Biblioteca de conhecimento

Este documento explica como TWAP e VWAP dividem uma ordem principal grande em ordens menores ao longo de uma sessão de trading. TWAP aloca quantidades iguais a cada intervalo de tempo; VWAP aloca quantidades proporcionalmente à previsão do volume do…

Este notebook apresenta um autoencoder supervisionado para prever retornos futuros de ETF. A rede comprime a linha de atributos de um fundo em uma representação de baixa dimensão e prevê retornos diretamente a partir dela. Ao contrário dos autoencoders…

Este notebook explica como testar se eventos, como sinais de trading ou anúncios, preveem retornos além de um benchmark de mercado. Ele demonstra o fluxo de trabalho com rompimentos de momentum em ETFs líquidos: estima um modelo de mercado com retornos…

Este notebook explica como extrair transações de insiders de arquivos brutos SEC Form 4 XML para pesquisa de ações. Trata cada bloco de transação como unidade de análise, preservando a associação entre código da transação, data, quantidade de ações, preço e…

Este notebook compara camadas de stop-loss, stop móvel e saída por tempo em backtests de microestrutura do NASDAQ-100 com configuração fixa. A estratégia toma decisões a cada quinze minutos, enquanto as regras de risco monitoram os preços a cada minuto,…

Este documento explica como criar rótulos de retorno futuro diário para ETFs usando preços de fechamento ajustados na data de observação e em uma sessão de negociação posterior. Ele cria um rótulo principal com horizonte mensal e uma variante semanal mais…

Este notebook avalia previsões de validação como carteiras de ações somente compradas, selecionando os K maiores ativos e atribuindo pesos iguais, com um cronograma de decisões determinado pela frequência de cada rótulo. Ele verifica a ordem dos eventos…

O notebook estuda se a atividade do livro de ofertas prevê retornos de curto prazo para NVDA. Ele constrói uma medida de pressão no livro ponderada pela distância com base em adições, cancelamentos e execuções de ordens nos dados de mercado por ordem; em…

Este estudo de caso compara modelos sequenciais em um painel de características de ações e opções do S&P 500. Ele combina um LSTM, que mantém um estado controlado por portas ao longo de uma janela retrospectiva, com uma linha de base N-Linear que remove o…

Este notebook explica a arquitetura de cinco partes do TimeGAN: uma rede de incorporação e recuperação mapeia observações brutas para o espaço latente e de volta, um supervisor aprende transições temporais, e um gerador e um discriminador são treinados de…

Este notebook converte janelas móveis de retornos de ETF em imagens de dois canais para uma rede neural convolucional. O Gramian Angular Summation Field redimensiona os valores dentro de cada janela, mapeia-os para ângulos e registra relações trigonométricas…

Este notebook descreve como gerar previsões para um período de holdout mantido intacto após a escolha de uma configuração com dados de validação. Ele identifica a configuração selecionada, reconstrói sua especificação de treinamento para o holdout e deriva a…

Este notebook de engenharia de atributos explica como informações mais lentas podem contextualizar sinais de trading mais rápidos por meio de fundamentos, dados macroeconômicos e contexto de calendário. Ele apresenta índices de valor, como valor contábil…

Este notebook descreve como gerar previsões para holdout de uma configuração de microestrutura selecionada para NASDAQ-100 após as escolhas de modelo e estratégia nos folds de validação. Ele reconstrói a especificação de treinamento selecionada, deriva um…

Este notebook explica como um limite de participação no volume restringe a quantidade de uma ordem-mãe que pode ser executada em cada intervalo de mercado. Uma corretora calcula a parcela permitida com base no volume negociado observado e transfere o…

Este documento descreve um conjunto de dados diário de ETF destinado a servir como universo candidato para pesquisas de momentum e entre classes de ativos. Ele abrange nove categorias, incluindo ações dos US e internacionais, renda fixa, commodities, fundos…

Este capítulo apresenta a geração aumentada por recuperação como uma forma de tornar modelos de linguagem mais úteis para pesquisas financeiras abertas, nas quais afirmações sem respaldo e alucinações podem ter custos altos. Ele percorre o sistema desde a…

Este notebook explica como construir rótulos de retorno intradiário futuro para ações NASDAQ-100 usando barras por minuto e cotações NBBO. Ele define retornos da barra seguinte ao sinal até um ponto final futuro especificado, usa os midpoints das cotações…

O documento apresenta um fluxo operacional para manter dados diários de mercado atualizados: carregar um histórico inicial, buscar uma pequena atualização com sobreposição, verificar datas ausentes e monitorar a atualidade e problemas de validação. A…

Este notebook ajusta um transformer com patches para prever um rótulo principal em um estudo de ações e opções do S&P 500. Ele divide a janela histórica de entrada de cada ação em patches contíguos e trata cada patch como um token de atenção. A atenção pode…

Este código apresenta uma arquitetura de autoencoder supervisionado para fazer previsões a partir de atributos financeiros. Um codificador comprime as entradas normalizadas em um gargalo, enquanto um decodificador reconstrói as entradas como tarefa de…

Este notebook explica um modelo de fator estocástico de desconto de ETF que ajusta uma única série de pesos aos retornos de preços entre fundos. Ao contrário dos modelos que estimam separadamente as exposições dos fundos e os retornos dos fatores, ele treina…

Este notebook descreve como criar previsões de holdout para uma configuração de modelo de ações de US selecionada anteriormente. Como as escolhas do modelo e as configurações da estratégia foram feitas com resultados de validação, esses mesmos resultados não…

Este notebook apresenta o GReaT, um método para gerar tabelas financeiras sintéticas com um modelo de linguagem. Ele serializa cada linha como texto, ajusta um modelo baseado em GPT com características de ETF e converte o texto gerado de volta em colunas…