Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este estudo de caso avalia estratégias mensais long-short por decis, construídas com características de empresas US, comparando modelos lineares, gradient boosting e abordagens de fatores latentes com defasagens contábeis em cada data, validação walk-forward…
Este notebook usa o Optuna para ajustar modelos de retorno LightGBM, considerando tanto o coeficiente de informação (IC) transversal quanto o giro das previsões. Uma busca de objetivo único maximiza IC para comparação; uma busca multiobjetivo NSGA-II…
Este notebook compara bancos de dados embutidos, baseados em servidor, de uso geral e voltados a trading em tarefas com séries temporais financeiras: gravações em lote, varreduras completas, consultas por janela temporal, agregação OHLCV e alinhamento entre…
Este material didático compara modelos estocásticos paramétricos e métodos bootstrap para gerar trajetórias financeiras sintéticas. Ele aborda movimento browniano geométrico, difusão com saltos, reversão à média, volatilidade estocástica de Heston e GARCH,…
Esta análise compara três formas de converter previsões assinadas de retorno de modelos em posições binárias: um limite fixo em zero, um percentil móvel para cada símbolo e um percentil transversal entre símbolos. Ela aplica as regras a previsões de…
Este notebook transforma retornos futuros de 21 dias de ETF em um alvo de alta ou baixa e avalia regressões logísticas regularizadas por L1 e L2 em partições walk-forward cronológicas. Ele escala os atributos usando os dados de treinamento de cada partição…
Este notebook configura o Feast como feature store para dados financeiros e baseados em modelos e, em seguida, compara suas recuperações históricas e em cada data com um join transparente, criado manualmente. Ele declara entidades, fontes com registro de…
Este notebook compara funções objetivo de gradient boosting em retornos mensais de ações US, mantendo fixos os atributos, o alvo e as partições walk-forward. Ele compara o erro quadrático com o erro absoluto e a perda de Huber, que reduz a influência de…
Este módulo coordena o ajuste e a avaliação walk-forward de vários modelos de fatores latentes, incluindo componentes principais, componentes principais instrumentados e autoencoders neurais. Ele prepara dados em painel e partições, chama executores…
Esta implementação descreve um autoencoder condicional para precificação de ativos. Uma rede beta mapeia as características de cada ação para cargas fatoriais latentes, enquanto uma rede fatorial linear mapeia os retornos de carteiras gerenciadas para…
Este notebook demonstra salvaguardas operacionais para o live trading usando uma corretora sintética. Ele mostra como uma ordem é rejeitada quando a cotação de mercado ultrapassa a idade configurada e como uma queda no valor da conta pode acionar um…
Este notebook mede como a variação dos custos proporcionais de transação afeta uma estratégia FX selecionada por validação para cada rótulo de retorno. Primeiro, seleciona uma estratégia-base entre candidatas de sinal, alocação e sobreposição de risco;…
Esta referência descreve o Financial Phrasebank, uma coleção rotulada de frases de notícias financeiras usada para treinar ou avaliar modelos de processamento de linguagem natural. Anotadores humanos atribuem rótulos de sentimento positivo, neutro ou…
Esta análise explica como interpretar coeficientes de informação (ICs) transversais para modelos de futuros CME e como eles se relacionam com testes posteriores de carteira. Ela calcula a correlação de postos entre retornos previstos e realizados em cada…
Este notebook avalia se dados históricos de ETF podem sustentar uma estratégia de classificação mensal antes da criação de qualquer modelo ou previsão. Ele verifica a elegibilidade em cada data com base na liquidez do ano anterior, conta os fundos…
O documento explica como o Índice de Sharpe Deflacionado (DSR) ajusta o Sharpe de uma estratégia selecionada pelo número de estratégias testadas, pela variação entre suas estimativas de Sharpe e por distribuições de retornos não normais. Compara esse índice…
Este notebook seleciona atributos candidatos para uma estratégia que vende opções de compra e de venda no dinheiro da mesma ação e com o mesmo vencimento, mantendo o straddle até o vencimento. Para cada atributo, mede se ele ordena as ações disponíveis da…
Este notebook compara busca por palavras-chave BM25, embeddings densos, fusão recíproca de rankings (RRF) e reclassificação por cross-encoder em trechos de documentos 10-K de empresas. Ele implementa cada método de recuperação e avalia resultados…
Este notebook investiga por que dois mecanismos de backtesting podem produzir resultados diferentes a partir de sinais idênticos. Mantém fixa uma estratégia ETF pré-calculada, forma uma carteira determinística a partir das previsões e altera as configurações…
Este notebook compara modelos LightGBM em um painel de ações US com três horizontes de retorno. A grade varia a contagem de folhas das árvores e as funções de perda, depois pontua cada configuração em vários pontos de controle do número de árvores. A…
Este notebook processa dados trimestrais em massa de posições 13F da SEC para estudar participação institucional, classificações de gestores e redes de copropriedade. Seleciona o documento mais recente de cada gestor usando as datas de apresentação, agrega…
Este notebook avalia previsões de validação derivadas de pesquisas sobre ações e opções, convertendo-as em carteiras de ações somente compradas. Usa uma referência de pesos iguais com os K ativos mais bem classificados, compara várias concentrações de…
Este notebook cria rótulos de retorno futuro para straddles vendidos no dinheiro sobre ações do S&P 500. Como o painel diário de straddles de 30 dias passa a outro preço de exercício ou vencimento a cada sessão, deslocar uma série de preços compararia…
Este notebook compara ponderação igual, volatilidade inversa, variância mínima e paridade de risco hierárquica usando o mesmo universo de ETF, as mesmas previsões, o mesmo cronograma de rebalanceamento e o mesmo protocolo de backtest. Um modelo Ridge móvel…