Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook educacional apresenta características derivadas de preço e volume usadas em pesquisa quantitativa. Abrange retornos simples e logarítmicos em vários horizontes, momentum com exclusão de um período, retornos noturnos e intradiários, distância da…
Este notebook apresenta um fluxo de trabalho para investigar se o momentum de seis meses, excluindo o período mais recente, afeta retornos futuros de 21 dias e se o efeito muda com a volatilidade do mercado. Ele estima efeitos nos dados de treinamento usando…
Este notebook cria uma análise diagnóstica reutilizável para conjuntos de dados financeiros antes do pré-processamento ou da engenharia de características. Verifica o tipo de dado do índice temporal, marcações de tempo nulas, ordenação e unicidade; encontra…
Este notebook compara dois modelos fundacionais de séries temporais pré-treinados, Chronos e TinyTimeMixer, com um LSTM e uma referência linear penalizada em um painel de ETF. Cada modelo recebe um contexto histórico univariado; os modelos pré-treinados…
Este capítulo apresenta uma estrutura para avaliar alegações causais em pesquisa quantitativa de trading. Começa com definições claras de tratamento, resultado, estimando, contrafactual e conjunto de ajuste; em seguida, associa perguntas de pesquisa a…
Este notebook ajusta modelos lineares a características de microestrutura do NASDAQ-100, observadas em intervalos de um minuto, para prever retornos em vários horizontes futuros. Seu objetivo é estabelecer uma referência simples antes de modelos mais…
Este documento descreve um conjunto de dados diários de ações dos US que abrange cerca de 3,200 empresas, de 1962 até março de 2018. Inclui emissores deslistados, o que o torna útil para pesquisas históricas nas quais excluir empresas que faliram ou foram…
Este notebook avalia como as premissas de custos de transação afetam o Sharpe de validação de uma alocação selecionada em ações e opções do S&P 500. Quando disponível, mantém a configuração escolhida por meio de um conjunto de candidatas congelado e, em…
Este notebook compara implementações de uma previsão univariada do preço de SPY com PyTorch puro, sktime e Darts. Seu objetivo principal é avaliar o esforço prático: extensão do código, requisitos da interface, sucesso da instalação e tempo total de ajuste e…
Este estudo de caso NASDAQ-100 investiga se sinais de microestrutura de 15 minutos resistem aos custos de trading. O fluxo avalia o fluxo de ordens, a defasagem das cotações e os spreads relativos; em seguida, compara uma estratégia para o universo completo…
Este notebook verifica se uma estratégia diária de classificação de ações US tem dados utilizáveis suficientes para uma avaliação justa antes do ajuste de qualquer modelo. Ele explica como formar um universo com dados disponíveis em cada momento e…
Este notebook executa uma configuração selecionada anteriormente para ações US usando previsões do período reservado. O modelo, as previsões, o alocador, a concentração, a camada de risco, a frequência de rebalanceamento e as premissas de custos de transação…
Este documento apresenta uma análise de sensibilidade a custos para uma estratégia fixa de momentum em ETF. Mantém constantes o universo, os pesos, o cronograma e o simulador enquanto refaz o backtest com uma faixa de tarifas por etapa. A curva resultante…
Este notebook representa posições acionárias institucionais de registros SEC 13F como um grafo que conecta gestores a ativos, com relações setoriais para agregação. O esquema mantém tanto a data de referência do fim do trimestre quanto a data posterior de…
Este notebook aplica a configuração ETF selecionada anteriormente à sua janela reservada de teste. Ele deriva as previsões correspondentes para esse período a partir da identidade de treinamento e do checkpoint selecionados; em seguida, usa a concentração, a…
Este fluxo de avaliação faz a triagem de variáveis financeiras e baseadas em modelos em relação a retornos futuros para um painel intradiário NASDAQ-100. Primeiro, reserva o período final de teste e exclui observações cujos rótulos futuros se encerrariam…
Este documento explica como medir retornos em torno de eventos como acionamentos de sinais, divulgações de resultados ou anúncios macroeconômicos. O exemplo desenvolvido usa rompimentos de momentum em ETFs líquidos. Para cada evento, um modelo de mercado…
Este notebook usa retornos diários de ETF para explicar como modelos GARCH capturam o agrupamento temporal da volatilidade e o transformam em uma variável por sessão. Primeiro, usa diagnósticos visuais e um teste ARCH-LM para avaliar se os retornos ao…
Este notebook explica como reconstruir um livro de ofertas limitadas de um único símbolo da NASDAQ a partir de dados de mensagens por ordem. Processa inclusões, execuções, cancelamentos, exclusões e substituições, mantendo a quantidade restante de cada ordem…
Este módulo de origem fornece carregadores para preços de ações dos EUA, dados de índices, opções, microestrutura de mercado, dados fundamentais e participações institucionais. Seu detalhe metodológico mais importante trata da reamostragem de dados…
Este notebook demonstra uma interface OHLCV comum para Yahoo Finance, um arquivo histórico de ações dos EUA e séries macroeconômicas do FRED. Ele cria um universo de ETF para um estudo posterior de rotação, mostra como combinar fontes históricas e atuais e…
Este estudo de caso cria variáveis para pesquisar se a variância implícita at-the-money supera a variância realizada subsequente para ativos do S&P 500, e se essa diferença varia entre os ativos. Combina cotações de straddles com preços dos ativos…
Este notebook compara mínimos quadrados ordinários com Ridge, LASSO e Elastic Net para prever retornos futuros em um universo de ETF. Todos os modelos usam os mesmos folds walk-forward, com um intervalo de purga correspondente ao horizonte do rótulo, para…
Este capítulo apresenta como construir pesquisas de dados fundamentais e alternativos consistentes no tempo para ações, séries macroeconômicas, futuros, cripto e mercados de previsão. Seus métodos centrais são armazenamento bitemporal e consultas as-of,…