Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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O notebook explica o valor em risco como um quantil de perda e o valor em risco condicional, ou perda esperada, como a perda média além desse limite. Ele estima o risco de cauda de um dia para um ETF amplo de ações usando quatro abordagens: quantis…
Este notebook descreve como produzir previsões de holdout para uma estratégia selecionada de funding de contratos perpétuos de cripto. Ele recupera a configuração dos resultados de validação, mantém a escolha da etapa de treinamento e cria uma nova…
Este notebook avalia uma estratégia de ações e opções do S&P 500, reconstruindo sua configuração de validação a partir de candidatas registradas com cobertura completa. Ele acompanha o funil desde a referência de pesos iguais, passando por alocação,…
Este notebook explica a Paridade de Risco Hierárquica como alternativa à alocação média-variância quando as estimativas de covariância são ruidosas. HRP agrupa ativos usando distâncias de correlação, ordena-os segundo a hierarquia, divide recursivamente o…
Este notebook apresenta um inventário de atributos financeiros construídos entre estudos de caso e o coeficiente de informação mais alto registrado para cada estudo de mercado. Ele conta atributos e famílias de nomes de atributos, compara os tamanhos dos…
O documento explica como identificar regimes de mercado dividindo os retornos em janelas sobrepostas e tratando cada janela como uma distribuição empírica. Ele mede a distância entre janelas por quantis ordenados correspondentes, de modo que diferenças na…
Este notebook avalia uma estratégia semanal de straddle de opções do S&P 500 usando backtests registrados e um processo de seleção fixo. Ele recupera a configuração selecionada no registro após aplicar uma restrição de universo líquido e, então, avalia os…
Este notebook apresenta um autoencoder condicional que preserva a estrutura de um modelo de fatores latentes instrumentado, mas substitui por uma rede neural o mapeamento linear entre características das empresas e exposições aos fatores. Os retornos mensais…
Este documento explica como gerar previsões para um período reservado de holdout de microestrutura do NASDAQ-100, usando uma configuração selecionada nos dados de validação. Ele reajusta o modelo escolhido usando apenas o histórico encerrado antes do…
Este estudo de caso ajusta modelos lineares regularizados aos retornos de straddles no dinheiro vendidos e mantidos até o vencimento. Como o prêmio recebido limita o ganho, enquanto as perdas podem crescer sem limite, poucas perdas severas dominam o objetivo…
Este notebook usa dados reais de ETF para avaliar se um sinal de momentum continua útil diante de mudanças razoáveis na retrospectiva, no regime de mercado e na implementação. Ele calcula coeficientes de informação transversais entre momentum e retornos…
Este notebook compara dois modelos de embeddings de pesos abertos, executados localmente, em uma tarefa de recuperação que usa trechos de documentos 10-K recentes de um pequeno grupo de grandes empresas US. Ambos os modelos recebem os mesmos trechos de duas…
Este notebook cria uma matriz mensal de modelos para um estudo de características de empresas US a partir de um painel publicado cujas características já foram classificadas entre empresas. Ele adiciona composições e interações usando valores da mesma linha…
Este notebook cria quatro atributos baseados em modelos para pesquisa de opções do S&P 500: previsões de volatilidade para o dia seguinte com GJR-GARCH e volatilidade estocástica, além das diferenças entre cada previsão e a volatilidade implícita do mercado…
Este documento ajusta o TabM, um ensemble neural com compartilhamento de pesos, a atributos derivados de opções para prever retornos futuros de ações e retornos ajustados ao risco. Seus integrantes usam uma rede compartilhada de duas camadas, com escalas de…
Este documento apresenta um registro estruturado de estado para agentes de pesquisa, separado da transcrição de conversas. O registro armazena a pergunta e a data de corte, as evidências reunidas, as questões pendentes, o histórico de chamadas de…
Este documento estuda saídas em nível de posição adicionadas a uma estratégia existente de futuros perpétuos de cripto: stops fixos, trailing stops e saídas por tempo. Ele explica que esses controles apenas encerram posições selecionadas pela estratégia…
Este documento explica como a interface de busca de um agente de previsão pode restringir as evidências e tornar suas atividades auditáveis. Um protocolo independente de provedor retorna resultados tipados com fonte, data de publicação, pontuação de…
Este notebook examina a regularização de modelos lineares para prever retornos entre pares de moedas. Ele distingue a colinearidade entre atributos de entrada da dependência entre ativos: os pares de moedas compartilham moedas subjacentes, portanto seus…
Esta nota de configuração explica a escolha do solver saga e de uma tolerância de convergência mais rigorosa para a regressão logística L1 com rótulos de três classes. Ela compara saga com liblinear, citando medições de tempo de execução em um painel de…
Este módulo descreve verificações para determinar se as entradas de previsão e backtest cobrem as sessões e os folds especificados por um estudo. Verificações relativas comparam modelos candidatos entre si e podem não detectar uma falha compartilhada:…
Este notebook estuda um autoencoder supervisionado para prever retornos futuros a partir de características de empresas. Ele mantém um gargalo estreito de rede neural, mas remove a interpretação de fator condicional e a restrição de precificação usadas em…
Este notebook converte previsões de pares FX em resultados de trading de referência. Em cada momento de decisão, classifica os pares, assume posições long e short de mesmo tamanho e executa as configurações de previsão e os checkpoints selecionados em um…
Esta análise de viabilidade verifica se é possível avaliar, com o painel disponível, uma estratégia mensal long-short baseada em características de empresas US. Ela confirma se as medidas estão codificadas como classificações, descreve por quanto tempo as…