Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este documento compara métodos alternativos de dimensionamento de posições para estratégias de futuros CME, selecionadas a partir de uma linha de base classificada pelo Sharpe de validação com pesos iguais. A ponderação igual trata todos os produtos…
Este notebook transforma conjuntos de previsões de modelos em backtests comparáveis de opções do S&P 500. A cada data de decisão semanal, classifica os retornos previstos, seleciona os símbolos mais bem classificados no universo líquido e vende straddles…
Este notebook usa aprendizado de máquina duplo para estimar se o carry de futuros afeta os retornos subsequentes após ajustes por volatilidade, momentum e classificação transversal de carry. Distingue explicação causal de desempenho preditivo: um backtest…
Este documento explica como comparar um modelo vigente e um modelo candidato em avaliação em sombra antes de alocar capital. Define previamente os papéis e os limites de promoção e, em seguida, avalia o candidato em cinco dimensões: melhora do Sharpe…
Este notebook demonstra como configurar o Feast com fontes Parquet, entidades, visões de atributos, timestamps e uma política de tempo de vida; depois, recupera atributos para exemplos de treinamento e uma consulta no estilo ao vivo com corte temporal.…
O notebook apresenta um autoencoder supervisionado para modelagem de fatores de ações. Diferentemente dos autoencoders não supervisionados, que aprendem um gargalo reconstruindo o corte transversal, este modelo também inclui retornos futuros em seu objetivo…
Este notebook exploratório descreve a estrutura e a interpretação dos candles de um minuto de NASDAQ-100 da AlgoSeek. Organiza os campos pré-calculados do conjunto de dados em preços e quantidades de cotações, preços de negociação, spreads, volume, faixas de…
O notebook explica como separar a variação contínua dos preços dos saltos nos retornos intradiários de ações. Estima a variância realizada diária a partir dos retornos ao quadrado e usa a variação bipotência como estimativa do componente contínuo robusta a…
Este notebook aplica um modelo neural de fator de desconto estocástico a futuros de CME. Em termos de precificação de ativos, um fator de desconto estocástico é uma variável aleatória cujo produto pelo retorno de cada ativo tem o mesmo valor esperado sob…
Esta nota de configuração distingue parâmetros que aparecem na identidade de um backtest daqueles que realmente afetam os custos de negociação simulados. No estudo de caso descrito, todas as execuções registradas usam uma trajetória vetorizada de retorno até…
Esta análise verifica se os dados de liquidação podem sustentar uma estratégia transversal semanal de futuros de CME antes do ajuste de qualquer modelo. Testa se há cotações de produtos suficientes nas datas de rebalanceamento para preencher as carteiras…
Este notebook demonstra verificações de viés de lookahead usando preços de ETF e séries macroeconômicas. Mostra que uma média móvel centralizada inclui observações futuras, pode acompanhar de perto demais as viradas de preço e tem uma cauda recente ausente…
Este notebook apresenta backtesting vetorizado com VectorBT por meio de uma regra de reversão à média de RSI, apenas comprada, aplicada a dados de mercado de contratos perpétuos de Bitcoin. Calcula um RSI baseado no fechamento, entra quando a leitura do dia…
Este notebook deriva o dimensionamento Kelly para uma aposta binária maximizando o logaritmo esperado da riqueza e, em seguida, ilustra como o tamanho da aposta altera a distribuição de trajetórias simuladas de riqueza. Amplia a estrutura para retornos…
Este notebook separa a variação contínua dos preços dos saltos discretos nos retornos intradiários de ações. Estima a variância realizada diária a partir dos retornos logarítmicos ao quadrado e usa a variação bipotência como estimativa do componente contínuo…
Este notebook usa análise de componentes principais em um subconjunto líquido de ações US para extrair fatores latentes e formar carteiras próprias long-short. Explica como vetores PCA padronizados são convertidos em pesos de retorno bruto e normalizados…
Este notebook explica atributos pareados e transversais usando painéis de ETF. Compara os testes de cointegração de Engle–Granger e Johansen, distinguindo um spread estacionário de um simples movimento conjunto. O exemplo de um fundo de energia e um fundo de…
Este módulo define um fluxo voltado ao leitor para pesquisa de futuros de CME, cobrindo solicitações de modelos, execução de previsões e backtests, conjuntos de candidatos e seleção final. Lê a varredura de rótulos configurada em uma declaração compartilhada…
O documento descreve um backtest especializado para uma estratégia semanal de opções do S&P 500. Cada coorte seleciona componentes bem classificados, vende opções de compra e de venda próximas do preço de exercício, com cerca de um mês até o vencimento, e…
Este estudo usa dados market-by-order de NVDA de dez dias de negociação para examinar como a atividade diária afeta a amostragem em barras. Filtra as negociações para o horário regular do mercado dos US, classifica os lados agressores com base nos rótulos…
O documento demonstra um invólucro de corretora que verifica ordens e o estado da carteira antes de encaminhar operações. Seus controles incluem limites de quantidade de ações e valor por ordem, limites de exposição por posição, limites de frequência de…
Este notebook apresenta um inventário comparativo de atributos financeiros projetados em estudos de caso de nove classes de ativos. Ele conta os atributos e as famílias identificadas por nome em cada painel de atributos disponível, compara o tamanho dos…
Este capítulo apresenta representações de texto financeiro, de dicionários e contagens de palavras a TF-IDF, embeddings estáticos, redes recorrentes e transformers. Ele explica as vantagens e desvantagens: métodos mais simples são rápidos, interpretáveis e…
Este notebook cria uma estrutura para avaliar geração aumentada por recuperação em finanças, com medidas separadas de cobertura de recuperação, fidelidade das respostas, abstenção apropriada e comportamento de segurança. Ele usa seis casos de teste escritos…