Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook treina um agente de PPO para programar uma ordem-mãe de venda ao longo de barras horárias de futuros perpétuos. Complementa o histórico de preços e volume com o prêmio dos perpétuos e o tempo até a próxima liquidação de funding, usando…
Este notebook compara três formas de classificar frases de notícias financeiras como positivas, neutras ou negativas: recursos de palavras e expressões TF-IDF com regressão logística, vetores estáticos médios de palavras com um classificador e um modelo de…
Este notebook explica como construir e inspecionar um painel trimestral de fundamentos de ações a partir de dados SEC XBRL. Cada observação contém tanto o período fiscal que descreve quanto a data de divulgação em que a informação se tornou pública. Essa…
Este notebook avalia características contábeis e baseadas em preços como preditores independentes dos retornos do mês seguinte de ações dos US. Calcula correlações mensais de ranks transversais entre cada característica e o rótulo de retorno, depois as…
Este notebook seleciona fatores candidatos para um estudo de caso de futuros da CME com base em retornos futuros. Para cada fator, calcula correlações de ranks transversais entre os valores dos fatores e os retornos subsequentes, resume as correlações ao…
Este notebook apresenta uma estrutura diagnóstica para um backtest de alocação em ETF. Calcula medidas de risco e retorno, como Sharpe, Sortino, Calmar, volatilidade, valor em risco e drawdown máximo; acompanha o desempenho móvel e a recuperação do drawdown;…
Este notebook agrupa indicadores macroeconômicos mensais para descrever as condições de mercado independentemente dos retornos de ações. Ele alinha séries FRED às observações de fim de mês, padroniza desemprego, taxa dos fundos federais, spread da curva de…
Este notebook adapta o Diffusion-TS para gerar sequências sintéticas de retornos diários de ETF. O denoiser prevê a série original e decompõe essa previsão em uma tendência polinomial, componentes de Fourier selecionados e um resíduo. Um objetivo combinado…
Este notebook cria um fluxo de monitoramento para um modelo financeiro implantado, usando artefatos reais de holdout. Antes de medir a deriva, verifica se os dados de atributos recebidos estão preenchidos e têm estrutura válida; depois, compara janelas de…
Este notebook relaciona o dimensionamento de posições à análise das excursões adversas e favoráveis máximas. Ele demonstra o dimensionamento fracionário fixo, no qual a quantidade de ações é determinada pelo orçamento de risco por operação e pela distância…
Este notebook explica como interpretar previsões de regressão Ridge para um painel de ETF com SHAP. Em um modelo linear, a atribuição de cada atributo é seu coeficiente multiplicado pelo desvio do atributo em relação à média do conjunto de referência de…
Este notebook compara dois métodos de estimativa de spreads bid-ask quando os dados históricos têm abertura, máxima, mínima, fechamento e volume diários, mas não incluem cotações. Corwin-Schultz separa spread e volatilidade comparando intervalos entre máxima…
Este notebook apresenta um fluxo de trabalho para transformar registros regulatórios anuais e trimestrais SEC em texto estruturado para análises posteriores de sentimento, tópicos e embeddings. Ele mapeia as seções desejadas para números de itens específicos…
Este notebook explica como um autoencoder condicional amplia um modelo de componentes principais instrumentado: uma rede neural mapeia características das ações para exposições a fatores, enquanto o modelo mantém a mesma estrutura que combina exposição e…
Este estudo avalia atributos financeiros e de volatilidade GJR-GARCH em relação a retornos futuros de ações. Para cada sessão, calcula a correlação por postos entre ações, entre um atributo e retornos subsequentes; depois, avalia a associação média, a…
Esta referência descreve dois corpora de notícias financeiras usados para análise de sentimento, desenvolvimento de atributos textuais e experimentos que relacionam notícias a retornos. FNSPID conecta manchetes a tickers de ações e cobre um amplo período…
O documento deriva preços de opções europeias de compra e venda pelo modelo Black-Scholes, verifica sua relação pela paridade entre opções de compra e venda e calcula a volatilidade implícita resolvendo numericamente a volatilidade que corresponde a um preço…
Este notebook compara seis métodos de alocação em estratégias com contratos perpétuos de cripto que já passaram por um processo inicial de seleção. Ele mantém fixas as previsões e regras de entrada de cada estratégia e muda a forma como o capital é…
Este notebook demonstra deep hedging para uma opção de compra europeia vendida. Ele simula trajetórias de preços do ativo subjacente com movimento browniano geométrico, calcula o delta de Black-Scholes como referência e treina uma rede neural semirrecorrente…
Este módulo define como um campo de seleção de holdout é montado entre etapas de validação e rótulos de estratégia. Ele trata discrepâncias que podem fazer conjuntos congelados de candidatos e reconstruções em produção selecionarem configurações diferentes,…
Este módulo de engenharia de atributos prepara dados diários de preços para modelos sistemáticos de carteiras macro. Ele cria retornos em diferentes horizontes ajustados pela volatilidade estimada, vários sinais MACD em múltiplas escalas e escores z móveis…
Este notebook mostra como testar se quatro estratégias de carteiras gerenciadas acrescentam poder explicativo aos retornos de SPY, após controlar movimentos amplos capturados por dez componentes principais. As carteiras candidatas classificam ETFs por…
Este documento descreve um fluxo de trabalho para transformar registros trimestrais em lote do SEC 13F em um painel de posições institucionais. Ele seleciona o registro mais recente de cada gestor pela data de entrega, usa CUSIP em vez dos nomes de empresas…
O documento explica a análise de componentes principais instrumentada para modelar retornos de ETF. Diferentemente da PCA comum, que atribui exposições fatoriais fixas a cada fundo, a IPCA modela as exposições de cada fundo como uma função linear…