estimada em uma janela de análise para descrever um universo de ações e construir uma carteira diversificada por rede. Seleciona ativos com liquidez usando apenas dados disponíveis antes da avaliação,…
Esta análise exploratória examina o antigo painel de ações Quandl WIKI US, com foco nas convenções de preços, na cobertura dos dados e no que o histórico permite avaliar em um backtest. Distingue preços brutos, que refletem os níveis negociados, de preços…
Este notebook constrói características a partir de dados por minuto de NASDAQ-100 usando três procedimentos: uma regressão autorregressiva heterogênea móvel para previsões de variância de curto prazo, uma transformada de Fourier para descrever a estrutura…
Esta análise usa mensagens NASDAQ TotalView-ITCH para descrever a atividade da bolsa e criar uma tabela de operações vinculada ao ticker, ao lado e aos atributos das ordens. Conta os tipos de mensagem, compara as operações com os eventos muito mais numerosos…
O documento explica como construir características de microestrutura baseadas em operações a partir de dados de operações da NASDAQ agregados em candles intradiários. Abrange a lambda de Kyle, a iliquidez de Amihud, o estimador de spread de Roll, a…
O documento descreve como comparar previsões de validação de modelos lineares, de gradient boosting, de deep learning tabular e de sequência para opções do S&P 500. Antes de apresentar os diagnósticos, verifica se cada população de previsões registrada está…
O documento explica como o aprendizado de máquina duplo (DML) estima se a participação do volume iniciada por compradores afeta retornos futuros após considerar spread, volatilidade de curto prazo e retornos anteriores. Ele calcula os resíduos tanto do…
Este notebook transforma backtests de microestrutura NASDAQ-100 registrados em uma avaliação de estratégia, sem treinar modelos nem executar novamente os backtests. Ele lê métricas e linhagem do registro, cria tabelas derivadas de grupos e comparações…
Este notebook ensina a decodificar dados de mensagens por ordem do TotalView-ITCH da NASDAQ, convertendo seu formato binário em registros estruturados. Ele explica o enquadramento das mensagens e os layouts específicos de cada tipo, demonstra a…
Este notebook aplica de duas formas uma estratégia mensal de momentum ETF e regime de curva de juros: por cálculos vetorizados de retorno e por uma simulação sequencial de conta. Ambas usam os mesmos pesos-alvo, ativos, datas e custo total de trading,…
Este notebook descreve o ajuste de uma rede de memória de longo e curto prazo a características de microestrutura de um minuto do NASDAQ-100 para prever retornos futuros em vários horizontes. O modelo processa passo a passo uma sequência de observações…
O notebook apresenta um autoencoder condicional que amplia a análise de componentes principais instrumentada ao substituir por uma rede neural o mapeamento linear entre características das ações e exposições a fatores. Ele mantém a estrutura de exposição…
Este notebook apresenta um fluxo de trabalho para obter e manter séries temporais financeiras com um gerenciador unificado, universos de símbolos predefinidos ou personalizados e armazenamento Parquet particionado. Abrange a obtenção de dados de um ou vários…
Este documento descreve a arquitetura de uma rede neural de política que transforma séries temporais e contexto no nível dos ativos em pesos de risco de carteira limitados. A estrutura de cada ativo combina embeddings de contexto, modulação por variável,…
Este notebook compara métodos de dimensionamento de carteira para as principais configurações de sinais acionários do S&P 500. Primeiro, seleciona o checkpoint de cobertura completa mais forte de cada configuração usando o Sharpe de validação; em seguida,…
Este notebook descreve a etapa de previsão do holdout de um estudo de características de empresas US. Ele usa a configuração do modelo selecionada pelos resultados de validação, reconstrói sua especificação de treinamento e seu checkpoint e, então, reajusta…