Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook ajusta uma rede de memória de longo e curto prazo a recursos de microestrutura do NASDAQ-100 para prever retornos futuros em vários horizontes de minutos. Diferentemente de um modelo linear achatado, uma LSTM processa cada observação em…
Este notebook consulta registros de vários estudos de caso de trading e produz tabelas entre conjuntos de dados para comparar sinais, alocação, custos e risco. Relata diagnósticos do grupo de configurações ranqueadas pela validação, incluindo a diferença de…
Este notebook de conclusão compara pesos iguais, volatilidade inversa, otimização média-variância e paridade de risco hierárquica usando um sinal comum em um universo diversificado de ETF. Um modelo Ridge móvel usa momentum, distância da média móvel e…
Este notebook constrói o N-BEATS, uma arquitetura neural de previsão totalmente conectada que processa uma janela inteira de entrada e prevê uma trajetória futura. Sua variante interpretável restringe os blocos a expressar componentes por meio de bases…
Este notebook isola a alocação de carteira ao fixar o sinal selecionado em cada estudo de caso e comparar backtests da etapa de alocação. Considera métodos como pesos iguais, volatilidade inversa, ponderação por pontuação, otimização média-variância,…
Este notebook compara métodos de alocação de carteira entre estudos de caso, mantendo fixa a previsão do sinal selecionado em cada estudo. Carrega backtests da etapa de alocação vinculados à mesma previsão central e examina métodos como pesos iguais,…
Este notebook descreve a reconstrução de um livro de ofertas de NASDAQ a partir de mensagens market-by-order da DataBento para um único símbolo e dia de negociação. Apresenta um mecanismo modular que acompanha o estado de cada ordem, agrega ordens em níveis…
Este notebook examina como a frequência de rebalanceamento afeta o giro, o desempenho bruto e os resultados ajustados por custos de uma carteira de ETFs de momentum mais bem ranqueados. Estima o giro com base nas mudanças históricas dos pesos-alvo em…
Este notebook compara modelos LightGBM com uma referência ridge para prever retornos de ETF em dois horizontes. Explica por que árvores podem descobrir interações dependentes do regime, como o momentum se comportar de forma diferente sob estresse do mercado,…
Este notebook avalia uma série DeFi de valor total bloqueado como dado alternativo para negociar ether. Ele organiza a análise em torno de quatro perguntas: se a série se relaciona com retornos futuros, se os dados são sólidos e podem ser reconstruídos, se…
Este notebook demonstra um fluxo para relacionar operações perdedoras às explicações do modelo associadas às decisões. Ele constrói um painel de características de um único ativo SPY com dados de preços e macroeconômicos, treina um modelo LightGBM em…
Este notebook descreve um fluxo de backtest de 15 minutos para previsões sobre ações do NASDAQ-100. Primeiro, executa uma verificação do funcionamento com sinais aleatórios: como o trading aleatório deveria perder após os custos, um resultado…
Este notebook constrói medidas de microestrutura de mercado a partir de dados de negócios ITCH NASDAQ, agrega negócios em barras intradiárias e diferencia aproximações de liquidez, sinais de fluxo de ordens e estado do livro de ofertas. Ele classifica…
Esta demonstração descreve um ciclo contínuo de trading cripto conectado ao mercado spot em USD da Alpaca. Ela mapeia um universo de estudo de caso de futuros perpétuos aos pares spot aceitos pela plataforma e esclarece que apenas uma parte deles pode ser…
Este notebook cria rótulos de retornos futuros para uma estratégia que lê sinais de opções listadas e negocia as ações subjacentes. Ajusta os preços diários das ações por desdobramentos e dividendos, usa um identificador persistente de ativo e define…
Este notebook demonstra o monitoramento de drift de covariáveis em características de momentum de ETF e futuros perpétuos cripto durante diferentes janelas de mercado. Ele compara o Índice de Estabilidade da População, que mede mudanças em distribuições de…
Este notebook estuda como os custos de transação afetam uma estratégia NASDAQ-100 rebalanceada com frequência. Primeiro, aplica pressupostos de custo em pontos-base a backtests existentes antes dos custos para mostrar como o Sharpe muda à medida que os…
Este notebook explica a análise de componentes principais instrumentada como uma forma de fazer com que as cargas dos fatores latentes dependam de características observáveis das ações, em vez de atribuir uma carga fixa a cada ação. Um mapeamento…
Este notebook constrói a estrutura de Markowitz totalmente investida e apenas comprada, incluindo carteiras viáveis, fronteira eficiente e soluções de Sharpe máximo e variância mínima. Ele explica como a variância da carteira depende da matriz de covariância…
Este notebook demonstra como ajustar regras de StopLoss, TakeProfit e TrailingStop para uma carteira de momentum, preservando a separação cronológica entre calibração e avaliação. Ele testa larguras individuais das regras e combinações conjuntas usando dados…
Este documento apresenta um levantamento diagnóstico reutilizável para conjuntos de dados financeiros, cobrindo integridade do índice, duplicatas, dados ausentes, valores extremos, lacunas no calendário e anomalias específicas do domínio. Ele verifica tipos…
Este documento demonstra como conectar uma estratégia de momentum de cinco dias de ETF à Alpaca por meio de uma interface compartilhada de estratégia. A estratégia acompanha o momentum em SPY, QQQ e IWM e gera sinais quando ele cruza um limite. Adaptadores…
Este documento apresenta uma família de modelos de retorno de empresas que pressupõe que um pequeno conjunto de fatores comuns não observados explica boa parte da seção transversal. Em vez de prever retornos diretamente a partir de características, esses…
Este documento explica como decomposições wavelet e estimativas espectrais móveis descrevem retornos financeiros em diferentes escalas de tempo. As wavelets dividem os retornos em componentes que abrangem períodos progressivamente mais lentos, permitindo…